Ce mémoire de maîtrise porte sur la conception et la synthèse de monomères polymérisables en vue d’obtenir des macromolécules sensibles à plusieurs stimulations externes : 1) la lumière, 2) le pH (ou le CO[indice inférieur 2]) et 3) l’oxydo-réduction.

Dans cette thèse, nous étudions divers modèles de jeux dynamiques. Ceux-ci modélisent des processus de décisions prises par des agents rationnels en interactions stratégiques et dont la situation évolue au cours du temps. Le premier chapitre est consacré aux jeux stochastiques. Dans ces derniers, le jeu courant dépend d’un état de la nature, qui évolue d’une étape à la suivante de manière aléatoire en fonction de l’état courant ainsi que des actions des joueurs, qui observent ces éléments. On étudie des propriétés de communication entre les états, lorsque l’espace d’états est sous la forme d’un produit X ×Y, et que les joueurs contrôlent la dynamique sur leur composante de l’espace d’états. On montre l’existence de stratégies optimales dans tout jeu répété un nombre suffisant d’étapes, c’est-à-dire l’existence de la valeur uniforme, sous hypothèse de communication forte d’un côté. On montre en revanche la non converge de la valeur du jeu escompté, qui implique la non existence de la valeur asymptotique, sous hypothèse de communication faible des deux côtés. Les deux chapitres suivants sont consacrés à des modèles de jeux de recherche-dissimulation. Un chercheur et un dissimulateur agissent sur un espace de recherche. L’objectif du chercheur est typiquement de retrouver le dissimulateur le plus rapidement possible, ou alors de maximiser la probabilité de le trouver en un temps imparti. L’enjeu est alors de calculer la valeur et les stratégies optimales des joueurs en fonction de la géométrie de l’espace de recherche. Dans un jeu de patrouille, un attaquant choisit un temps et un lieu à attaquer, tandis qu’un patrouilleur marche continûment. Lorsque l’attaque survient, le patrouilleur a un certain délai pour repérer l’attaquant. Dans un jeu de recherche-dissimulation stochastique, les joueurs se trouvent sur un graphe. La nouveauté du modèle est qu’en raison de divers évènements, à chaque étape, certaines arêtes peuvent ne pas être disponibles, de sorte que le graphe évolue de façon aléatoire dans le temps. Enfin, le dernier chapitre est consacré à un modèle de jeux répétés à information incomplète dit de contrôle dynamique de l’information. Un conseiller a une connaissance privée de l’état de la nature, qui évolue aléatoirement avec le temps. Chaque jour le conseiller choisit la quantité d’information qu’il dévoile à un investisseur au travers de messages. À son tour, l’investisseur choisit d’investir ou non afin de maximiser son paiement quotidien espéré. En cas d’investissement, le conseiller reçoit une commission fixe de la part de l’investisseur. Son objectif est alors de maximiser la fréquence escomptée de jours où a lieu l’investissement. On s’intéresse à une stratégie de dévoilement d’information particulière du conseiller dite stratégie gloutonne. C’est une stratégie stationnaire ayant la propriété de minimiser la quantité d’information dévoilée sous contrainte de maximiser le paiement courant du conseiller. / In this thesis, we study various models of dynamic games. These model decision-making processes taken by rational agents in strategic interactions and whose situation changes over time. The first chapter is devoted to stochastic games. In these, the current game depends on a state of nature, which evolves randomly from one stage to the next depending on the current state as well as the actions of the players, who observe these elements. We study communication properties between states, when the state space is in the form of a product X × Y, and players control the dynamics on their components of the state space. The existence of optimal strategies in any long enough repeated game, i.e., the existence of the uniform value, is proved under the assumption of strong communication on one side. We prove the non-convergence of the value of the discounted game, which implies the non-existence of the asymptotic value, under the assumption of weak communication on both sides. The next two chapters are devoted to models of search games. A searcher and a hider act on a search space. The searcher’s objective is typically to find the hider as quickly as possible, or to maximize the probability of finding him in a given time. The challenge is then to calculate the value and optimal strategies of the players according to the geometry of the search space. In a patrolling game, an attacker chooses a time and place to attack, while a patroller walks continuously. When the attack occurs, the patroller has a fixed amount of time to locate the attacker. In a stochastic search game, players act on a graph. The novelty of the model is that due to various events, at each stage, some edges may not be available, so the graph evolves randomly over time. Finally, the last chapter is devoted to a model of repeated games with incomplete information called dynamic control of information. An advisor has a private knowledge of the state of nature, which changes randomly over time. Every day, the advisor chooses the amount of information he discloses to an investor through messages. In turn, the investor chooses whether or not to invest in order to maximize her daily expected payoff. In the event of an investment, the advisor receives a fixed commission from the investor. His objective is then to maximize the discounted frequency of days on which investment takes place. We are interested in a specific information disclosure strategy of the advisor called the greedy strategy. It is a stationary strategy with the property of minimizing the amount of information disclosed under the constraint of maximizing the advisor’s current payoff.

Texte remanié de: Diss.--Hagen--FernUniv, 2000. / Notes bibliogr. Index.

Thèse de doctorat : Mathèmatique : Metz : 2006. / Thèse soutenue sur ensemble de travaux. Bibliogr. f. 83-87.

Thèse de doctorat : Automatique et traitement du signal : INPL : 2009. / Titre provenant de l'écran-titre.

Reproduction de : Thèse doctorat : Mathématiques appliquées : Metz : 2003. / Titre provenant de l'écran-titre. Notes bibliographiques.

Th. doct.-ing.--Inform.--Toulouse 3, 1981. N°: 748.

Cette thèse cherche à expliquer les contradictions théoriques et pratiques du processus capitaliste en montrant les évidences théoriques et empiriques d'une dynamique évolutionnaire des innovations comme définie par Schumpeter. Le sujet est abordé en trois axes de recherche, Un premier article souligne la problématique théorique à la lumière de l'argument sur la "norme théorique" chez Schumpeter. L'idée consiste à montrer les limites de la théorie dominante en étudiant les implications logiques et épistémologiques de certaines hypothèses ainsi que les conséquences de leur relâchement. Un second article cherche à expliquer comment le circuit stationnaire se transforme en produisant des dynamiques non-linéaires et turbulentes, en conséquence de l'introduction de l'innovation définie comme nouvelle combinaison de moyens de production. La question est traitée dans une perspective évolutionniste selon l'approche des réseaux en évolution. Les résultats de la simulation montrent des dynamiques évolutionnaires et des turbulences. Le troisième article étudie les évidences empiriques. Moyennant des méthodes de lissage non-linéaires, l'objectif est de concevoir un test empirique permettant de rejeter la convergence vers l'équilibre des échanges. Les résultats empiriques montrent les évidences d'une dynamique évolutionnaire. Ils montrent l'instabilité des économies d'échange et un effet de rupture qui se manifeste par une succession de tendances stables interrompues par des effets opposés et déstabilisateurs / This thesis seeks to explain theoretical and practical contradictions inherent to the workings of the capitalist process and provides theoretical and empirical evidence of overall evolutionary innovation dynamics as defined by Schumpeter. The subject is tackled in three research topics. The first article draws on the problematic nature in economic theory in light of Schumpeter’s "theoretical norm" argument. It shows the limitations of mainstream economics by studying logical and epistemological implications of certain assumptions and the consequences of their relaxation. A second article seeks to explain how the stationary circular flow evolves into nonlinear and turbulent dynamics following the introduction of an innovation defined as a new combination of productive means. The question is addressed within an evolutionary approach, specifically from an evolving networks perspective. Simulation results yield evolutionary and turbulent dynamics. The third article examines empirical evidence. Using non-linear filters the aim is to design empirical tests to rule-out convergence towards the exchange equilibrium. Empirical results provide evidence of evolutionary dynamics. They show instability in exchange economies and a disruption effect depicted in the presence of a succession of stable patterns destabilized by turbulent paths of the opposite direction

Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur : Paris Est : 2008. / Titre provenant de l'écran-titre.

La commande événementielle offre une alternative prometteuse à la commande périodique classique, qui est considérée comme peu économe vis-à-vis des ressources. Contrairement à la commande classique, la commande événementielle propose de passer d'une loi de commande en temps continu à une loi de commande numérique à travers un échantillonnage non-uniforme. Dans ce cas, une nouvelle valeur de la loi de commande n'est calculée que lorsque la réponse du système est inadmissible. En revanche, la valeur de la loi de commande est maintenue constante si la réponse est satisfaisante. Dans cette thèse, nous explorons des moyens de réduire le nombre de mise à jour de la loi de commande, et de rallonger les intervalles de temps entre les mises à jour.Dans le cas des systèmes linéaires, nous présentons un algorithme de stabilisation dans lequel nous relaxons les conditions de stabilité sur la fonction de Lyapunov du système. Pour induire moins d'échantillons, on requiert uniquement que cette fonction soit maintenue sous un seuil décroissant. Le calcul des paramètres optimaux du seuil est transformé en problème de valeurs propres généralisées. Ensuite, cette approche est étendue aux systèmes dits switched, et une version self-triggered est proposée. Nous traitons également le problème de suivi de trajectoire par une commande événementielle. Enfin, dans le cas du contrôle des systèmes non-linéaires, nous proposons d'utiliser une analyse de contraction des trajectoires, et ce à cause de la difficulté de trouver une fonction de Lyapunov pour ces systèmes. / Event-triggered control offers a promising alternative to the classical, resource-consuming, periodic control. It suggests to replace the periodic, high frequency sampling used in the continuous-to-discrete transformations of control signals with aperiodic sampling. A new value of the event-triggered control law is computed only when the system's response is unsatisfactory. The control value is kept constant otherwise. In this thesis, we explore ways to induce fewer updates, and to have longer intervals between two samples. We also seek to make the algorithms that we design more detailed, by describing how to choose or compute the optimal parameters.In the linear case, we present a stabilizing algorithm in which we relax the stability conditions on the system's Lyapunov function to produce fewer, sparser updates of the control law. Stability is ensured by maintaining the Lyapunov function below a certain decreasing threshold. The optimal threshold function is derived by solving a maximum generalized eigenvalue problem. This approach is then extended to switched linear systems. We also present a self-triggered version of this algorithm using Newton methods for optimization and root-finding. The reference tracking problem is treated in the event-triggered control framework as well. Finally, in the nonlinear case, due to the difficulty of finding a Lyapunov function, we explore the use of contraction analysis. This approach allows us to describe the nonlinear event-triggered control algorithm more thoroughly than if we had used Lyapunov techniques.