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廣義壓縮最小平方估計在主成份迴歸上的應用莫文博 Unknown Date (has links)
Mansfield,Webster, and Gunst(1977)提出了結合主成份迴歸及類似於後退刪除法(backward elimination)的變數刪除理論,藉以減輕共線性對建立迴歸模型時所造成的影響。但該變數刪除理論無法有效控制係數估計的變異,使得係數估計的精確度大打折扣。
本文將王力群(1990)廣義壓縮最小平方估計(generalized shrunken least squares estimator)的概念和Mansfield et al.(1977)變數刪除的理論整合起來,提出了一個刪除變數的修正法。該修正法在變數刪除上的表現雖較為穩健保守,但卻能減輕共線性所造成的影響,並有效壓縮係數估計的變異。
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