Submitted by Automação e Estatística (sst@bczm.ufrn.br) on 2018-08-01T21:52:45Z No. of bitstreams: 1 LeonelOliveiraSousa_DISSERT.pdf: 2318945 bytes, checksum: 8cfe1ff8c27d2d293f4256b45b51ab1f (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2018-08-03T20:53:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LeonelOliveiraSousa_DISSERT.pdf: 2318945 bytes, checksum: 8cfe1ff8c27d2d293f4256b45b51ab1f (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-03T20:53:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LeonelOliveiraSousa_DISSERT.pdf: 2318945 bytes, checksum: 8cfe1ff8c27d2d293f4256b45b51ab1f (MD5) Previous issue date: 2018-06-21 / Vários sistemas ambientais vêm passando por mudanças contínuas em seus climas. Em decorrência disso, o sistema de aproveitamento de água da chuva (SAAC) recebeu notável atenção como uma maneira alternativa de diminuir a vulnerabilidade quanto ao abastecimento de água. Em geral, o desempenho de um SAAC é determinado usando dados históricos de precipitação sem levar em conta os impactos das mudanças climáticas nos padrões de precipitação. Esta pesquisa investigou os efeitos da mudança climática em sistemas domésticos de aproveitamento de água de chuva localizados no Rio grande do Norte, com base em diferentes combinações de superfície do telhado, tamanhos de tanques de água da chuva e demandas de água. O balanço hídrico no tanque foi simulado aplicando os critérios de atendimento da demanda pós-extravasamento a partir de séries sintéticas de vazão considerando variações nos parâmetros de média e variância das precipitações diárias. Os resultados mostraram que SAAC menos confortáveis, ou seja, com menor área de telhado e tamanho de cisterna e maior demanda, sofrem mais impactos frente aos diferentes cenários estudados. Cisternas localizadas no semiárido são mais vulneráveis às mudanças no clima, em função da baixa precipitação e da concentração da mesma no tempo. Espera-se que os resultados sirvam de alerta para as autoridades competentes pelo gerenciamento dos recursos hídricos sobre os possíveis impactos que as mudanças no clima podem causar, de forma a diminuir a vulnerabilidades das comunidades as mudanças futuras nos padrões de chuva. / As a result of the continuous climate change in many environmental system, rainwater harvesting system(RWHS) has received notable attention as an alternative way of decrease water vulnerability. In general, the design and performance of a RWHS is determined by using historical rainfall data without the impacts of climate change on rainfall. The objective is to investigate the effects of climate change in a domestic rainwater harvesting system based on different combinations of roof-surface, rainwater-tank sizes and water demands located in the northeast Brazil. The water balance in the tank will be simulated applying yield-after-spillage criteria starting from series synthetics of flow rate considering variations on the parameters of mean and variance of the daily series of precipitation. The findings show that RWHS less comfortable will be more impacted in its performance. Cisterns located in the semiarid are more vulnerable to climate change. It is expected that the findings help water authorities and policy makers to select appropriate rainwater tank size in the context of climate change.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-06-09T18:55:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) SEM ASSINATURAS-BC.pdf: 7204723 bytes, checksum: 1ad0338fee82adc455a193c9b48d10a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-09T18:55:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) SEM ASSINATURAS-BC.pdf: 7204723 bytes, checksum: 1ad0338fee82adc455a193c9b48d10a0 (MD5) Previous issue date: 2015-10-02 / O aquecimento global vem preocupando a humanidade e os cientistas. Os efeitos por ele desencadeados, como os desastres naturais causados pelos extremos climáticos, desequilibra sistematicamente o ciclo hidrológico. As anomalias da temperatura da superfície do mar – TSM provocam os fenômenos El Niño e La Niña no oceano Pacífico e o Dipolo do Atlântico no oceano Atlântico. Esses fenômenos têm evidenciado regimes de secas ou enchentes em vários locais do Planeta, entre eles o Nordeste Brasileiro – NEB. O Painel Intergovernamental de Mudanças climáticas – IPCC previu para diversos cenários futuros ocorrências de secas mais intensas nos trópicos e subtrópicos, como também o aumento da frequência dos eventos fortes de precipitação sobre a maior parte da Terra. A parte leste do NEB vem frequentemente sofrendo com desastres naturais decorrentes das chuvas intensas precipitadas. Para melhor compreender o comportamento pluviométrico dos regimes extremos máximos nessa parte do NEB, foi escolhida para compor a área deste estudo, a Sub-bacia 39, localizada na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental. Para isso, foram utilizadas as séries pluviométricas de longos períodos medidas em 16 estações no interior dessa área, sendo a série da cidade de Recife submetida a uma investigação sobre o comportamento da precipitação diária de 30 mm, considerada o alerta para a cidade, por sua capacidade de promover alagamentos e deslizamentos de encostas. As etapas metodológicas adotadas foram compostas pela detecção de tendências e mudanças no comportamento da precipitação pluviométrica, pela análise das alterações na frequência e finalmente pela verificação da influência da TSM nos eventos extremos máximos, a partir da precipitação diária máxima anual – PDMA. Os resultados mostraram que houve crescimento dessas variáveis nas regiões úmidas e subúmidas, evidenciando o dipolo do Atlântico como o sistema mais responsável pelos eventos extremos máximos, considerando também a favorabilidade de La Niña sobre a pouca influência do episódio El Niño. / Global warming is worrying mankind and scientists. The effects triggered by it, such as natural disasters caused by extreme weather, systematically upsets the hydrological cycle. The anomalies of sea surface temperature – SST cause the phenomena El Niño and La Niña in the Pacific Ocean Dipole and the Atlantic in the Atlantic Ocean. These phenomena have shown drought or flooding regimes in various parts of the planet, including the Brazilian Northeast – NEB. The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC predicted for various future scenarios instances of most intense drought in the tropics and subtropics, as well as the increased frequency of heavy precipitation events over most of the Earth. The eastern part of the NEB is often suffering from natural disasters resulting from heavy rains precipitated. To better understand the behavior of the maximum extreme rainfall regimes in this part of the NEB, has been selected for inclusion in the study area, the Sub-basin 39, located in the Eastern Northeast Atlantic Hydrographic Region. For this, the rainfall series of long periods measures were used in 16 stations within that area, and the number of Recife subjected to an investigation into the behavior of daily rainfall of 30 mm, considered the alert for the city, in ability to promote flooding and landslides. The methodological steps taken were composed by detecting trends and changes in the behavior of rainfall, the analysis of changes in the frequency and finally the verification of the influence of TSM in the maximum extreme events, from the annual maximum daily precipitation - PDMA. The results showed growth of these variables in the humid and sub-humid regions, highlighting the dipole of the Atlantic as the system most responsible for the maximum extreme events, also considering the favorability of La Niña on the little influence of the El Nino episode.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Turbulent flow high complexity makes it difficult to describe complex phenomena, such as the transport of vector and scalar quantities at the lower atmosphere, making the analysis of experimental data, such as time series, largely employed. The method mostly used by the micrometeorological community to quantify such turbulent transport is associated with the determination of the statistical covariance between two variables. It is known that the determination of statistical quantities for very long temporal windows leads to a large flux uncertainty. At the same time, the theory indicates that the association between fluxes and statistical covariance is only valid for temporally stationary series. The aim of the present study is to test the hypothesis that the estimate uncertainty is directly related to the series non-stationarity. To better understand this issue, we use a methodology based on a group of parametric and nonparametric statistical tests. The tests considered here are the T-test, F-test, median test, U-test and run test. Furthermore, the test results are compared with the outputs of two signal decomposition procedures: multiresolution analysis and empirical mode decomposition. The results suggest that the flux variability over large temporal scales characterizes the existence of temporal trends and low frequency components in the time series considered, so that it is more associated with an observational limitation of the analysis than with non-stationarity, as this concept should be the property of an ensemble, rather than of a single realization. Such limitation suggests the definition of a practical single order stationarity, associated with temporal trends and low frequency components whose energy is similar or larger to that of the turbulent fluctuations. For that reason, we affirm that the interactions test is, among all considered, the best suited for analyzing atmospheric data, because it is the most sensible to the existence of temporal trends. Furthermore, such test allows obtaining a temporal scale beyond which mesoscale events become important. / A complexidade de escoamentos turbulentos causa dificuldade para a descrição de fenômenos complexos, como o transporte de grandezas vetoriais e escalares na baixa atmosfera, fazendo com que a análise de dados experimentais, principalmente séries temporais, seja amplamente utilizada. O método mais utilizado pela comunidade micrometeorológica para quantificar esse transporte pela turbulência está associado à determinação da covariância entre duas variáveis. Sabe-se que a determinação de quantidades estatísticas para janelas temporais muito longas resulta em uma grande incerteza nos valores dos fluxos obtidos através desse método. Ao mesmo tempo, a teoria indica que o procedimento de associar fluxos a covariâncias estatísticas só vale para séries temporalmente estacionárias. O objetivo deste trabalho é testar a hipótese de que a incerteza das estimativas esteja relacionada diretamente com a não-estacionariedade das séries temporais. Para entendermos melhor isso, usamos uma metodologia baseada em um conjunto de testes estatísticos paramétricos e não-paramétricos de hipótese nula. Os testes considerados são o teste-T, teste-F, teste da mediana, teste-U e o teste das interações. Os resultados dos testes são ainda comparados com os obtidos com dois métodos de decomposição de sinais: a análise de multiresolução e a Decomposição Empírica de Modos. Os resultados sugerem que a variabilidade dos fluxos nas grandes escalas temporais está associada diretamente com a presença de tendências e componentes de baixa frequência nas séries analisadas, e que este fato está mais ligado à limitação observacional em que a análise é realizada do que propriamente com a não-estacionariedade, já que esta última é uma propriedade de ensemble e não de apenas uma realização. Esta limitação sugere a definição de um conceito mais prático de estacionariedade de primeira ordem, que seja associado à presença de tendências ou componentes de baixa frequência com energias da ordem ou maiores que a energia das escalas turbulentas. Por esse motivo podemos afirmar que na análise de dados atmosféricos o teste das interações mostrou-se, entre todos os considerados, o mais sensível à presença de tendências, permitindo inclusive a obtenção de uma escala temporal na qual os eventos de meso/submesoescala ganham importância.

Os sistemas relacionados à gestão e manejo dos recursos hídricos são concebidos e operados em todo o mundo considerando, dentre outras, a hipótese da estacionariedade da precipitação. Sob a hipótese da não estacionariedade, o possível aumento na magnitude e frequência de eventos extremos pode reduzir o nível de proteção das obras hidráulicas e acarretar em prejuízos econômicos, sociais e ambientais significativos. Em metrópoles como São Paulo, onde as bacias hidrográficas sofreram grandes transformações, o aumento da vulnerabilidade da infraestrutura hídrica, como os sistemas de drenagem, pode representar um risco ainda maior. Inserido neste contexto, esta pesquisa possui o objetivo de verificar se a precipitação na cidade de São Paulo apresenta um comportamento não estacionário e quais seriam as suas implicações sobre estudos hidrológicos, projetos de engenharia e custo de obras. Os testes não paramétricos de Mann-Kendall e Mann-Whitney foram aplicados para a detecção de mudanças graduais e abruptas respectivamente. A distribuição generalizada de valores extremos foi ajustada para identificação e quantificação das mudanças na magnitude e frequência da precipitação. A partir dos registros de precipitação em seis postos pluviométricos localizados na cidade de São Paulo, o comportamento não estacionário foi identificado em três séries de precipitação total anual e em duas séries de precipitação máxima diária anual. Para um aumento na precipitação de 9,5% entre 1997 e 2012, o aumento do escoamento superficial é superior a 28% para os tempos de retorno entre 10 e 100 anos. Esta mudança na precipitação pode acarretar em um aumento dos custos das obras de sistemas de micro e macrodrenagem entre 6% e 11%. / Water resources systems are planned and managed under rainfall stationarity hypothesis. Under non-stationarity, possible extreme precipitation magnitude and frequency increase may reduce water structures risk protection and cause several significant economic, social and environmental damage. In metropolises such as São Paulo, water infrastructure vulnerability increase may represent an even important risk, especially of flooding. In this context, this paper aims to verify in the city of São Paulo, if rainfall time series follow a non-stationary behavior and what would be its implications of hydrologic studies, engineering projects and work costs. Mann-Kendall and Mann-Whitney non-parametric tests were performed to detect changes gradually and in moments respectively. GEV distribution was fitted to identify and quantify changes in rainfall magnitude and frequency. From six rainfall series recorded in rain gauges in São Paulo city, non-stationarity was identified in three series of annual total and two of annual maximum daily precipitation. For an observed increase of total precipitation of 9.5% between 1997 and 2012, runoff increases in more than 28% for return periods between 10 and 100 years. This change of rainfall may increase work cost of minor and major drainage systems between 6% to 11%.

Este trabalho científico apresenta o estudo da modelagem matemática de propulsores eletromecânicos das aeronaves tipo multirrotor, uma vez que estes são responsáveis pela estabilidade dessas aeronaves. Esses veículos aéreos de pequeno porte se caracterizam pela ausência física de um controlador. Atualmente, essas naves vêm sendo utilizadas em diversas áreas, para fiscalizar, inspecionar e/ou monitorar através de imagens aéreas e filmagens. Portanto, investiga-se principalmente a estacionariedade das séries temporais da corrente e da velocidade angular do propulsor eletromecânico de forma a obter um modelo matemático não espúrio. Para isso, o estudo visa aprofundar o conhecimento de testes de raiz unitária, os quais são aplicados nos dados coletados das grandezas supracitadas. A metodologia proposta consiste no estudo do sistema de propulsão implementado numa plataforma de testes para a coleta de dados. Posteriormente é realizada a aplicação dos testes de estacionariedade sobre os dados coletados e efetuado o cálculo das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para determinação da estrutura e ordem do modelo. Em seguida é feita a estimação de parâmetros e validação do modelo através da simulação dos dados da plataforma e a análise residual. Após estimados os parâmetros do modelo ARIMAX, foi validado o mesmo pela análise residual e também pelo cálculo do erro, obtendo assim um resultado satisfatório. Com este trabalho auxilia-se a comunidade científica que projeta e desenvolve naves do tipo multirrotor, uma vez que os modelos obtidos dos propulsores eletromecânicos são mais consistentes. / 88 f.

Os sistemas relacionados à gestão e manejo dos recursos hídricos são concebidos e operados em todo o mundo considerando, dentre outras, a hipótese da estacionariedade da precipitação. Sob a hipótese da não estacionariedade, o possível aumento na magnitude e frequência de eventos extremos pode reduzir o nível de proteção das obras hidráulicas e acarretar em prejuízos econômicos, sociais e ambientais significativos. Em metrópoles como São Paulo, onde as bacias hidrográficas sofreram grandes transformações, o aumento da vulnerabilidade da infraestrutura hídrica, como os sistemas de drenagem, pode representar um risco ainda maior. Inserido neste contexto, esta pesquisa possui o objetivo de verificar se a precipitação na cidade de São Paulo apresenta um comportamento não estacionário e quais seriam as suas implicações sobre estudos hidrológicos, projetos de engenharia e custo de obras. Os testes não paramétricos de Mann-Kendall e Mann-Whitney foram aplicados para a detecção de mudanças graduais e abruptas respectivamente. A distribuição generalizada de valores extremos foi ajustada para identificação e quantificação das mudanças na magnitude e frequência da precipitação. A partir dos registros de precipitação em seis postos pluviométricos localizados na cidade de São Paulo, o comportamento não estacionário foi identificado em três séries de precipitação total anual e em duas séries de precipitação máxima diária anual. Para um aumento na precipitação de 9,5% entre 1997 e 2012, o aumento do escoamento superficial é superior a 28% para os tempos de retorno entre 10 e 100 anos. Esta mudança na precipitação pode acarretar em um aumento dos custos das obras de sistemas de micro e macrodrenagem entre 6% e 11%. / Water resources systems are planned and managed under rainfall stationarity hypothesis. Under non-stationarity, possible extreme precipitation magnitude and frequency increase may reduce water structures risk protection and cause several significant economic, social and environmental damage. In metropolises such as São Paulo, water infrastructure vulnerability increase may represent an even important risk, especially of flooding. In this context, this paper aims to verify in the city of São Paulo, if rainfall time series follow a non-stationary behavior and what would be its implications of hydrologic studies, engineering projects and work costs. Mann-Kendall and Mann-Whitney non-parametric tests were performed to detect changes gradually and in moments respectively. GEV distribution was fitted to identify and quantify changes in rainfall magnitude and frequency. From six rainfall series recorded in rain gauges in São Paulo city, non-stationarity was identified in three series of annual total and two of annual maximum daily precipitation. For an observed increase of total precipitation of 9.5% between 1997 and 2012, runoff increases in more than 28% for return periods between 10 and 100 years. This change of rainfall may increase work cost of minor and major drainage systems between 6% to 11%.

Este trabalho tem como objetivo a avaliação de três estimadores do parâmetro de integração fracionária d e de um teste para memória longa compartilhada. Os estimadores a serem avaliados são: o estimador de Geweke e Porter-Hudak, o estimador usando o periodograma suavizado e o estimador semiparamétrico truncado de Whittle. A avaliação dos estimadores será no contexto de processos ARFIMA+ARMA, e em relação a variações nos termos autoregressivos e de médias móveis, tanto do termo de memória curta quanto do termo de memória longa. Além disso, serão introduzidos o conceito de modelos com memória longa compartilhada e um método de identificação através da análise de correlação canônica para séries temporais multivariadas proposto, por Ray e Tsay (1997). Por fim, serão apresentadas três aplicações sobre dados reais dos tópicos estudados: uma para a velocidade do vento em São Paulo e Piracicaba e outras duas para séries das bolsas de valores de Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura, Brasil e Reino Unido / The goal of this project is the evaluation of three long memory parameter estimators and a common long range dependence test. The estimators evaluated are: the Geweke and Porter-Hudak, the smoothed periodogram and the semiparametric truncated Whittle estimators. The evaluation is in the context of processes ARFIMA+ARMA, and related to variations in the autoregressive and moving average coefficients, both in the short and long memory terms. Furthermore, we describe common long range dependence processes and an identification approach (Ray and Tsay, 1997) for them, using the canonical correlation analysis. Finally, three applications to real data are presented: the first one to the wind\'s speed in the Brazilian cities of São Paulo and Piracicaba, and the other ones to financial time series of the stock markets of Hong Kong, New Zealand, Singapore, Brazil and the United Kingdom.

Este trabalho tem como objetivo a avaliação de três estimadores do parâmetro de integração fracionária d e de um teste para memória longa compartilhada. Os estimadores a serem avaliados são: o estimador de Geweke e Porter-Hudak, o estimador usando o periodograma suavizado e o estimador semiparamétrico truncado de Whittle. A avaliação dos estimadores será no contexto de processos ARFIMA+ARMA, e em relação a variações nos termos autoregressivos e de médias móveis, tanto do termo de memória curta quanto do termo de memória longa. Além disso, serão introduzidos o conceito de modelos com memória longa compartilhada e um método de identificação através da análise de correlação canônica para séries temporais multivariadas proposto, por Ray e Tsay (1997). Por fim, serão apresentadas três aplicações sobre dados reais dos tópicos estudados: uma para a velocidade do vento em São Paulo e Piracicaba e outras duas para séries das bolsas de valores de Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura, Brasil e Reino Unido / The goal of this project is the evaluation of three long memory parameter estimators and a common long range dependence test. The estimators evaluated are: the Geweke and Porter-Hudak, the smoothed periodogram and the semiparametric truncated Whittle estimators. The evaluation is in the context of processes ARFIMA+ARMA, and related to variations in the autoregressive and moving average coefficients, both in the short and long memory terms. Furthermore, we describe common long range dependence processes and an identification approach (Ray and Tsay, 1997) for them, using the canonical correlation analysis. Finally, three applications to real data are presented: the first one to the wind\'s speed in the Brazilian cities of São Paulo and Piracicaba, and the other ones to financial time series of the stock markets of Hong Kong, New Zealand, Singapore, Brazil and the United Kingdom.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2015. / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2015-10-26T14:18:56Z No. of bitstreams: 1 2015_CamilaSantosBuenodaSilva.pdf: 2333052 bytes, checksum: 3efc3a20899d499ec4fe3e001169864c (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-01-08T18:10:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_CamilaSantosBuenodaSilva.pdf: 2333052 bytes, checksum: 3efc3a20899d499ec4fe3e001169864c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-08T18:10:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_CamilaSantosBuenodaSilva.pdf: 2333052 bytes, checksum: 3efc3a20899d499ec4fe3e001169864c (MD5) / As cheias são a principal causa das inundações, por esse motivo, seu comportamento vem sendo estudado durante as últimas décadas. Nesse sentido, destacam-se o estudo e a modelagem de eventos de cheia ou picos de vazão num contexto de mudanças climáticas globais e variabilidade natural do sistema que tem levado a violações nas hipóteses básicas de métodos clássicos de análise de frequência de cheias. Metodologias tradicionais de análise de frequência de cheias vêm sendo complementadas por propostas mais adequadas nos casos em que as suposições de homogeneidade, independência e estacionariedade são violadas. No presente trabalho, é estudada e modelada a dependência existente entre máximos sazonais de vazão provenientes de populações distintas. Particularmente, o estudo foca no máximo advindo de uma população do período de chuvas de inverno e outro máximo decorrente de chuvas de verão, na bacia do rio Paranapanema. Fazendo uso dos avanços já apresentados na área de análise de frequência de cheias e com o intuito de agregar conhecimento na área de previsão de cheias, este trabalho desenvolve um modelo que leva em consideração a não-homogeneidade e a não-estacionariedade das séries com a identificação de picos sazonais e da dependência entre os picos de cheias inserindo essas particularidades na estatística que irá representar a amostra de interesse. É então proposta uma metodologia inovadora para a área de estimação de cheias, por meio da aplicação das chamadas cópulas na modelagem da relação existente entre os picos sazonais. Os resultados obtidos mostram que, para períodos de retorno superiores a 50 anos, o método tradicional leva a superestimação de quantis de cheias quando comparados com as estimativas produzidas pelo método das cópulas, que é uma representação mais adequada num contexto de analise sazonal. A aplicação da metodologia proposta para prever a distribuição do máximo sazonal de inverno, condicional ao máximo observado no período anterior, mostrou-se como uma ferramenta promissora para gerenciamento do risco de cheia nesse período, particularmente por propiciar a implementação de sistemas de aviso de cheias. / Peak river flows are the main cause of floods; therefore, their behavior has been the focus of various studies in the past decades. A global climate change context and natural variability of the system has led to violations of the basic assumptions of classical methods of flood frequency analysis, with this perspective, studies and modeling of peak flows has to be reavaluated in order to incorporate those changes. Traditional methodologies of flood frequency analysis have been complemented by more appropriate proposals where the assumptions of homogeneity, independence and stationarity are no longer valid. In this study, the focus was studying and modeling the dependency between seasonal maximum flow from distinct populations. In particular, we focus on maximum arising from a population of winter rains and another maximum period due to summer rains in the Paranapanema River basin (South of Brazil). Making use of advances already made in the flood frequency analysis, and in order to increase knowledge in the area of flood forecasting, this paper develops a model that takes into account the non-homogeneity and non-stationarity of the series with identifying peaks and seasonal dependency between the flooding of these peaks considering the statistical characteristics that will represent the sample of interest. We propose an innovative methodology for the flood frequency analysis, with the application of copula methodology between seasonal peaks. The results show that, for return periods longer than 50 years, the traditional method leads to overestimation of quantile floods when compared with the estimates produced by the copula, which is also a better representation in the context of seasonal analysis. The application of the proposed methodology to forecast seasonal winter maximum distribution, conditional to the maximum observed in the previous period (summer maximum distribution), proved to be a promising tool for managing flood risk in this period, particularly for providing the implementation of flood warning systems.

Submitted by Alice Yang (yanglice@hotmail.com) on 2011-08-31T16:16:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final - Alice Yang (Ago11).pdf: 213202 bytes, checksum: aafd91fefc95482e8137d9185fc59857 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-08-31T19:16:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final - Alice Yang (Ago11).pdf: 213202 bytes, checksum: aafd91fefc95482e8137d9185fc59857 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-08-31T19:17:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final - Alice Yang (Ago11).pdf: 213202 bytes, checksum: aafd91fefc95482e8137d9185fc59857 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-08-31T19:36:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Versão Final - Alice Yang (Ago11).pdf: 213202 bytes, checksum: aafd91fefc95482e8137d9185fc59857 (MD5) Previous issue date: 2011-08-19 / This study seeks to assess the existence of long-run relationships between price series and how Portfolio Managers use pair trading strategy. A quantitative analysis of the Brazilian stocks is done based on Johansen and Cavaliere methodologies, whose null hypothesis assumes the nonexistence of cointegration between pairs. The results showed that there are few pairs that cointegrates among the price series analyzed, which reinforce the need to portray the strategy carefully while constructing a portfolio. / Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras em diferentes frequências e janelas e aplicou-se a metodologia de Johansen e Cavaliere, cuja hipótese nula refere-se a não cointegração dos pares. Os resultados mostram que há poucas relações de cointegração entre as séries analisadas, o que ratifica a necessidade de cautela na forma de implantação da técnica na construção de carteiras.