El radar es un sistema de sensado remoto que utiliza técnicas de procesamiento estadístico de señales para obtener información de la señal recibida. Los radares convencionales son sistemas activos que operan transmitiendo energía en forma de ondas electromagnéticas y recibiendo las señales reflejadas por el entorno y el objeto iluminado. Una de las dificultades a tener en cuenta en los sistemas de radar es que la señal de interés suele encontrarse obscurecida por las reflexiones producidas por el ambiente, fenómeno al que se denomina {\it clutter}. Generalmente, y dependiendo de la aplicación, el clutter es considerado una fuente de interferencia y perturbaciones cuyos efectos se deben eliminar o reducir. Por lo tanto, en vista de su naturaleza aleatoria, es importante el desarrollo de métodos estadísticos de procesamiento de señales para poder detectar objetivos y estimar sus propiedades en situaciones de clutter intenso y dinámico. Para obtener algoritmos eficientes, es fundamental utilizar modelos realistas de las señales recibidas por el radar. Estos modelos deben enfatizar las diferencias entre el objeto de interés y el clutter. De esta forma, los métodos de procesamiento de señal son usados para separar el objetivo del clutter y reducir el efecto degradante de este último. En esta tesis se aborda el problema de detección en presencia de clutter dinámico para aplicaciones de radar. En especial se desarrollan modelos que contemplan las variaciones del escenario y utilizan la historia del clutter para mejorar su caracterización en el instante actual y las predicciones a tiempo futuro. La primera alternativa considera el clutter como una serie temporal que presenta heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada, utilizando los denominados procesos GARCH. Este tipo de procesos poseen la característica de ser impulsivos, pero presentan la desventaja de que no cuentan con una expresión explícita para su función densidad de probabilidad. Por este motivo, se analizan alternativas para estimar sus parámetros y determinar la calidad de la estimación. Asimismo, se adaptan los test de hipótesis usuales para deducir un esquema de detección basado en el modelo GARCH. Con el fin de incorporar información de múltiples pulsos en los instantes de decisión, se extiende el modelo anterior combinando un proceso GARCH en dos dimensiones (GARCH-2D) con un proceso autorregresivo (AR) y se deriva el detector correspondiente para este modelo de clutter. La parte GARCH-2D del modelo preserva la propiedad impulsiva de los procesos GARCH y la AR en las innovaciones permite modelar la correlación pulso a pulso que existe en los datos. En ambos casos se deducen expresiones para las probabilidades de falsa alarma y, dada su complejidad matemática, la probabilidad de detección se evalúa por medio de simulaciones numéricas. Además, se analiza la sensibilidad del desempeño de los detectores ante errores en la estimación de sus parámetros. A pesar de que no resultan de tasa de falsa alarma constante, muestran un comportamiento robusto en situaciones prácticas. Por último, el desempeño de los detectores propuestos es comparado con algoritmos de detección existentes en la literatura utilizando mediciones reales de clutter marítimo. Los resultados muestran que presentan un mejor desempeño respecto de los demás detectores, es decir, una probabilidad de detección mayor para una tasa de falsa alarma menor, independientemente de la relación señal a clutter. Finalmente se estudia el problema de estimación secuencial de los parámetros de los procesos GARCH. Si bien de los análisis de sensibilidad se concluye que en los detectores porpuestos no es necesaria una actualización frecuente de los mismos, su estimación es la etapa de mayor costo computacional en los esquemas de detección propuestos. Siguiendo el enfoque de estimación Bayesiano se deduce un estimador lineal de mínimo error cuadrático medio para la varianza condicional de los procesos GARCH, que es el parámetro del cual depende el estadístico de los detectores desarrollados. La deducción del algoritmo es análoga a la del filtro de Kalman, pero en este caso las matrices del sistema son aleatorias.