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迴歸係數脊估計式的研究

蘇淑妙, Su, Shu-Miao Unknown Date (has links)
傳統的迴歸係數估計式為最小二乘法估計式，受自變數間共線性的影響很大。當自變 數間之共線性影響愈大時，則自變數與因變數間之關係愈趨於不穩定，且最小二乘法 估計式之變異數增大，致使模型喪失所應具備的解釋能力。因此荷肯（Hoerl, Kenn- ard ）二氏於一九七○年提出脊估計式，以改善最小二乘法估計式受共線性影響的缺 點。脊估計式與最小二乘法估計式的最大不同，在於脊估計式中多了一個大於零的常 數。 第一章為緒論。 第二章說明共線性產生的原因及其影響，進而推演出脊估計式的理論基礎及其幾何意 義；包括脊估計式的偏誤、期望值、變異數、均方誤差及脊估計式與最小二乘法估計 式的關係。 第三章脊估計式與其他估計式的比較，包括最小二乘法估計式、主成分估計式、等比 例縮小估計式，均以均方誤差作為其比較的標準。 第四章討論各種k 值的決定方法及其模擬結果。包括脊軌法，荷肯二氏反覆計算法， 直接脊估計式法，McDonald & Galarneau脊估計式法。 第五章綜合以上各章的結果，並就個人的觀點，比較第四章中各種k 值的決定法。
迴歸係數
脊估計式
共線性
均方誤差
脊軌法
荷肯二氏反覆計算
統計
STATISTICS

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