Shik Chun Sing. / Thesis (M.Phil.)--Chinese University of Hong Kong, 2005. / Includes bibliographical references. / Abstracts in English and Chinese. / Abstract --- p.2 / Acknowledgements --- p.4 / Chapter Chapter 1 --- Introduction --- p.6 / Chapter Chapter 2 --- Literature review --- p.11 / Chapter Chapter 3 --- Data and methodology --- p.15 / Chapter Chapter 4 --- Results of national currencies with the U.S. dollar --- p.25 / Chapter Chapter 5 --- Results of cross-rates --- p.39 / Chapter Chapter 6 --- Discussion and conclusion --- p.52 / Appendix --- p.54 / References --- p.106

Thesis (Ph.D.)--University of Missouri-Columbia, 2006. / The entire dissertation/thesis text is included in the research.pdf file; the official abstract appears in the short.pdf file (which also appears in the research.pdf); a non-technical general description, or public abstract, appears in the public.pdf file. Title from title screen of research.pdf file viewed on (March 1, 2006) Vita. Includes bibliographical references.

Thesis (Ph. D.)--Drexel University, 2007. / Includes abstract and vita. Includes bibliographical references (leaves 165-171).

La thèse comporte deux parties. Dans la première partie (Chapitres 1 et 2), un examen des déterminants des interventions officielles sur le marché des changes est proposée. Dans la second partie (Chapitres 3 et 4), c'est la problématique des interventions dites « secrètes » qui est étudiée. Chapitre 1: « Talks, financial operations or both » Ce chapitre propose une nouvelle approche aux fonctions de réaction permettant d’examiner, dans un même modèle, les déterminants des différents types d’interventions (les interventions effectives et les interventions orales). Le modèle permet de mieux comprendre les choix stratégiques des autorités (opérations financières ou simple politique de communication) et d’en évaluer le degré de substituabilité ou de complémentarité. Chapitre 2 : « The institutional organization underlying interventions » La structure institutionnelle sous-jacente au processus d’intervention (interactions entre le Ministère des finances et la banque centrale) est explicitement incorporée dans le modèle proposé dans ce chapitre. Cette approche permet d’évaluer, dans quelle mesure, le Ministère des finances (l’autorité responsable de la politique de change), en intervenant sur le marché, internalise les objectifs de la banque centrale(l’agent du Ministère pour l’implémentation des ordres d’intervention). Chapitre 3 : « The secrecy puzzle » Ce chapitre propose une évaluation empirique des différents arguments théoriques expliquant le recours aux interventions secrètes. Le travail repose sur l’examen économétrique d’une fonction de stratégie, dans laquelle, des déterminants relatifs à la décision d’intervenir secrètement d’une part et, d’autre part, des déterminants relatifs à la détection des interventions par le marché sont incorporés. Chapitre 4 : « A unified approach to interventions » Un modèle unique, permettant d’expliquer les trois étapes du processus d’intervention, est proposé dans ce chapitre. Ces trois étapes sont relatives (i) au choix d’intervenir, (ii) au choix d’intervenir de façon secrète et (iii) à la perception des interventions par le marché. Grâce à l’inclusion de déterminants spécifiques pour ces différentes étapes, cette approche multidimensionnelle permet d’appréhender leurs interrelations et, donc, de mieux comprendre les différents arbitrages réalisés par les autorités lorsqu’elles décident d’intervenir.

This paper attempts to test the cross-country efficiency in the foreign exchange market for four countries in East Asia : Taiwan, South Korea, Japan and China,whose values of industrial output are the top four in Asia. This paper use time series methods to test whether the cointegration relations exist or not in U.S. dollar spot exchange market of the four countries . This paper use two econometric models : 2 X 1 VAR model to test mutual co-integration and 4 X 1 VAR model to test co-movements for the foreign exchange rates of the four countries. Additionally, the models includes ARCH effects for the error terms.The empirical results mostly show that there are no cointegration relationships between four countries' spot exchange rates . Based on above results as well as Granger's perspective to the market efficiency of speculative assets in 1986, this study concludes that the hypothesis of cross country efficiency holds for these four countries' foreign exchange market.

Thesis (Ph. D.)--University of Washington, 2000. / Vita. Includes bibliographical references (leaves 98-101).

Thesis (Ph. D.)--University of Oregon, 2000. / Typescript. Includes vita and abstract. Includes bibliographical references (leaves 97-101). Also available for download via the World Wide Web; free to University of Oregon users.

Thesis (Ph. D.)--University of Missouri-Columbia, 2001. / Typescript. Vita. Includes bibliographical references (leaves 110-115). Also available on the Internet.

Thesis (Ph. D.)--University of Florida, 1982. / Typescript. Vita. Description based on print version record. Includes bibliographical references (leaves 129-134).

Thesis (Ph. D.)--University of Washington, 2003. / Vita. Includes bibliographical references (p. 85-95).