NDLTD Global ETD Search
  • Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 1
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.

Search results

Showing 1 to 1 of 1 (0.021 seconds)
1

Μια ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου για σημεία αλλαγής στην μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών χρονοσειρών / A review of testing procedures for structural breaks in financial time series volatility

Κριμπάς, Νικόλαος 16 June 2011 (has links)
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι έλεγχοι για διαρθρωτικές μεταβολές στις αποδόσεις χρηματοοικονομικών χρονοσειρών που διερευνώνται στην διεθνή βιβλιογραφία. Έλεγχοι τύπου σωρευτικών αθροισμάτων (CUSUM) όπως των Kokoszka και Leipus, ο LM και ο LR έλεγχος του Andrews και των Bai και Perron αντίστοιχα και ο έλεγχος τύπου ελαχίστων τετραγώνων των Lavielle και Moullines. Τέλος εφαρμόζουμε τον έλεγχο των Kokoszka και Leipus για την εύρεση διαρθρωτικών μεταβολών στους δείκτες NASDAQ και S&P500. / --
Μεταβλητότητα
Έλεγχος CUSUM
332.015 195
Structural breaks
Volatility
Cusum test

Page generated in 0.0252 seconds