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Controle preditivo retroalimentado por estados estimados, aplicado a uma planta laboratorialPaim, Anderson de Campos January 2009 (has links)
A retroalimentação de controladores preditivos que utilizam modelos em espaço de estado pode ser realizada de duas formas: (a) correção por bias, em que as saídas preditas são corrigidas adicionando-se um valor proporcional a discrepância encontrada entre o valor medido atual e sua respectiva predição e por (b) retroalimentação dos estados, onde se determinam as condições iniciais através da estimação dos estados, e a partir de uma melhor condição inicial se realizam as predições futuras usadas no cálculo das ações de controle. Nesta dissertação estas duas abordagens são comparadas utilizando a Planta Laboratorial de Seis Tanques Esféricos. As técnicas de Filtro de Kalman Estendido (EKF) e Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF) foram empregadas para estimar os estados não medidos. Inicialmente foram feitos testes off-line destes algoritmos de estimação. Para estes testes são utilizados uma série de dados da planta laboratorial do estudo de caso, na qual são estudadas as influências de diversos fatores de ajuste que determinam a qualidade final de estimação. Estes ajustes serviram de base para a aplicação destes algoritmos em tempo real, quando então, estimadores de estados estão associados ao sistema de controle do processo baseado em um algoritmo de controle preditivo. Após se ter certificado a qualidade das estimações de estado, partiu-se para sua utilização como uma alternativa de retroalimentação de controladores preditivos. Estes resultados foram comparados com os obtidos através da correção simples por bias. Os resultados experimentais apontam para uma marginal piora devido à retroalimentação por estimadores de estados frente à correção por bias, pelo menos para o caso do controlador preditivo linear utilizado na comparação. Entretanto, espera-se que resultados melhores sejam obtidos no caso de modelos preditivos não-lineares, uma vez que nestes casos o modelo é bem mais sensível à qualidade da condição inicial. / The feedback of controllers that use predictive models in state space can be accomplished in two ways: (a) bias correction, where the predicted outputs are corrected by adding a value proportional to the discrepancy found between the current measurement and its respective prediction; and by (b) state feedback, which establishes the initial conditions through the states estimation, and from a better initial condition are carried out the future predictions used in the calculation of control. In this thesis these two approaches are compared using a Laboratorial Plant of Six Spherical Tanks. The techniques of Extended Kalman Filter (EKF) and Constraint Extended Kalman Filter (CEKF) were used to estimate the unmeasured states. Initially, tests were carried out off-line for theses estimation algorithms. For such testing are used a dataset of the plant in case study, in which are studied the influences of several adjustment factors that they determine the final quality of estimation. These adjustments were used of base for the application of these algorithms in real time, when then state estimators are associated with the system of process control based on a predictive control algorithm. After having ascertained the quality of the state estimates, begins its use as an alternative for feedback of predictive controllers. These results were compared with those obtained by the simple correction of bias. The experimental results show a marginal worsening due to feedback from state estimated compared with bias correction, at least for the case of linear predictive controller used in the comparison. However, one expects that better results will be obtained in the case of non-linear predictive models, since in these cases the model is much more sensitive to the quality of the initial condition.
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Rastreamento automático da bola de futebol em vídeosIlha, Gustavo January 2009 (has links)
A localização de objetos em uma imagem e acompanhamento de seu deslocamento numa sequência de imagens são tarefas de interesse teórico e prático. Aplicações de reconhecimento e rastreamento de padrões e objetos tem se difundido ultimamente, principalmente no ramo de controle, automação e vigilância. Esta dissertação apresenta um método eficaz para localizar e rastrear automaticamente objetos em vídeos. Para tanto, foi utilizado o caso do rastreamento da bola em vídeos esportivos, especificamente o jogo de futebol. O algoritmo primeiramente localiza a bola utilizando segmentação, eliminação e ponderação de candidatos, seguido do algoritmo de Viterbi, que decide qual desses candidatos representa efetivamente a bola. Depois de encontrada, a bola é rastreada utilizando o Filtro de Partículas auxiliado pelo método de semelhança de histogramas. Não é necessária inicialização da bola ou intervenção humana durante o algoritmo. Por fim, é feita uma comparação do Filtro de Kalman com o Filtro de Partículas no escopo do rastreamento da bola em vídeos de futebol. E, adicionalmente, é feita a comparação entre as funções de semelhança para serem utilizadas no Filtro de Partículas para o rastreamento da bola. Dificuldades, como a presença de ruído e de oclusão, tanto parcial como total, tiveram de ser contornadas. / The location of objects in an image and tracking its movement in a sequence of images is a task of theoretical and practical interest. Applications for recognition and tracking of patterns and objects have been spread lately, especially in the field of control, automation and vigilance. This dissertation presents an effective method to automatically locate and track objects in videos. Thereto, we used the case of tracking the ball in sports videos, specifically the game of football. The algorithm first locates the ball using segmentation, elimination and the weighting of candidates, followed by a Viterbi algorithm, which decides which of these candidates is actually the ball. Once found, the ball is tracked using the Particle Filter aided by the method of similarity of histograms. It is not necessary to initialize the ball or any human intervention during the algorithm. Next, a comparison of the Kalman Filter to Particle Filter in the scope of tracking the ball in soccer videos is made. And in addition, a comparison is made between the functions of similarity to be used in the Particle Filter for tracking the ball. Difficulties, such as the presence of noise and occlusion, in part or in total, had to be circumvented.
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Controle preditivo retroalimentado por estados estimados, aplicado a uma planta laboratorialPaim, Anderson de Campos January 2009 (has links)
A retroalimentação de controladores preditivos que utilizam modelos em espaço de estado pode ser realizada de duas formas: (a) correção por bias, em que as saídas preditas são corrigidas adicionando-se um valor proporcional a discrepância encontrada entre o valor medido atual e sua respectiva predição e por (b) retroalimentação dos estados, onde se determinam as condições iniciais através da estimação dos estados, e a partir de uma melhor condição inicial se realizam as predições futuras usadas no cálculo das ações de controle. Nesta dissertação estas duas abordagens são comparadas utilizando a Planta Laboratorial de Seis Tanques Esféricos. As técnicas de Filtro de Kalman Estendido (EKF) e Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF) foram empregadas para estimar os estados não medidos. Inicialmente foram feitos testes off-line destes algoritmos de estimação. Para estes testes são utilizados uma série de dados da planta laboratorial do estudo de caso, na qual são estudadas as influências de diversos fatores de ajuste que determinam a qualidade final de estimação. Estes ajustes serviram de base para a aplicação destes algoritmos em tempo real, quando então, estimadores de estados estão associados ao sistema de controle do processo baseado em um algoritmo de controle preditivo. Após se ter certificado a qualidade das estimações de estado, partiu-se para sua utilização como uma alternativa de retroalimentação de controladores preditivos. Estes resultados foram comparados com os obtidos através da correção simples por bias. Os resultados experimentais apontam para uma marginal piora devido à retroalimentação por estimadores de estados frente à correção por bias, pelo menos para o caso do controlador preditivo linear utilizado na comparação. Entretanto, espera-se que resultados melhores sejam obtidos no caso de modelos preditivos não-lineares, uma vez que nestes casos o modelo é bem mais sensível à qualidade da condição inicial. / The feedback of controllers that use predictive models in state space can be accomplished in two ways: (a) bias correction, where the predicted outputs are corrected by adding a value proportional to the discrepancy found between the current measurement and its respective prediction; and by (b) state feedback, which establishes the initial conditions through the states estimation, and from a better initial condition are carried out the future predictions used in the calculation of control. In this thesis these two approaches are compared using a Laboratorial Plant of Six Spherical Tanks. The techniques of Extended Kalman Filter (EKF) and Constraint Extended Kalman Filter (CEKF) were used to estimate the unmeasured states. Initially, tests were carried out off-line for theses estimation algorithms. For such testing are used a dataset of the plant in case study, in which are studied the influences of several adjustment factors that they determine the final quality of estimation. These adjustments were used of base for the application of these algorithms in real time, when then state estimators are associated with the system of process control based on a predictive control algorithm. After having ascertained the quality of the state estimates, begins its use as an alternative for feedback of predictive controllers. These results were compared with those obtained by the simple correction of bias. The experimental results show a marginal worsening due to feedback from state estimated compared with bias correction, at least for the case of linear predictive controller used in the comparison. However, one expects that better results will be obtained in the case of non-linear predictive models, since in these cases the model is much more sensitive to the quality of the initial condition.
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Controle preditivo retroalimentado por estados estimados, aplicado a uma planta laboratorialPaim, Anderson de Campos January 2009 (has links)
A retroalimentação de controladores preditivos que utilizam modelos em espaço de estado pode ser realizada de duas formas: (a) correção por bias, em que as saídas preditas são corrigidas adicionando-se um valor proporcional a discrepância encontrada entre o valor medido atual e sua respectiva predição e por (b) retroalimentação dos estados, onde se determinam as condições iniciais através da estimação dos estados, e a partir de uma melhor condição inicial se realizam as predições futuras usadas no cálculo das ações de controle. Nesta dissertação estas duas abordagens são comparadas utilizando a Planta Laboratorial de Seis Tanques Esféricos. As técnicas de Filtro de Kalman Estendido (EKF) e Filtro de Kalman Estendido com Restrições (CEKF) foram empregadas para estimar os estados não medidos. Inicialmente foram feitos testes off-line destes algoritmos de estimação. Para estes testes são utilizados uma série de dados da planta laboratorial do estudo de caso, na qual são estudadas as influências de diversos fatores de ajuste que determinam a qualidade final de estimação. Estes ajustes serviram de base para a aplicação destes algoritmos em tempo real, quando então, estimadores de estados estão associados ao sistema de controle do processo baseado em um algoritmo de controle preditivo. Após se ter certificado a qualidade das estimações de estado, partiu-se para sua utilização como uma alternativa de retroalimentação de controladores preditivos. Estes resultados foram comparados com os obtidos através da correção simples por bias. Os resultados experimentais apontam para uma marginal piora devido à retroalimentação por estimadores de estados frente à correção por bias, pelo menos para o caso do controlador preditivo linear utilizado na comparação. Entretanto, espera-se que resultados melhores sejam obtidos no caso de modelos preditivos não-lineares, uma vez que nestes casos o modelo é bem mais sensível à qualidade da condição inicial. / The feedback of controllers that use predictive models in state space can be accomplished in two ways: (a) bias correction, where the predicted outputs are corrected by adding a value proportional to the discrepancy found between the current measurement and its respective prediction; and by (b) state feedback, which establishes the initial conditions through the states estimation, and from a better initial condition are carried out the future predictions used in the calculation of control. In this thesis these two approaches are compared using a Laboratorial Plant of Six Spherical Tanks. The techniques of Extended Kalman Filter (EKF) and Constraint Extended Kalman Filter (CEKF) were used to estimate the unmeasured states. Initially, tests were carried out off-line for theses estimation algorithms. For such testing are used a dataset of the plant in case study, in which are studied the influences of several adjustment factors that they determine the final quality of estimation. These adjustments were used of base for the application of these algorithms in real time, when then state estimators are associated with the system of process control based on a predictive control algorithm. After having ascertained the quality of the state estimates, begins its use as an alternative for feedback of predictive controllers. These results were compared with those obtained by the simple correction of bias. The experimental results show a marginal worsening due to feedback from state estimated compared with bias correction, at least for the case of linear predictive controller used in the comparison. However, one expects that better results will be obtained in the case of non-linear predictive models, since in these cases the model is much more sensitive to the quality of the initial condition.
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[en] A STATE SPACE MODEL FOR IBNR RESERVE ESTIMATION: REVISITING DE JONG & ZEHNWIRTH / [pt] UM MODELO EM ESPAÇO DE ESTADO PARA ESTIMATIVA DE IBNR: REVISITANDO DE JONG & ZEHNWIRTHRODRIGO SIMOES ATHERINO 25 October 2005 (has links)
[pt] Esta dissertação tem como objetivo principal a
apresentação, discussão e
implementação de um modelo de espaço de estado, derivado
do modelo
desenvolvido por De Jong & Zenhwirth, no cenário de
estimação de
reservas IBNR. O modelo visa obter uma distribuição para
as reservas e
seu desvio padrão, que permite obter um intervalo de
confiança para a
estimativa. Também são propostas extensões para o modelo. / [en] The main purpose of this master thesis is the
presentation, discussion
and implementation of a state space model, derived from
the De Jong &
Zehnwirth model, on the IBNR Reserve estimation scenario.
The model
tries to obtain a distribution for the reserves and its
standard deviation as
well, allowing the cofidence interval estimation.
Extensions for the model
are also discussed.
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[en] A STUDY ABOUT ALGORITHMS TO GENERATE AN ATOMIC TIME SCALE / [pt] ESTUDOS DE ALGORITMOS PARA GERAR UMA ESCALA DE TEMPO ATÔMICORICARDO JOSE DE CARVALHO 13 November 2006 (has links)
[pt] Neste trabalho estudamos algoritmos de escala de tempo,
que através da amostragem de um conjunto de relógios
atômicos, geram tempo e freqüência com maior
confiabilidade, estabilidade e exatidão de freqüência, do
que qualquer um dos relógios do conjunto. Os algoritmos
estudados foram o algoritmo de primeira ordem e o
algoritmo usando filtro de Kalman. Propomos um algoritmo e
mostramos que este gera escala de tempo atômico, com maior
estabilidade do que os outros. Nós simulamos um conjunto
de relógios atômicos e os usamos para testar os
algoritmos. Com dados reais provenientes das medidas de
diferença de tempo entre quatro relógios, do Observatório
Nacional - Dept. Serviço da Hora, Laboratório Primário de
Tempo e Freqüência, mostramos que o algoritmo proposto
gera uma escala de tempo atômico com maior uniformidade do
que os outros algoritmos. O sistema para materialização da
Escala de Tempo Atômico Brasileira também é apresentado. / [en] The present work we study time scale algoritms that
samples an ensemble of clocks to generate time and
frequency with more reliability, stability, an frequency
accuracy than any of the individual clocks in the
ensemble. The algoriths studied were the first order
algorithm and the Kalman filter algorithm. We propose an
algorithm and we show that it generates atomic time scale,
with better stability than any other one. We simulated an
ensemble clocks and used them to test the algorithms. With
the real data from the measurement of time differences
between four clocks at National Observatory - Time Service
Departament, Time and Frequency Primary Laboratory we show
that the proposed algorithm generates atomic time scale
with more uniformity than others. The systems for
construction the Brazilian Atomic Time Scale is also
discussed.
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[pt] MODELAGEM DOS PREÇOS FUTUROS DE COMMODITIES: ABORDAGEM PELO FILTRO DE PARTÍCULAS / [en] MODELLING COMMODITY FUTURE PRICES: PARTICLE FILTER APPROACHFERNANDO ANTONIO LUCENA AIUBE 21 December 2005 (has links)
[pt] A evolução dos conhecimentos em Finanças nas últimas três
décadas foi
rápido e vertiginoso. Hoje os mercados financeiros
oferecem produtos sofisticados
para investidores e empresas, e por outro lado, tais
agentes demandam
instrumentos confiáveis para atender suas necessidades em
busca de maiores
retornos e menores riscos. Todo esse desenvolvimento
baseia-se
fundamentalmente em metodologias de apreçamento de ativos.
Grande parte deste
conhecimento é oriundo dos trabalhos pioneiros de Black e
Scholes (1973) e
Merton (1973). Em síntese, estes trabalhos apoiaram-se em
processos estocásticos
para preços de ativos para apreçar um derivativo. A
natureza do processo
estocástico de evolução dos preços é o ponto central para
a derivação dos modelos
de apreçamento. A análise do comportamento dos preços das
commodities possui
duas grandes vertentes na literatura. A primeira trata os
preços como decorrência
de modelos de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Estes
modelos prosperaram
pouco em termos de pesquisa. A outra vertente trata da
análise da evolução dos
preços baseando-se na série histórica propriamente dita.
Esta linha de pesquisa
está mais presente na literatura. Esta tese concentra-se
nesta abordagem. As
commodities possuem características particulares
principalmente porque a
formação de preços ocorre, via de regra, em mercados
futuros. Isto faz com que
muitos fatos estilizados não possam ser descritos por
modelos de um fator (ou
uma variável estocástica). Os fatores (variáveis
estocásticas) ou variáveis de
estado em muitas situações não são observáveis e
necessitam ser estimados. Os
modelos de preços futuros, escritos como função das
variáveis de estado, recebe o
nome de equação de observação. Quando as variáveis de
estado são Gaussianas e
a equação de observação é linear nos estados, o problema
pode ser estimado pelo
filtro de Kalman clássico. Se ocorrer a não linearidade,
esta dificuldade pode ser
contornada pelo filtro de Kalman estendido. Quando o
problema é não Gaussiano
a literatura usa outras metodologias (freqüentemente
aproximações) que não o
filtro de Kalman. Esta tese trata de processos
estocásticos para preços de commodities propondo extensões
aos modelos existentes na literatura. A
derivação dos modelos é feita com o uso da transformada de
Duffie e Kan (1996)
em ambiente de não arbitragem. Algumas das extensões
incluem modelos não
Gaussianos. Esta tese investiga a estimação destes modelos
pela metodologia
denominada filtro de partículas. O filtro de partículas é
um procedimento
recursivo para integração, dentro da classe dos métodos
seqüenciais de MonteCarlo. A proposta de utilização desta
metodologia decorre do fato de que ela
dispensa as condições de linearidade e Gaussianidade.
Dentre as contribuições
desta tese destacam-se as extensões dos processos
estocásticos aplicáveis para
quaisquer commodities e as análises de modelos não
Gaussianos através da
metodologia do filtro de partículas. Além disso, a
pesquisa apresenta: (i)
conclusões acerca dos modelos de dois fatores aplicados à
série de preços da
commodity petróleo; (ii) a análise da viabilidade do
filtro de partículas mostrando
que o erro obtido é próximo daquele do filtro de Kalman
para problemas
Gaussianos e a resposta obtida da estimação paramétrica é
coerente com diversos
trabalhos da literatura; (iii) análise da viabilidade
operacional de implementação
do filtro de partículas em termos do tempo computacional
despendido nos
processos de filtragem e estimação paramétrica. A tese
conclui que o filtro de
partículas, apesar ser computacionalmente intenso, é
viável na prática face ao
imenso desenvolvimento computacional. Ainda mais, por ser
uma metodologia
aplicável a problemas complexos de inferência, sua
utilização em modelos cada
vez mais sofisticados é muito promissora. / [en] The evolution of the ideas in Finance has been huge in the
last decades.
Nowadays the financial markets offer investors
sophisticated products. And
investors in turn demand reliable financial instruments to
meet their needs in
search for greater returns and lower risks. This
development is based mainly on
asset pricing methodologies. The greatest part of this
knowledge comes from the
seminal works of Black and Scholes (1973) and Merton
(1973). To summarize,
their works are based on the assumption of a specific
stochastic process that
governs asset prices. And then a derivative of this
underlying asset can be priced.
The nature of the stochastic process that describes the
evolution of prices is the
key point for deriving pricing formulae. The analysis of
the behavior of
commodity prices has two approaches. The first approach
considers prices as a
consequence of the equilibrium between supply and demand.
These models have
not received enough attention in literature. The second
approach, which has
received more attention, is based on the analysis of price
time series. The
commodities have particular features because they are most
of the times
negotiated in future markets. The consequence is that the
one factor models badly
describe their stylized facts. The factors (stochastic
variables) are known as state
variables which most of the times are non observables, and
need to be estimated.
When state variables are Gaussians and the observation
equation is linear in states,
the classical Kalman filter can be used to access these
variables. If non linearity is
present extended Kalman filter is used, but when state
variables are non Gaussian
the literature does not use filtering processes. This
thesis analyses the stochastic
processes of commodities proposing extensions to the
existing models. The
derivation of models is based on Duffie and Kan (1996)
transform, in a non
arbitrage environment. Some extensions are non Gaussian.
This thesis investigates
the estimation of these models using particle filter
methodology. The particle filter
is a recursive procedure for integration in the sequential
Monte-Carlo methods.
The advantage of this methodology is that it does not
require linear or Gaussian conditions. The contributions
of this research are the extensions of stochastic
processes that can be used for any commodity and the use
of particle filter as an
estimation methodology in Finance. Furthermore the thesis
presents: (i) the
conclusions about two factor models applied to oil prices;
(ii) the analysis of the
use of particle filter verifying that errors in both,
Kalman filter and particle filter
are close and that parameters estimation is in accordance
with the literature; (iii)
the analysis of the implementation of particle filter
showing that it is viable
considering the computational time of filtering and
parameters estimation. The
thesis concludes that the particle filter is viable,
although time consuming, due to
the hardware development. And more, since particle filter
is useful for complex
inference problems, its application to sophisticated
models is promising.
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[pt] CAPM CONDICIONAL NA FORMA EM ESPAÇO DE ESTADOS COM DISTÚRBIOS HETEROCEDÁSTICOS: UMA APLICAÇÃO À ANÁLISE DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE AÇÕES BRASILEIROS / [en] CONDITIONAL CAPM IN SPACE-STATE FORM WITH CONDITIONAL HETEROCEDASTIC DISTURBANCE: AN APPLICATION TO THE PERFORMANCE ANALYSIS OF THE BRAZILIAN EQUITY FUNDSLEANDRO SANTOS DA COSTA 18 October 2016 (has links)
[pt] Os resultados empíricos apresentados na literatura sobre o CAPM em geral refletem as falhas teóricas do modelo em sua forma incondicional. Deste modo, duas linhas de pesquisas principais surgiram na tentativa de relaxar alguns dos pressupostos do modelo, dando origem aos chamados modelos de multifatores e modelos condicionais. Em síntese, os modelos condicionais são aqueles nos quais o valor esperado do retorno de um ativo é explicitado de forma condicional a um conjunto de informação disponível no período anterior, e a sensibilidade ao fator de risco, beta, bem como o intercepto da equação de regressão, alfa, são considerados parâmetros variantes no tempo. Este trabalho tem dois objetivos principais: (i) avaliar de forma comparativa o tratamento dos modelos CAPM condicionais na forma em espaço de estados estimados a partir do filtro de Kalman com os erros da equação de observação nas formas homocedástica e heterocedástica, com base no trabalho de Ortas, Salvador e Moneva (2014); (ii) avaliar como o uso de medidas condicionais obtidas a partir do modelo CAPM condicional sob a abordagem aqui descrita pode melhorar a prática atual de avaliação de performance dos fundos de investimentos a partir de uma amostra do mercado brasileiro. Os resultados obtidos indicam que a modelagem heterocedástica, do ponto de vista da qualidade de ajuste aos dados da amostra, é capaz de melhorar os resultados em relação ao modelo homocedástico e aos modelos incondicionais correspondentes, proporcionando, portanto, melhores práticas de avaliação de desempenho dos fundos. / [en] The empirical results presented in the literature on the CAPM generally reflect the theoretical flaws of the model in their unconditional form. Thus, two main lines of research have emerged in an attempt to relax some of the model assumptions in its original form, giving rise to so-called multi-factor models and conditional models. In summary, the conditional models are those in which the expected value of the return of an asset is explained conditionally to a set of information available in the previous period, and the sensitivity to the risk factor, beta, as well as the intercept of the equation regression, alpha, are assumed to be time varying parameter. This work has two main objectives: (i) assess comparatively the treatment of conditional CAPM models in state-space form and estimates from the Kalman filter with the residuals of the observation equation in homocedastic and heteroskedastic forms, based on the work of Ortas, Salvador and Moneva (2014); (ii) evaluate how the use of conditional measurements obtained from the conditional CAPM under the approach previously described can improve the current practice of performance evaluation of investment funds from a sample of the Brazilian market. The results obtained indicate that heteroskedastic modeling, from the point of view of the quality of fit for the sample data, is able to provide better results in relation to homocedastic model and corresponding unconditional models, providing better practices for performance evaluation of funds.
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Fatores globais e regionais na estrutura a termo da taxa de juros: o caso da América Latina / Global and regional factors on the term structure of interest rates: the case of Latin AmericaAmaral, João Marcelo Taveira do 03 May 2019 (has links)
Esse trabalho propõe estudar o grau de integração da estrutura a termo da taxa de juros com o mercado global e regional nos países da América Latina. Modelos de fatores dinâmicos foram usados para extrair os fatores globais, regionais e idiossincráticos da estrutura a termo como em Diebold, Li e Yue (2008) e Bae e Kim (2011). Foi encontrado que a estrutura a termo da taxa de juros da América Latina é integrada ao mercado global além de existir uma integração regional entre os países. Esse resultado é robusto ao fazer análises de subpériodos. No entanto, o proporção de variância explicada por cada fator varia conforme mudamos a amostra analisada. Essa variação pode ser consequência do período pós-crise e das politicas monetárias realizadas pelos principais Bancos Centrais no período. Ademais, a curva de juros do Brasil parece ter sido pouca influenciada por fatores globais pois o país apresentava condições macroeconômicas diferentes do restante do mundo. / In this work we propose to study the degree of integration of the term structure of interest rate of Latin America countries with global and regional markets. Using dynamic factor models as Diebold, Li e Yue (2008) and Bae e Kim (2011) to extract the global, regional and country specific factors we found that the term structure of interest rates of Latin America countries is integrated with global and regional markets. This result is robust studying different sample periods. However, the proportion of variance explained by those factors change when the sample periods change. This variation in the proportion of variance can be understood as consequence of the post crises period and the unconventional monetary policy that followed. Brazil term structure doesn\'t seem to be affected to global components. We interpret this last result as being a consequence of the different economic cycle that the country had comparing to the rest of the world.
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[en] IDENTIFICATION OF MECHANICAL SYSTEMS PARAMETERS THROUGH INVERSE PROBLEM S RESOLUTION WITH BAYESIAN STATISTICAL INFERENCE / [pt] IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS EM SISTEMAS MECÂNICOS ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO COM INFERÊNCIA ESTATÍSTICA BAYESIANAMARIO GERMAN SANDOVAL 12 January 2015 (has links)
[pt] O problema de estimação pode ser entendido como um caso particular
dos problemas inversos. Dadas observações da resposta de um sistema
para certas causas, deseja-se estimar certas características do sistema. Essas
características, em um sistema dinâmico, geralmente são representadas
por parâmetros. Assim, para uma representação físico-matemática do sistema,
dada uma excitação e observando a resposta, é possível obter uma
estimação dos parâmetros. A estimação paramétrica é de grande importância
e utilizada em diversas situações, desde experimentalistas, ao observar
fenômenos no laboratório, até quem estuda o comportamento de setores
sociais por amostras populacionais. A parte inicial desta dissertação apresenta
uma breve introdução ao problema inverso do marco da estatística
Bayesiana. Neste marco trata-se a estimação paramétrica como resultado da
resolução de um problema inverso. Duas técnicas de estimação s ao deduzidas
a partir da inferência estatística Bayesiana. A primeira delas, mínimos
quadrados, coleta todos os dados e logo faz a estimação. A segunda, filtro
de Kalman (e filtro de Kalman extendido), melhora o estado do conhecimento
dos parâmetros a serem estimados a cada nova observação. Para a
abordagem destas técnicas de estimação, de modo de poder compará-las, é
apresentada a resolução analítica de um sistema harmônico de um e dois
graus de liberdade. Por último, é apresentada uma modelagem de uma bancada
experimental, em escala de laboratório, que emula uma coluna de perfura
ção acoplada a um motor. Esta bancada foi desenvolvida para estudos
de dinâmica torcional, na dissertação de mestrado de Bruno C. Cayres A.,
de modo que aqui só é de interesse a caracterização da mesma. As técnicas
de estimação paramétrica são usadas de forma teórica, simulando os dados
a partir de soluções analíticas para diferentes parâmetros da modelagem do
motor e da coluna. Também usa-se medições feitas na bancada para estimar
os parâmetros da modelagem, obtendo assim um conhecimento melhorado
dos parâmetros envolvidos no sistema coluna-motor. / [en] The estimation problem can be understood as a particular case of
an inverse problem. Given observations of the response of a system, due
to certain causes, one wants to estimate certain characteristics of the
problem. These features, in a dynamic system, are usually represented by
parameters. Thus, for a mathematical representation of the physical system,
given an excitation and given the observing response, it is possible to give
an estimation of the parameters. The parameter estimation is of great
importance and used in countless situations, such as experimental obseration
of a phenomena in the laboratory or even by those who study the behaviors
social sectors by population samples. The initial part of this dissertation
presents a brief introduction to the inverse problem the framework of the
Bayesian statistics. In this context, the parametric estimation is a result of
the resolution of an inverse problem. Two estimation techniques are derived
from the Bayesian statistical inference. The first of these, least squares,
collects all the data and then makes the estimation. The second, Kalman
filter (and extended filter Kalman), improves the state of knowledge of the
parameters to be estimated, with each new observation. To address these
estimation techniques, in order to be able to compare them, presents the
analytical resolution of a harmonious system of one and two degrees of
freedom. Finally, it is presented a model for an experimental setup, in
laboratory scale, which emulates a drillstring coupled to a motor. This
experimental setup was developed to study the dynamic torsional and by the
author of the dissertation of Bruno C. Cayres A., the mode that is of interest
here only the characterization of it. These techniques are used for parameter
estimation in theoretical way, simulating data from the analytical solutions,
for different parameters involved in the column-motor modeling. Also, we
use measurements obtained from the experimental setup to estimate the
parameters of the column-motor model. Thereby, we obtain an improved
knowledge of the parameters involved in the column-motor.
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