Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2005-04-20Bitstream added on 2014-06-13T18:28:56Z : No. of bitstreams: 1 yamaguchi_ps_me_rcla.pdf: 393761 bytes, checksum: 32c51c20516de7a2337aec6395868cd4 (MD5) / Apesar de ser um problema de grande interesse financeiro, a distribuição e o mecanismo da variação de preços da bolsa de valores não está bem compreendido. Os Profissionais da área geralmente usam distribuição normal sempre trocando parâmetros durante a distribuição apesar de muitas outras distribuições como lei de potência que foi observado em muitos outros casos. No presente trabalho, estudamos distribuição de variação diária percentual de preços do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo, Brasil), no período de 1968 à 2002 com 8.562 dados e observamos que a distribuição é bem dada pela distribuição exponencial com um só parâmetro. Acreditamos que este trabalho pode ser atribuído ao resultado do efeito psicológico e econômico juntos. Para pequenos intervalos de tempo (@ 10 minutos) fatores emocionais são mais importantes dando distribuição Lei de Potência. Já para longo intervalo de tempo (@ 1 semana) da distribuição normal por causa de fatores econômicos. / Inspite of a problem of great financial interest, the distribution and mechanism of the variation of stock market price is not clear. Normally professional of the area use normal distribution varying parameters during the distribution, inspite of other distributions like power law is observed in many cases. In the present work, we study statistical distribution of daily percentage variation of São Paulo stock market (Ibovespa) for the period of 1968 to 2002 with 8.562 datas. We observed that distribution is well given through exponential distribution with only one parameter. We consider that this distribution is due to combined psicological (for in minutes time scale) and economical (for time scales in weeks) effects.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2007. / Submitted by Fernanda Weschenfelder (nandaweschenfelder@gmail.com) on 2010-01-13T18:20:43Z No. of bitstreams: 1 2007_ChristineReboucasLourenco.pdf: 10044886 bytes, checksum: ed9c7c797f383da0eefb4c724ecd14d6 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-01-13T20:37:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_ChristineReboucasLourenco.pdf: 10044886 bytes, checksum: ed9c7c797f383da0eefb4c724ecd14d6 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-01-13T20:37:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_ChristineReboucasLourenco.pdf: 10044886 bytes, checksum: ed9c7c797f383da0eefb4c724ecd14d6 (MD5) Previous issue date: 2007-03-05 / Os sistemas com interações de longo alcance apresentam características que os tornam muito interessantes, tais como estados quasi-estacionários não gaussianos e relaxação violenta. A forma como esses sistemas evoluem da condição inicial para o equilíbrio termodinâmico passa por um estado quasi-estacionário em um tempo muito curto (relaxação violenta), após o qual ele evolui muito lentamente para o equilíbrio gaussiano (esse tempo de relaxação diverge com o número de partículas), apresentando difusão anômala. No equilíbrio final ele se torna normal. Por meio de simulações computacionais de um modelo hamiltoniano de campo médio (HMF), buscamos tirar conclusões a respeito do seu comportamento ao longo da evolução temporal e atestar a aplicabilidade das equações de Vlasov e Langevin generalizada. Sucessivas simulações foram feitas alterando-se as condições iniciais do sistema e vários resultados interessantes surgiram acerca dessa análise indicando inclusive uma perspectiva para um futuro trabalho. Verificamos que o modelo é uma excelente aproximação a partir de 10 5 rotores com energia inicial de 0, 69, porém sua aplicabilidade para energias mais próximas da transição de fase (U = 0, 75) precisa ser repensada. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The long range interacting systems are very interesting because of their evolutive behavior towards thermodynamic equilibrium. They pass through a violent relaxation during a short period of time in a quasi-stationary state with anomalous diffusion. After that, it evolves very slowly to a gaussian state in which it presents a normal diffusion. Using simulations with the Hamiltonian Mean Field model we checked however this kind of systems could be described by the Vlasov or the generalized Langevin equation. Different simulations were made, with many different parameters, and a lot of interesting results arised, showing that these equations are great aproximations to the HMF model (begining from 105 particules for an energy of 0, 69) and some of these results (for energies close to the phase transition, U = 0, 75) also indicate a way to proceed our next researches.

Orientador: Hari Mohan Gupta / Banca: Gerson Antônio Santarine / Banca: Osvaldo Missiato / Apesar de ser um problema de grande interesse financeiro, a distribuição e o mecanismo da variação de preços da bolsa de valores não está bem compreendido. Os Profissionais da área geralmente usam distribuição normal sempre trocando parâmetros durante a distribuição apesar de muitas outras distribuições como lei de potência que foi observado em muitos outros casos. No presente trabalho, estudamos distribuição de variação diária percentual de preços do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo, Brasil), no período de 1968 à 2002 com 8.562 dados e observamos que a distribuição é bem dada pela distribuição exponencial com um só parâmetro. Acreditamos que este trabalho pode ser atribuído ao resultado do efeito psicológico e econômico juntos. Para pequenos intervalos de tempo (@ 10 minutos) fatores emocionais são mais importantes dando distribuição Lei de Potência. Já para longo intervalo de tempo (@ 1 semana) da distribuição normal por causa de fatores econômicos. / Inspite of a problem of great financial interest, the distribution and mechanism of the variation of stock market price is not clear. Normally professional of the area use normal distribution varying parameters during the distribution, inspite of other distributions like power law is observed in many cases. In the present work, we study statistical distribution of daily percentage variation of São Paulo stock market (Ibovespa) for the period of 1968 to 2002 with 8.562 datas. We observed that distribution is well given through exponential distribution with only one parameter. We consider that this distribution is due to combined psicological (for in minutes time scale) and economical (for time scales in weeks) effects. / Mestre

Orientador: Celso Luiz Lima / Doutor

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Kathryn Cardim Araujo (kathryn.cardim@gmail.com) on 2009-11-13T12:13:27Z No. of bitstreams: 1 2006_Roberta Blass Staub.pdf: 490520 bytes, checksum: 36defc452a303d15f4cca4a0fec342e6 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2009-11-13T14:36:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_Roberta Blass Staub.pdf: 490520 bytes, checksum: 36defc452a303d15f4cca4a0fec342e6 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-11-13T14:36:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_Roberta Blass Staub.pdf: 490520 bytes, checksum: 36defc452a303d15f4cca4a0fec342e6 (MD5) Previous issue date: 2006-12-14 / Neste trabalho é verificado como avaliar o significado de efeitos dos fatores da análise de envoltória de dados (DEA) em medidas de eficiência. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work is verified how to assess the significance of factors effects in Data Envelopment Analysis (DEA) measures of efficiency. In the theoretical aspect the thesis contributes to the literature extending Banker’s theory ([7]) and in the empirical aspect with an application to Brazilian banks comparing asymptotic, bootstrap and probabilistic approaches.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2010. / Submitted by wiliam de oliveira aguiar (wiliam@bce.unb.br) on 2011-06-21T18:10:41Z No. of bitstreams: 1 2010_MarcosPaulodaRochaEirado.pdf: 3358975 bytes, checksum: 41e3555e1d17533b57159715f884444e (MD5) / Approved for entry into archive by Eveline Gonçalves(eveline@bce.unb.br) on 2011-06-22T12:08:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_MarcosPaulodaRochaEirado.pdf: 3358975 bytes, checksum: 41e3555e1d17533b57159715f884444e (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-22T12:08:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_MarcosPaulodaRochaEirado.pdf: 3358975 bytes, checksum: 41e3555e1d17533b57159715f884444e (MD5) / Estudamos dois métodos diferentes para estimar a função de distribuição H de um vetor aleatório (X,Y) com censura intervalar em ambas as variáveis. No primeiro, usamos o algoritmo proposto por Maathuis (2005) para obter o estimador não paramétrico de máxima verossimilhança (ENPMV) bivariado de H e, depois, suavizamo-no com o núcleo estimador bivariado. No segundo método, combinamos os ENPMV's das marginais, suavizados pelo núcleo estimador, com um modelo de cópula para obtermos uma estimativa suave de H. Por fim, fazemos a comparação desses métodos em relação a vício, variância e EQM. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / We study two different methods to estimate the joint distribution function H of a bivariate interval censored random vector (X,Y). In the first one, we use the algorithm proposed by Maathuis (2005) to get the bivariate nonparametric maximum likelihood estimator (NPMLE) of H and, then, smooth it with a bivariate kernel estimator. In the second approach, we combine the kernel smoothed NPMLE estimator of the marginal distributions with copulas to get a kernel smoothed estimate of H. After that, we compare these estimates using bias, variance and MSE as criteria.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-10-31T12:49:18Z No. of bitstreams: 1 2013_FernandoOscarSchmitt.pdf: 423867 bytes, checksum: a7467a03c78b6ccedbb199e6944bab3b (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-11-01T14:04:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_FernandoOscarSchmitt.pdf: 423867 bytes, checksum: a7467a03c78b6ccedbb199e6944bab3b (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-01T14:04:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_FernandoOscarSchmitt.pdf: 423867 bytes, checksum: a7467a03c78b6ccedbb199e6944bab3b (MD5) / Na presente dissertação são apresentados, como contribuições originais, uma família de densidades a priori para o modelo hierárquico Poisson-Gama bem como resultados acerca de condições necessárias e suficientes para a propriedade das correspondentes densidades a posteriori e para a existência de momentos das variáveis latentes. A família introduzida inclui como casos especiais as densidades de Jeffreys e outras utilizadas na literatura. A questão da convergência ou divergência das distribuições a posteriori associadas é respondida completamente. As densidades a priori de Jeffreys são formuladas em termos de funções hipergeométricas generalizadas, e é apresentado um código em "R" para simulação de amostras da distribuição a posteriori por meio do algoritmo Metropolis Adaptivo. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The present study proposes a new family of prior distributions for the Poisson- Gamma hierachical model, as well as new results regarding necessary and su cient conditions for propriety of the corresponding posteriors and nite-ness of moments of latent variables. The proposed family includes Je reys' densities and others commonly used in the literature. The conditions for propriety or impropriety of the corresponding posteriors are treated in full detail. Je reys' priors are expressed in terms of generalized hypergeometric functions, and code in "R" is presented for drawing samples from the posterior distribution using the Adaptive Metropolis algorithm.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-03T21:14:00Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Luis Gustavo Bastos Pinho.pdf: 3785410 bytes, checksum: 4a1cf7340340bd8ff994a74abb62ba0e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T21:14:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Luis Gustavo Bastos Pinho.pdf: 3785410 bytes, checksum: 4a1cf7340340bd8ff994a74abb62ba0e (MD5) Previous issue date: 2017-01-17 / FACEPE / We discuss the creation of new probability distributions for continuous data in two distinct approaches. The first one is, to our knowledge, novelty and consists of using Estimation of Distribution Algorithms (EDAs) to obtain new cumulative distribution functions. This class of algorithms work as follows. A population of solutions for a given problem is randomly selected from a space of candidates, which may contain candidates that are not feasible solutions to the problem. The selection occurs by following a set of probability rules that, initially, assign a uniform distribution to the space of candidates. Each individual is ranked by a fitness criterion. A fraction of the most fit individuals is selected and the probability rules are then adjusted to increase the likelihood of obtaining solutions similar to the most fit in the current population. The algorithm iterates until the set of probability rules are able to provide good solutions to the problem. In our proposal, the algorithm is used to generate cumulative distribution functions to model a given continuous data set. We tried to keep the mathematical expressions of the new functions as simple as possible. The results were satisfactory. We compared the models provided by the algorithm to the ones in already published papers. In every situation, the models proposed by the algorithms had advantages over the ones already published. The main advantage is the relative simplicity of the mathematical expressions obtained. Still in the context of computational tools and algorithms, we show the performance of simple neural networks as a method for parameter estimation in probability distributions. The motivation for this was the need to solve a large number of non linear equations when dealing with SAR images (SAR stands for synthetic aperture radar) in the statistical treatment of such images. The estimation process requires solving, iteratively, a non-linear equation. This is repeated for every pixel and an image usually consists of a large number of pixels. We trained a neural network to approximate an estimator for the parameter of interest. Once trained, the network can be fed the data and it will return an estimate of the parameter of interest without the need of iterative methods. The training of the network can take place even before collecting the data from the radar. The method was tested on simulated and real data sets with satisfactory results. The same method can be applied to different distributions. The second part of this thesis shows two new probability distribution classes obtained from the composition of already existing ones. In each situation, we present the new class and general results such as power series expansions for the probability density functions, expressions for the moments, entropy and alike. The first class is obtained from the composition of the beta-G and Lehmann-type II classes. The second class, from the transmuted-G and Marshall-Olkin-G classes. Distributions in these classes are compared to already existing ones as a way to illustrate the performance of applications to real data sets. / Discutimos a criação de novas distribuições de probabilidade para dados contínuos em duas abordagens distintas. A primeira é, ao nosso conhecimento, inédita e consiste em utilizar algoritmos de estimação de distribuição para a obtenção de novas funções de distribuição acumulada. Algoritmos de estimação de distribuição funcionam da seguinte forma. Uma população de soluções para um determinado problema é extraída aleatoriamente de um conjunto que denominamos espaço de candidatos, o qual pode possuir candidatos que não são soluções viáveis para o problema. A extração ocorre de acordo com um conjunto de regras de probabilidade, as quais inicialmente atribuem uma distribuição uniforme ao espaço de candidatos. Cada indivíduo na população é classificado de acordo com um critério de desempenho. Uma porção dos indivíduos com melhor desempenho é escolhida e o conjunto de regras é adaptado para aumentar a probabilidade de obter soluções similares aos melhores indivíduos da população atual. O processo é repetido por um número de gerações até que a distribuição de probabilidade das soluções sorteadas forneça soluções boas o suficiente. Em nossa aplicação, o problema consiste em obter uma função de distribuição acumulada para um conjunto de dados contínuos qualquer. Tentamos, durante o processo, manter as expressões matemáticas das distribuições geradas as mais simples possíveis. Os resultados foram satisfatórios. Comparamos os modelos providos pelo algoritmo a modelos publicados em outros artigos. Em todas as situações, os modelos obtidos pelo algoritmo apresentaram vantagens sobre os modelos dos artigos publicados. A principal vantagem é a expressão matemática reduzida. Ainda no contexto do uso de ferramentas computacionais e algoritmos, mostramos como utilizar redes neurais simples para a estimação de parâmetros em distribuições de probabilidade. A motivação para tal aplicação foi a necessidade de resolver iterativamente um grande número de equações não lineares no tratamento estatístico de imagens obtidas de SARs (synthetic aperture radar). O processo de estimação requer a solução de uma equação por métodos iterativos e isso é repetido para cada pixel na imagem. Cada imagem possui um grande número de pixels, em geral. Pensando nisso, treinamos uma rede neural para aproximar o estimador para esse parâmetro. Uma vez treinada, a rede é alimentada com as janelas referente a cada pixel e retorna uma estimativa do parâmetro, sem a necessidade de métodos iterativos. O treino ocorre antes mesmo da obtenção dos dados do radar. O método foi testado em conjuntos de dados reais e fictícios com ótimos resultados. O mesmo método pode ser aplicado a outras distribuições. A segunda parte da tese exibe duas classes de distribuições de probabilidade obtidas a partir da composição de classes existentes. Em cada caso, apresentamos a nova classe e resultados gerais tais como expansões em série de potência para a função densidade de probabilidade, expressões para momentos, entropias e similares. A primeira classe é a composição das classes beta-G e Lehmann-tipo II. A segunda classe é obtida a partir das classes transmuted-G e Marshall-Olkin-G. Distribuições pertencentes a essas classes são comparadas a outras já existentes como maneira de ilustrar o desempenho em aplicações a dados reais.

Orientador: Eliana Heiser de Freitas Marques / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-24T14:36:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fiaccone_RosemeireLeovigildo_M.pdf: 3823088 bytes, checksum: eaf55f3eb57915a99513495575a260df (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Dados categorizados com estruturas complexas, resultantes de esquemas amostrais envolvendo conglomerados ou resultantes de respostas repetidas com as observações ocorrendo de forma agregada, têm sido freqüente na literatura e têm gerado preocupações por parte dos pesquisadores, no que diz respeito aos métodos de estimação dos parâmetros de interesse. A realização deste trabalho tem por finalidade apresentar duas propostas avançadas: a metodologia da razão de médias provenientes de amostras complexas e as equações de estimação generalizadas para respostas correlacionadas, como novas alternativas para análise de dados não triviais. A motivação deste trabalho foi estudar essas novas ferramentas e no que diz respeito às aplicações, dar uma contribuição aos pesquisadores da área de saúde / Abstract: Categorical data with complex structures as a result of cluster sampling designs or repeated outcomes with observations occuring in some aggregated form, has been appearing recently in literature generating research and publications directed to methods of estimation of parameters, considering the possible correlation among the grouped observations. The purpose of dissertation is to present two advanced methodologies: a weighted regression method for analysis of multivariate categorical outcomes from cluster samples based on ratio means and the generalized estimating equations (GEE), extensions and diagnostics as new alternatives to analyse these non-standard data structures. The motivation for this study with respect to application was to contribute with new tools for research in the area of public health / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientadores: Newton Antonio Paciulli Bryan, Regina Celia Carvalho Pinto Moran / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação / Made available in DSpace on 2018-07-25T09:10:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fricke_RuthMarilda_D.pdf: 16149383 bytes, checksum: 74bfb8654ecfcbe66e04e5f40c0a44e8 (MD5) Previous issue date: 1999 / Resumo: Tempos de revisão no modo de produção e na organização do trabalho, os trabalhadores buscam explicar o desemprego e o umento do potencial de emprego através de valores em torno da Educação, Qualificação Profissional, Automação, Democracia e Movimentos ociais. Em fevereiro de 1996 em Campinas (SP-Brasil), o índice de esemprego foi avaliado em 17,2Zo. Para a pesquisa, foram selecionados leatoriamente 364 trabalhadores na área urbana, (cr < 0,05). A Análise de Regressão Logística, restrita à oposição entre a condição de Empregado e Desempregado, permitiu conhecer as relações e as titudes privilegiadas na tentativa de compreender a realidade. Os empregados discordam e os desempregados concordam que o estudo é essencial para obtenção do emprego, (P < 0.01) e que a qualificação garante a sua manutenção, (P < 0.05). Apesar destas considerações, constatou-se que alta escolaridade está associada com emprego e baixa ou ausente com desemprego. Desempregados afirmam que a soluçâo está nos movimentos sociais, (P < 0.05) enquanto parte dos empregados ponderam que a automação não é a grande responsável pelo desemprego. Conclui-se que o desemprego é uma decisão política e sua solução passa pela vontade política e pela educação / Abstract: Times of revision in the production way and in the rganisation of the work, the workers look for to explain the unemployment and the increase of the employment potential through Education, Professional Qualification, Automation, Democracy and Social Movements. In Campinas (SP-Brazil) the index of unemployment of 17,2¿Zo was founded in Feb l 1996. For the research, 364 workers is random selected, (ER <0,05). The myths, in its evolutionary dynamics, link with the fight for the obtaining and / or maintenance of the employment. Logistic Regression Analysis, now restricted to the opposition among Employee¿s condition and Unemployed, allowed to know the relationships and the attitudes privileged in the attempt of understanding the reality. The employees don't believe and theunemployed affirm that the study is essential in the obtaining, (P <0.01), and the qualification guarantees the maintenance of the employment, (P <0.05). But, they who have high scholarity have job and they who is illiterate don¿t have. Unemployed affirm that the solution is in the Social Movements, (P <0.05), and employees believe that the automation isn¿t the great responsable for the unemployee¿s condition. We conclude that unemployed is a political decision and its solution even is a political wish and a educational solution / Doutorado / Doutor em Educação