Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2010-03-11T13:25:30Z No. of bitstreams: 1 Tese_Fabio_Araujo_Final.pdf: 715897 bytes, checksum: 17afb0d85c3fff397df747b1a0d56bf9 (MD5) / Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado(andrea.machado@fgv.br) on 2010-03-12T13:27:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Fabio_Araujo_Final.pdf: 715897 bytes, checksum: 17afb0d85c3fff397df747b1a0d56bf9 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-15T12:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Fabio_Araujo_Final.pdf: 715897 bytes, checksum: 17afb0d85c3fff397df747b1a0d56bf9 (MD5) Previous issue date: 2009-08-10 / This work proposes alternative ways to consistently estimate an abstract measure, crucial to the study of intertemporal decisions, which is at the core of most macroeconomics and financial studies: the Stochastic Discount Factor (SDF). Using the Pricing Equation in a panel-data framework, is constructed a novel consistent estimator of the SDF which relies on the fact that its logarithm is pervasive to all asset returns of the economy. The resulting estimator is very simple to compute, does not dependent on strong economic assumptions, is suitable for testing different preference specifications or investigating intertemporal substitution puzzles, and can be used as basis to construct an estimator for the risk-free rate. Alternative identification strategies are applied and a parallel between it and identifications strategies based on other frameworks is drawn. Adding structure to the initial setup, two environments were the asymptotic distribution can be derived are presented. Finally, methodologies proposed are applied US and Brazilian data. Preference specifications usually found in the macro literature, as well as a class of state dependent preferences, are tested. The results for the US economy are particularly interesting, by performing formal tests, we cannot reject standard preference specifications used in the literature and estimates of the relative risk-aversion coefficient are between 1 and 2, and statistically indistinguishable from the unity. Moreover, for the class of state dependent preferences and using US quarterly data from 1972:1 and 2001:4, we estimate a highly dynamic path for the relative risk-aversion (rra) coefficient, confined to the interval [1.15, 2.05], and also reject the hypothesis of a constant level. / Este trabalho propõe maneiras alternativas para a estimação consistente de uma medida abstrata, crucial para o estudo de decisões intertemporais, o qual é central a grande parte dos estudos em macroeconomia e finanças: o Fator Estocástico de Descontos (SDF, sigla em Inglês). Pelo emprego da Equação de Apreçamento constrói-se um inédito estimador consistente do SDF que depende do fato de que seu logaritmo é comum a todos os ativos de uma economia. O estimador resultante é muito simples de se calcular, não depende de fortes hipóteses econômicas, é adequado ao teste de diversas especificações de preferência e para a investigação de paradoxos de substituição intertemporal, e pode ser usado como base para a construção de um estimador para a taxa livre de risco. Alternativas para a estratégia de identificação são aplicadas e um paralelo entre elas e estratégias de outras metodologias é traçado. Adicionando estrutura ao ambiente inicial, são apresentadas duas situações onde a distribuição assintótica pode ser derivada. Finalmente, as metodologias propostas são aplicadas a conjuntos de dados dos EUA e do Brasil. Especificações de preferência usualmente empregadas na literatura, bem como uma classe de preferências dependentes do estado, são testadas. Os resultados são particularmente interessantes para a economia americana. A aplicação de teste formais não rejeita especificações de preferências comuns na literatura e estimativas para o coeficiente relativo de aversão ao risco se encontram entre 1 e 2, e são estatisticamente indistinguíveis de 1. Adicionalmente, para a classe de preferência s dependentes do estado, trajetórias altamente dinâmicas são estimadas para a tal coeficiente, as trajetórias são confinadas ao intervalo [1,15, 2,05] e se rejeita a hipótese de uma trajetória constante.

Esta tese apresenta um estudo sobre modelagem computacional onde são aplicadas meta-heurísticas de otimização na solução de problemas inversos de transferência radiativa em meios unidimensionais com albedo dependente da variável óptica, e meios unidimensionais de duas camadas onde o problema inverso é tratado como um problema de otimização. O trabalho aplica uma meta-heurística baseada em comportamentos da natureza conhecida como algoritmo dos vagalumes. Inicialmente, foram feitos estudos comparativos de desempenho com dois outros algoritmos estocásticos clássicos. Os resultados encontrados indicaram que a escolha do algoritmo dos vagalumes era apropriada. Em seguida, foram propostas outras estratégias que foram inseridas no algoritmo dos vagalumes canônico. Foi proposto um caso onde se testou e investigou todas as potenciais estratégias. As que apresentaram os melhores resultados foram, então, testadas em mais dois casos distintos. Todos os três casos testados foram em um ambiente de uma camada, com albedo de espalhamento dependente da posição espacial. As estratégias que apresentaram os resultados mais competitivos foram testadas em um meio de duas camadas. Para este novo cenário foram propostos cinco novos casos de testes. Os resultados obtidos, pelas novas variantes do algoritmo dos vagalumes, foram criticamente analisados. / This thesis presents a study on computational modeling where optimization metaheuristics are applied to the solution of inverse radiative transfer problems in heterogeneous media: in one-layer media with space-dependent single scattering albedo, and two-layer media, where the inverse problem is formulated as an optimization problem. It is applied a metaheuristic based on the natural behavior of fireflies, known as the firefly algorithm. Initially, comparative studies of performance were made with two other classic stochastic algorithms. The results indicated that the choice of the firefly algorithm was appropriate. Then, it was proposed other strategies that have been inserted into the original firefly algorithm. A first case was proposed where all the strategies were investigated and tested. The strategies with the best results were investigated in other two different cases. All the three proposed cases involved one-layer media with space-dependent scattering albedo. The strategies have been tested and evaluated, and those which presented the best competitive results were then implemented for radiative problems in two-layer media. For this new scenario five test cases were investigated, and the results obtained with the new strategies developed in this work were critically analyzed.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissLEBS.pdf: 1626270 bytes, checksum: c18112f89ed0a1eea09a198885cf2c2c (MD5) Previous issue date: 2007-06-14 / Financiadora de Estudos e Projetos / Abstract In this dissertation we will study how extended Poisson process can be applied to construct discrete probabilistic models. An Extended Poisson Process is a continuous time stochastic process with the state space being the natural numbers, it is obtained as a generalization of homogeneous Poisson process where transition rates depend on the current state of the process. From its transition rates and Chapman-Kolmogorov di¤erential equations, we can determine the probability distribution at any …xed time of the process. Conversely, given any probability distribution on the natural numbers, it is possible to determine uniquely a sequence of transition rates of an extended Poisson process such that, for some instant, the unidimensional probability distribution coincides with the provided probability distribution. Therefore, we can conclude that extended Poisson process is as a very ‡exible framework on the analysis of discrete data, since it generalizes all probabilistic discrete models. We will present transition rates of extended Poisson process which generate Poisson, Binomial and Negative Binomial distributions and determine maximum likelihood estima- tors, con…dence intervals, and hypothesis tests for parameters of the proposed models. We will also perform a bayesian analysis of such models with informative and noninformative prioris, presenting posteriori summaries and comparing these results to those obtained by means of classic inference. / Nesta dissertação veremos como o proceso de Poisson estendido pode ser aplicado à construção de modelos probabilísticos discretos. Um processo de Poisson estendido é um processo estocástico a tempo contínuo com espaço de estados igual ao conjunto dos números naturais, obtido a partir de uma generalização do processo de Poisson homogê- neo onde as taxas de transição dependem do estado atual do processo. A partir das taxas de transição e das equações diferenciais de Chapman-Kolmogorov pode-se determinar a distribuição de probabilidades para qualquer tempo …xado do processo. Reciprocamente, dada qualquer distribuição de probabilidades sobre o conjunto dos números naturais é pos- sível determinar, de maneira única, uma seqüência de taxas de transição de um processo de Poisson estendido tal que, para algum instante, a distribução unidimensional do processo coincide com a dada distribuição de probabilidades. Portanto, o processo de Poisson es- tendido se apresenta como uma ferramenta bastante ‡exível na análise de dados discretos, pois generaliza todos os modelos probabilísticos discretos. Apresentaremos as taxas de transição dos processos de Poisson estendido que ori- ginam as distribuições de Poisson, Binomial e Binomial Negativa e determinaremos os estimadores de máxima verossimilhança, intervalos de con…ança e testes de hipóteses dos parâmetros dos modelos propostos. Faremos também uma análise bayesiana destes mod- elos com prioris informativas e não informativas, apresentando os resumos a posteriori e comparando estes resultados com aqueles obtidos via inferência clássica.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6520.pdf: 1838901 bytes, checksum: 35b2a71ea573764ae46492a67c0ef3d6 (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 / Universidade Federal de Sao Carlos / In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in financial modeling, e.g. as a model for short-time interest rates or as volatility process in the Heston model. The stochastic diferential equation (SDE) which defines this model does not have closed form solution, so we need to approximate the process by some numerical method. In the literature, several numerical approximations has been proposed based in interval discretization. We approximate the CIR process by Euler-Maruyama-type method based in random discretization proposed by Leão e Ohashi (2013) under Feller condition. In this context, we obtain an exponential convergence order for this approximation and we use Monte Carlo techniques to compare the numerical results with theoretical values. / Nesta dissertação de mestrado nós trabalhamos com o processo de Cox-Ingersoll- Ross, que foi originalmente proposto por John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. e Stephen A. Ross em 1985. Este processo é amplamente utilizado em modelagem financeira, por exemplo, para descrever a evolução de taxas de juros ou como o processo de volatilidade no modelo de Heston. A equação diferencial estocástica que define este processo não possui solução fechada, logo faz-se necessária a aproximação do processo via algum método numérico. Na literatura diversos trabalhos propõem aproximações baseadas em esquemas de discretização intervalar. Nós aproximamos o processo de Cox-Ingersoll-Ross através de um método numérico do tipo Euler- Maruyama baseado na discretização aleatória proposta por Leão e Ohashi (2013) sob a condição de Feller. Neste contexto, mostramos que esta aproximação possui uma ordem de convergência exponencial e utilizamos técnicas de simulação Monte Carlo para comparar resultados numéricos com valores teóricos.

O presente trabalho tem como objetivo final a verificação da aplicabilidade da Teoria das Opções Reais (TOR) em investimentos de papel e celulose, considerando o Movimento de Reversão à Média (MRM) nos fatores de risco, dado um modelo de gerenciamento de curto prazo, no âmbito de um estudo de caso da Fibria Celulose S.A. para o setor de papel e celulose no Brasil. Nesta dissertação, testa-se a aderência da série histórica de preços da celulose de fibra curta da Fibria, no período entre 2003 e 2013, a um modelo estocástico de reversão à média, sendo este modelo validado para o presente estudo. Uma vez o modelo validado, determinam-se os parâmetros para realização de cálculos e análises fundamentais para se chegar aos objetivos intermediários, etapa preliminar aos resultados do objetivo final. Dentre os cálculos e análises citados, ressaltam-se: determinação dos VPLs dinâmicos e os valores das Opções Reais europeias sequenciais para a Simulação de Monte Carlo com Processo Neutro ao Risco; construção e análise da Árvore Binomial com Processo Neutro ao Risco; construção e análise das Regiões de Gatilho para preços e lucros marginais em um Processo Real; comparação das Regiões de Gatilho com as determinadas pelas Árvores Binomiais. Assim, com tais análises, confirma-se, nesta dissertação, a aplicabilidade da Teoria das Opções Reais na Análise de Investimento no setor celulósico-papeleiro. / The present work has the ultimate purpose of verifying the applicability of the Real Options Theory in the pulp and paper investment, considering the Mean Reversion Movement in the risk factors, given a short-term management model, within a study of Fibria Celulose S.A. for the pulp and paper industry in Brazil. This dissertation tests the adherence of Fibria's short fiber pulp historical price series, between 2003 and 2013 to a stochastic mean reversion model, being this model validated in the present study. Once the model is validated, the parameters for calculations and fundamental analyzes are determined to reach intermediate goals, preliminary step to the results of the final goal. Among the cited calculations and analyzes, it is emphasized: determination of dynamic NPVs and values of the sequential European Real Options for the Monte Carlo Simulation with Risk Neutral Process; construction and analysis of the Binomial Tree with Risk Neutral Process; construction and analysis of the Trigger Regions for prices and marginal profits in a Real Case; Comparison between Trigger Regions and those determined by the Binomial Trees.So with such analyzes, it is confirmed, in this work, the applicability of the Real Option Theory on Investment Analysis in pulp and paper industry. / Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica. Departamento de Engenharia Industrial, Rio de Janeiro, 2014. / Bibliografia: p. [109]-113.

Este trabalho apresenta uma metodologia, baseada no método de Galerkin, para quantificar a incerteza no problema de flexão estocástica da viga de Euler-Bernoulli repousando em fundação de Pasternak. A incerteza nos coeficientes de rigidez da viga e da fundação é representada por meio de processos estocásticos parametrizados. A limitação em probabilidade dos parâmetros randômicos e a escolha adequada do espaço de soluções aproximadas, necessárias à posterior demonstração de unicidade e existência do problema, são consideradas por meio de hipóteses teóricas. O espaço de soluções aproximadas de dimensão finita é construído pelo produto tensorial entre espaços (determinístico e randômico), obtendo-se um espaço denso no espaço das soluções teóricas. O esquema de Wiener-Askey dos polinômios do caos generalizados é utilizado na representação do processo estocástico de deslocamento da viga. O método dos elementos finitos estocásticos é apresentado e empregado na solução numérica de exemplos selecionados. Os resultados, em termos de momentos estatísticos, são comparados aos obtidos por meio de simulações de Monte Carlo. / This study presents a methodology, based on the Galerkin method, to quantify the uncertainty in the stochastic bending problem of an Euler-Bernoulli beam resting on a Pasternak foundation. The uncertainty in the stiffness coefficients of the beam and foundation is represented by parametrized stochastic processes. The probability limitation on the random parameters and the choice of an appropriated approximate solution space, necessary for the subsequent demonstration of uniqueness and existence of the problem, are considered by means of theoretical hypothesis. The finite dimensional space of approximate solutions is built by tensor product between spaces (deterministic and randomic), obtaining a dense space in the theoretical solution space. The Wiener-Askey scheme of generalizes chaos polynomials is used to represent the stochastic process of the beam deflection. The stochastic finite element method is presented and employed in the numerical solution of selected examples. The results, in terms of statistical moments, are compared to results obtained through Monte Carlo simulations.

Esta tese apresenta um estudo sobre modelagem computacional onde são aplicadas meta-heurísticas de otimização na solução de problemas inversos de transferência radiativa em meios unidimensionais com albedo dependente da variável óptica, e meios unidimensionais de duas camadas onde o problema inverso é tratado como um problema de otimização. O trabalho aplica uma meta-heurística baseada em comportamentos da natureza conhecida como algoritmo dos vagalumes. Inicialmente, foram feitos estudos comparativos de desempenho com dois outros algoritmos estocásticos clássicos. Os resultados encontrados indicaram que a escolha do algoritmo dos vagalumes era apropriada. Em seguida, foram propostas outras estratégias que foram inseridas no algoritmo dos vagalumes canônico. Foi proposto um caso onde se testou e investigou todas as potenciais estratégias. As que apresentaram os melhores resultados foram, então, testadas em mais dois casos distintos. Todos os três casos testados foram em um ambiente de uma camada, com albedo de espalhamento dependente da posição espacial. As estratégias que apresentaram os resultados mais competitivos foram testadas em um meio de duas camadas. Para este novo cenário foram propostos cinco novos casos de testes. Os resultados obtidos, pelas novas variantes do algoritmo dos vagalumes, foram criticamente analisados. / This thesis presents a study on computational modeling where optimization metaheuristics are applied to the solution of inverse radiative transfer problems in heterogeneous media: in one-layer media with space-dependent single scattering albedo, and two-layer media, where the inverse problem is formulated as an optimization problem. It is applied a metaheuristic based on the natural behavior of fireflies, known as the firefly algorithm. Initially, comparative studies of performance were made with two other classic stochastic algorithms. The results indicated that the choice of the firefly algorithm was appropriate. Then, it was proposed other strategies that have been inserted into the original firefly algorithm. A first case was proposed where all the strategies were investigated and tested. The strategies with the best results were investigated in other two different cases. All the three proposed cases involved one-layer media with space-dependent scattering albedo. The strategies have been tested and evaluated, and those which presented the best competitive results were then implemented for radiative problems in two-layer media. For this new scenario five test cases were investigated, and the results obtained with the new strategies developed in this work were critically analyzed.

O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de estimadores baseados em momentos das famílias verossimilhança empírica generalizada (GEL) e mínimo contraste generalizado (GMC) na estimação de modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE), com enfoque na análise de robustez sob má-especificação, recorrente neste tipo de modelo. Como benchmark utilizamos método do momentos generalizado (GMM), máxima verossimilhança (ML) e inferência bayesiana (BI). Trabalhamos com um modelo de ciclos reais de negócios (RBC) que pode ser considerado o núcleo de modelos DSGE, apresenta dificuldades similares e facilita a análise dos resultados devido ao menor número de parâmetros. Verificamos por meio de experimentos de Monte Carlo se os estimadores estudados entregam resultados satisfatórios em termos de média, mediana, viés, erro quadrático médio, erro absoluto médio e verificamos a distribuição das estimativas geradas por cada estimador. Dentre os principais resultados estão: (i) o estimador verossimilhança empírica (EL) - assim como sua versão com condições de momento suavizadas (SEL) - e a inferência bayesiana (BI) foram, nesta ordem, os que obtiveram os melhores desempenhos, inclusive nos casos de especificação incorreta; (ii) os estimadores continous updating empirical likelihood (CUE), mínima distância de Hellinger (HD), exponential tilting (ET) e suas versões suavizadas apresentaram desempenho comparativo intermediário; (iii) o desempenho dos estimadores exponentially tilted empirical likelihood (ETEL), exponential tilting Hellinger distance (ETHD) e suas versões suavizadas foi bastante comprometido pela ocorrência de estimativas atípicas; (iv) as versões com e sem suavização das condições de momento dos estimadores das famílias GEL/GMC apresentaram desempenhos muito similares; (v) os estimadores GMM, principalmente no caso sobreidentificado, e ML apresentaram desempenhos consideravelmente abaixo de boa parte de seus concorrentes / The objective of this work is to investigate the performance of moment-based estimators of the generalized empirical likelihood (GEL) and generalized minimum contrast (GMC) families in the estimation of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, focusing on the robustness analysis under misspecification, recurrent in this model. As benchmark we used generalized method of moments (GMM), maximum likelihood (ML) and Bayesian inference (BI). We work with a real business cycle (RBC) model that can be considered the core of DSGE models, presents similar difficulties and facilitates the analysis of results due to lower number of parameters. We verified, via Monte Carlo experiments, whether the studied estimators presented satisfactory results in terms of mean, median, bias, mean square error, mean absolute error and we verified the distribution of the estimates generated by each estimator. Among the main results are: (i) empirical likelihood (EL) estimator - as well as its version with smoothed moment conditions (SEL) - and Bayesian inference (BI) were, in that order, the ones that obtained the best performances, even in misspecification cases; (ii) continuous updating empirical likelihood (CUE), minimum Hellinger distance (HD), exponential tilting (ET) estimators and their smoothed versions exhibit intermediate comparative performance; (iii) performance of exponentially tilted empirical likelihood (ETEL), exponential tilting Hellinger distance (ETHD) and its smoothed versions was seriously compromised by atypical estimates; (iv) smoothed and non-smoothed GEL/GMC estimators exhibit very similar performances; (v) GMM, especially in the over-identified case, and ML estimators had lower performance than their competitors

Orientadores: Fábio Violaro, Edmilson da Silva Morais / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-17T02:12:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Barreira_RamiroRoqueAntunes_M.pdf: 2303475 bytes, checksum: 72e03fe8e41e9e440f2d4a266666763d (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: A análise Mel-Cepstral Generalizada (MGC) corresponde a uma abordagem para estimação de envoltória espectral de fala que unifica as análises LPC, Mel-LPC, Cepstral e Mel-Cepstral. A forma funcional do modelo MGC varia continuamente com dois parâmetros reais ? e ?, possibilitando que o modelo assuma diferentes características. A flexibilidade oferecida pelo modelo MGC aliada à sua estabilidade e bom desempenho sob manipulação de parâmetros tem feito com que os parâmetros MGC sejam empregados com sucesso em codificação de fala e síntese de fala via HMM (Hidden Markov Models). O presente trabalho foca os aspectos matemáticos da análise MGC, abordando e demonstrando, em extensão, a formulação em seus vieses analítico e computacional para a solução do modelo. As propriedades e formulações básicas da análise MGC são tratadas na perspectiva do espectro mel-logarítmico generalizado. Propõe-se um método para a computação dos coeficientes MGC e Mel-Cepstrais que não envolve o uso de fórmulas recursivas de transformação em freqüência. As análises e experimentos relacionados ao método encontram-se em estágio inicial e devem ser completados no sentido de se identificar a relação ganho computacional × qualidade da representação. / Abstract: Mel-Generalized Cepstral analysis (MGC) is an approach for speech spectral envelope estimation that unifies LPC, Mel-LPC, Cepstral and Mel-Cepstral Analysis. The functional form of the MGC model varies continuously with the real parameters ? e ?, enabling the model to acquire different characteristics. The flexibility of MGC model associated with its stability and good performance under parameter manipulation have made MGC parameters to be successfully employed in speech codification and HMM speech synthesis. The present study focuses on mathematical aspects of MGC analysis, treating and proving, in a fairly extended way, analytical and computational formulation for model solution. MGC analysis properties and basic formulation are treated in melgeneralized logarithmic spectrum perspective. A method for the computation of MGC and Mel-Cepstral coefficients that do not require frequency transformation recursion formulas is proposed. Experiments and analysis concerning the method are in their initial stage and needs to be completed in the sense to identify computational × representation performances. / Mestrado / Telecomunicações e Telemática / Mestre em Engenharia Elétrica

Submitted by Cláudia Bueno (claudiamoura18@gmail.com) on 2015-10-16T18:00:48Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Wilder Francisco Soares Costa - 2014.pdf: 2068928 bytes, checksum: 053e3f6ebe769a97bc3032d2a3af31b9 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Rejected by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com), reason: Na citação 0 nome do mestrado é Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. No final da citação coloque ponto final. on 2015-10-19T13:51:53Z (GMT) / Submitted by Cláudia Bueno (claudiamoura18@gmail.com) on 2015-10-20T14:51:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Wilder Francisco Soares Costa - 2014.pdf: 2068928 bytes, checksum: 053e3f6ebe769a97bc3032d2a3af31b9 (MD5) / Approved for entry into archive by Cláudia Bueno (claudiamoura18@gmail.com) on 2015-10-20T15:15:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Wilder Francisco Soares Costa - 2014.pdf: 2068928 bytes, checksum: 053e3f6ebe769a97bc3032d2a3af31b9 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-20T15:15:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Wilder Francisco Soares Costa - 2014.pdf: 2068928 bytes, checksum: 053e3f6ebe769a97bc3032d2a3af31b9 (MD5) Previous issue date: 2014-10-30 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Inventory control plays an important role in business because they help the financial structure and understanding of it. Due to this fact is of great value that high school students seize their definitions and applications as they are or will be included in the labor market. The purpose of this work was to unite the inventory control with stochastic process, which in this case was the Markov process, through mathematical modeling. To this end, a brief explanation of inventory control and stock was addressed, as stochastic processes and examples, arriving on the Markov Chain that was addressed in a very simple way geared more for matrix multiplication and how to get these matrices. Then took these theories and applied, through modeling, at a small supermarket in inventory control of tomato sauce using Markov chains, allowing a prediction of future orders with the supplier. The work is the result of the Professional Masters and was written with the intention that teachers and high school students can understand the resolutions of the examples presented. / O controle de estoque exerce um papel importante nas empresas, pois auxiliam na estrutura financeira e compreensão da mesma. Devido esse fato é de grande valor que estudantes do ensino médio apreendam suas definições e aplicações pois estão ou serão inseridos no mercado de trabalho. O proposito deste trabalho foi unir o controle de estoque com o processo estocástico, que nesse caso foi o processo Markoviano, através da modelagem matemática. Para tanto, uma breve explanação de controle de estoque e estoque foi abordada, bem como processos estocásticos e exemplificações, chegando nas Cadeias de Markov que foi abordada de uma forma bem simples voltada mais para multiplicação de matrizes e como chegar nessas matrizes. Depois pegou essas teorias e foi aplicada, através da modelagem, em um supermercado de pequeno porte no controle de estoque de molho de tomate usando as cadeias de Markov, possibilitando a previsão de pedidos futuros junto ao fornecedor. O trabalho é fruto do Mestrado Profissional e foi escrito com intenção de que docentes e estudantes do ensino médio possam compreender as resoluções dos exemplos apresentados.