Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Devido à sua importância, o chamado problema de Lennard-Jones tem atraído pesquisadores de diversos campos da ciência pura e aplicada. Tal problema resume-se em achar as coordenadas de um sistema no espaço Euclidiano tridimensional, as quais correspondem a um mínimo de um potencial de energia. Esse problema desempenha um papel de fundamental importância na determinação da estabilidade de moléculas em arranjos altamente ramificados, como das proteínas. A principal dificuldade para resolver o problema de Lennard-Jones decorre do fato de que a função objetivo é não-convexa e altamente não-linear com várias variáveis, apresentando, dessa forma, um grande número de mínimos locais. Neste trabalho, foram utilizados alguns métodos de otimização global estocástica, onde procurou-se comparar os resultados numéricos dos algoritmos, com o objetivo de verificar quais se adaptam melhor à minimização do referido potencial. No presente estudo, abordou-se somente micro agrupamentos possuindo de 3 a 10 átomos. Os resultados obtidos foram comparados também com o melhores resultados conhecidos atualmente na literatura. Os algoritmos de otimização utilizados foram todos implementados em linguagem C++. / Because of its importance, the so-called Lennard-Jones problem has attracted researchers from various fields of pure and applied science. This problem boils down to find the coordinates of a system with three-dimensional Euclidean space, which correspond to minimum potential energy. This problem plays a fundamental role in determining the stability of molecules in highly branched arrangement, such as proteins. The main difficulty in solving the problem of Lennard-Jones from the fact that the objective function is non-convex and highly nonlinear with several variables, thus presenting a large number of local minima. Here, we used some methods of stochastic global optimization, where we seek to compare the results of the numerical algorithm, in order to see which are better suited to the minimization of the potential. In this study, we addressed only micro groups having 3-10 atoms. The results were also compared with the currently best known results in literature. The optimization algorithms were all implemented in C + +.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Devido à sua importância, o chamado problema de Lennard-Jones tem atraído pesquisadores de diversos campos da ciência pura e aplicada. Tal problema resume-se em achar as coordenadas de um sistema no espaço Euclidiano tridimensional, as quais correspondem a um mínimo de um potencial de energia. Esse problema desempenha um papel de fundamental importância na determinação da estabilidade de moléculas em arranjos altamente ramificados, como das proteínas. A principal dificuldade para resolver o problema de Lennard-Jones decorre do fato de que a função objetivo é não-convexa e altamente não-linear com várias variáveis, apresentando, dessa forma, um grande número de mínimos locais. Neste trabalho, foram utilizados alguns métodos de otimização global estocástica, onde procurou-se comparar os resultados numéricos dos algoritmos, com o objetivo de verificar quais se adaptam melhor à minimização do referido potencial. No presente estudo, abordou-se somente micro agrupamentos possuindo de 3 a 10 átomos. Os resultados obtidos foram comparados também com o melhores resultados conhecidos atualmente na literatura. Os algoritmos de otimização utilizados foram todos implementados em linguagem C++. / Because of its importance, the so-called Lennard-Jones problem has attracted researchers from various fields of pure and applied science. This problem boils down to find the coordinates of a system with three-dimensional Euclidean space, which correspond to minimum potential energy. This problem plays a fundamental role in determining the stability of molecules in highly branched arrangement, such as proteins. The main difficulty in solving the problem of Lennard-Jones from the fact that the objective function is non-convex and highly nonlinear with several variables, thus presenting a large number of local minima. Here, we used some methods of stochastic global optimization, where we seek to compare the results of the numerical algorithm, in order to see which are better suited to the minimization of the potential. In this study, we addressed only micro groups having 3-10 atoms. The results were also compared with the currently best known results in literature. The optimization algorithms were all implemented in C + +.

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-08-08T13:46:53Z No. of bitstreams: 1 Mariese Conceicao Alves dos Santos.pdf: 4420169 bytes, checksum: adcd8009d419cc6d3c5188eb75cd346d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-08T13:46:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariese Conceicao Alves dos Santos.pdf: 4420169 bytes, checksum: adcd8009d419cc6d3c5188eb75cd346d (MD5) Previous issue date: 2011-06-03 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / The foot and mouth disease (FMD) is a disease that attacks all cloven-hoofed animals, especially cattle, pigs, sheep and goats. It is characterized by blistering and considered the most serious of all infections. It is generated by at least seven serotypes of viruses that cause infections indistinguishable. The spread is associated with the movement of infected animals and their contact with susceptible animals. In this thesis a model was proposed which aimed to find an index of risk of transmission of foot and mouth disease virus between cattle farms across a network. It comprises two levels, the first will be analyzed the point process F generated from the xi ∈ A ⊂ R2 randomly selected points and the stochastic process Yxi,tj , the level of infection wich through it is done the location of the occurrence of infection by the FMD virus, called a focus of infection. The second level is a percolation model G(G, P), in wich G = G(F,E) is a graph, F a set of farms and E represents the edges that connect the farms. And P is the probability that transmission occurring. By uniting the two levels arises G′(G′, P′), in that G′ consists of F′ the union of all the farms to the set F focus F, and E′ the union of E edges with new edges connecting F and F. And P′ is formed by the set of values of P and Pi,l, the probability of farm Fi be infected by a foco fl. Points were simulated representing the cartesian coordinates of the farms and herd size, the points were distributed randomly and regularly on the network. Were also simulated the relative initials positions of the focus in a random form on the network, in the center, edges and vertices, considering three areas of study region A. The results showed that there are no difference for the two types network and they confirm the impact of the relative initial position of the focus on the network to a spread of infection in a number of farms, these results were shown when compared to three areas of A. / A Febre aftosa (FA) é uma enfermidade que ataca a todos os animais de casco fendido, principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Ela é caracterizada pela formação de vesículas e considerada a mais grave de todas infecções. É gerada por pelo menos sete sorotipos de vírus que causam infecções indistinguíveis. A propagação está associada com o movimento de animais infectados e o seu contato com animais suscetíveis. Nesta dissertação foi proposto um modelo que teve como objetivo encontrar um índice de risco de transmissão pelo vírus da febre aftosa (VFA) entre fazendas de rebanho bovino através de uma rede. Ele é formado por dois níveis, no primeiro será analisado o processo pontual F, gerado a partir de pontos xi ∈ A ⊂ R2 sorteados aleatoriamente e do processo estocástico Yxi,tj , o nível de infecção, que através dele é feita a localização da ocorrência da infecção pelo vírus da febre aftosa, chamado de focus de infecção. O segundo nível é um modelo de percolação G(G, P), em que G = G(F,E) é um grafo, F um conjunto de fazendas e E representando as arestas que ligam as fazendas. E P é a probabilidade dessa transmissão ocorrer. Com a união dos dois níveis surge G′(G′, P′), em que G′ ´e formado por F′, a união do conjunto de fazendas F ao conjunto de focus F, e E a união das arestas E com as novas arestas ligando F a F. E P′ é formado pelo conjunto de valores de P e por Pi,l, a probabilidade da fazenda Fi ser infectada por um foco fl. Foram simulados pontos representando as coordenadas cartesianas das fazendas e o tamanho do rebanho, os pontos foram distribuídos de forma aleatória e regular na rede. Também foram simuladas as posições relativas iniciais dos focus de forma aleatória na rede, no centro, nas bordas e nos vértices, considerando 3 áreas da região de estudo A. Os resultados mostraram que não há diferença para os dois tipos de rede e confirmam o impacto da posição relativa inicial dos focus na rede para uma propagação da infecção em um conjunto de fazendas, esses resultados também foram mostrados quando comparados para 3 áreas de A.

Orientador: Max Henrique Machado Costa / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-14T19:10:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Delgado_EricMagalhaes_M.pdf: 9006828 bytes, checksum: 1af1a945e326c075901fa8c1f0341128 (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: Esta dissertação apresenta um estudo sobre algoritmos de interpolação e dizimação de sequências numéricas, cujos filtros são derivados do filtro de reconstrução ideal. É proposto um algoritmo adaptativo de interpolação cúbica e avaliado os ganhos deste algoritmo quando comparado aos algoritmos clássicos. A idéia é explorar o compromisso entre qualidade e complexidade dos filtros de interpolação. A adaptação do filtro, obtida através de estimativas espaciais e espectrais da sequência a ser interpolada, é útil já que proporciona um uso eficiente de filtros complexos em regiões criticas como, por exemplo, regiões de borda de uma imagem. Simulações em imagens típicas mostram um ganho quantitativo significativo do algoritmo adaptativo quando comparado aos algoritmos clássicos. Além disso, é analisado o algoritmo de interpolação quando existe informação do processo de aquisição da sequência a ser interpolada. / Abstract: This dissertation presents a study on interpolation and decimation algorithms of numerical sequences, whose filters are derived from the ideal reconstruction filter. An adaptive algorithm of cubic interpolation is proposed and the gains of this algorithm is analized by comparing with the classic algorithms. The idea is to explore the trade-off between quality and complexity of the interpolation filters. The adaptation of the filter, obtained from spacial and spectral estimates of the sequence to be interpolated, is useful because it provides an efficient use of complex filter in critical regions as, for example, regions of edge of an image. Simulations in typical images show a significant quantitative gain of the adaptive algorithm when compared to classical algorithms. Furthermore, an interpolation algorithm is analyzed based on the knowledge of the acquisition process of the sequence to be interpolated. / Mestrado / Telecomunicações e Telemática / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Fernando Roberto Martins / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia / Made available in DSpace on 2018-08-15T08:37:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferreira_FelipeSegala_M.pdf: 3032764 bytes, checksum: 14873f09af292592e665a79312fb9c77 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: A distribuição das espécies nos ecossistemas florestais tropicais envolve complexas e múltiplas interações com o ambiente. A heterogeneidade ambiental pode favorecer a coexistência das espécies por criar diferentes oportunidades de nichos. Por meio dos padrões da estrutura da comunidade é possível distinguir entre os prováveis tipos de modelos de montagem da comunidade, o determinístico e o estocástico. Investigamos se em microescala a estrutura de uma comunidade de árvores estaria condicionada ao determinismo da heterogeneidade ambiental. Descrevemos a estrutura da comunidade por meio da riqueza de espécies, do índice de concentração de Simpson, da densidade e da área basal. Representamos a heterogeneidade ambiental pelo índice de convexidade (IC), pela profundidade do solo e pela percentagem de rochas expostas na superfície (rochosidade). Analisamos os dados por meio de correlações espaciais e não espaciais. Utilizamos o teste t modificado por Cliff & Ord para testar a diferença de médias entre conjuntos de dados autocorrelacionados A riqueza de espécies exibiu uma estrutura espacial que se correlacionou negativamente com a estrutura espacial do IC. A densidade não exibiu estrutura espacial, mas correlacionou-se negativamente com o IC. Não houve diferença entre as médias da riqueza de espécies, do índice de concentração de Simpson, da densidade e da área basal entre as subcomunidades côncava e convexa. A densidade média foi significativamente maior na subcomunidade côncava em relação à convexa. A profundidade do solo e a rochosidade não mostraram influência na estrutura da comunidade. Nossos resultados sugerem que a variação microtopográfica associada à sazonalidade do clima pode ter determinado a estrutura da comunidade. / Abstract: Processes of species distribution in tropical ecosystems encompass complex and multiple interactions with the environment. Environmental heterogeneity permits the coexistence of species because it creates different niche opportunities. Through the patterns revealed in the community structure it is possible to distinguish between the most likely types of community assembly, the deterministic or stochastic. We investigated whether the community structure is related to environmental determinism in microscale. We described the community structure through species richness, Simpson's index of concentration, density and basal area; and the environmental heterogeneity through microtopography variation, soil depth and rockiness. We performed spatial and non-spatial correlations and use t-test modified by Cliff & Ord to test for average differences in autocorrelated data sets. Species richness exhibited a spatial structure that correlated negatively with microtopography. Density did not exhibit spatial structure, but was positively correlated with microtopography. There was no difference between species richness of concave and convex subcommunities. Average density was greater in concave than in convex subcommunity. Soil depth and rockiness did not influence community structure. Our results suggest that the microtopography variation associated with the climate seasonality can have determined the structure of the community. / Mestrado / Biologia Vegetal / Mestre em Biologia Vegetal

Neste trabalho propomos o uso de um método Bayesiano para estimar o parâmetro de memória de um processo estocástico com memória longa quando sua função de verossimilhança é intratável ou não está disponível. Esta abordagem fornece uma aproximação para a distribuição a posteriori sobre a memória e outros parâmetros e é baseada numa aplicação simples do método conhecido como computação Bayesiana aproximada (ABC). Alguns estimadores populares para o parâmetro de memória serão revisados e comparados com esta abordagem. O emprego de nossa proposta viabiliza a solução de problemas complexos sob o ponto de vista Bayesiano e, embora aproximativa, possui um desempenho muito satisfatório quando comparada com métodos clássicos. / In this work we propose the use of a Bayesian method for estimating the memory parameter of a stochastic process with long-memory when its likelihood function is intractable or unavailable. Such approach provides an approximation for the posterior distribution on the memory and other parameters and it is based on a simple application of the so-called approximate Bayesian computation (ABC). Some popular existing estimators for the memory parameter are reviewed and compared to this method. The use of our proposal allows for the solution of complex problems under a Bayesian point of view and this proposal, although approximative, has a satisfactory performance when compared to classical methods.

Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os grandes bancos múltiplos utilizam variadas metodologias econométricas para modelar a Probabilidade de Descumprimento (PD),um dos métodos mais tradicionais é a regressão logística, entretanto com a necessidade do cálculo da Perda Esperada de Crédito através do IFRS9, se torna necessário mudar o paradigma de estimação para uma abordagem forward-looking, isto está sendo interpretado por muitas instituições e consultorias como a inclusão de fatores e variáveis projetadas dentro do processo de estimação, ou seja, não serão utilizados apenas os dados históricos para prever o descumprimento ou inadimplência. Dentro deste contexto será proposto uma abordagem que une a estimação da Probabilidade de Descumprimento com a inclusão de um fator foward-looking. / This paper aims to discuss the methodologies used to estimate the Probability Of Default used in the financial industry. In addition, contextualize the application of the work to IFRS9 requirements and its targeting to the Credit Risk theme. Historically large multi-banks use a variety of econometric methodologies to model the Probability of Default, one of the more traditional methods is logistic regression. However, with the need to calculate the expected credit loss through IFRS9, it becomes necessary to change the estimation paradigm to a forwardlooking approach, this is being interpreted by many institutions and consultancies companies as the inclusion of factors and variables projected within the estimation process, that is, not only historical data are used to predict the default. Within this context will be proposed an approach that joins the estimation of Probability of Default with the inclusion of a forward-looking factor.

Orientador: Yuzo Iano / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-20T16:16:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvestreBezerra_ManoelIvanildo_D.pdf: 5165235 bytes, checksum: 93259721102d21ca5d681ec6df5622e0 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Neste trabalho é proposto um novo método de estimação separada (sub-ótimo) para o processo (modelo) espectral ARMA. Os métodos sub-ótimos utilizam-se das equações de Yule-Walker e do método de mínimos quadrados para as estimativas AR, e geralmente do método de Durbin para as estimativas MA. Dado que os parâmetros AR e MA já foram estimados, no método proposto é feita uma nova filtragem AR do sinal de interesse utilizando-se as estimativas da parte MA. A partir deste novo sinal estimado, determinam-se as novas estimativas das partes AR e MA do processo ARMA, e em seguida obtém-se a estimativa da densidade espectral de potência. Os resultados dependem muito do espectro de interesse, e da parametrização que foi utilizada, mas de um modo geral os resultados fornecidos foram muito bons. Um estudo descrevendo os principais métodos de estimação espectral paramétrica dos processos ARMA também é realizado neste trabalho. Esses métodos são comparados medindo a precisão através do erro relativo e do coeficiente de variação médio das estimativas dos parâmetros / Abstract: This work proposes a new method of estimating separate (sub-optimal) for the spectrum ARMA process (model). The sub-optimal methods use the Yule-Walker equations and the method of least squares estimates for the AR, and usually the method of Durbin estimates for MA. Since AR and MA parameters have been estimated, in the method it is made a new AR filtering of the signal of interest using the estimates of the MA. From this new estimated signal, the new AR and MA estimates of parts from the ARMA process are obtained, and then the power spectral density is estimated. The results depend so much on the spectrum of interest and the parameterization used in the process, but generally the final results were very good. A study describing the main methods of parametric spectral estimation of ARMA processes is also performed in this work. These methods are compared by measuring their accuracy through the relative error and the average coefficient of variation of the parameter estimates / Doutorado / Telecomunicações e Telemática / Doutor em Engenharia Elétrica

Submitted by Eitan Chernizon (eitan.chernizon@sgcib.com) on 2013-02-15T17:46:24Z No. of bitstreams: 1 MODELAGEM DA DEPENDÊNCIA ENTRE FATORES DE CRÉDITO E MERCADO.pdf: 1474762 bytes, checksum: 19b13b065762c89e556619042eaf016d (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-02-18T12:58:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MODELAGEM DA DEPENDÊNCIA ENTRE FATORES DE CRÉDITO E MERCADO.pdf: 1474762 bytes, checksum: 19b13b065762c89e556619042eaf016d (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-18T13:20:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MODELAGEM DA DEPENDÊNCIA ENTRE FATORES DE CRÉDITO E MERCADO.pdf: 1474762 bytes, checksum: 19b13b065762c89e556619042eaf016d (MD5) Previous issue date: 2013-02-01 / Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global. A correta inclusão da estrutura de dependência entre fatores de crédito e mercado é de suma importância no apreçamento do risco de crédito adjacente a exposições geradas por derivativos. Este é o apreçamento, envolvendo simulações de Monte Carlo, feito por uma instituição negociante para determinar a redução no valor do seu portfólio de derivativos devido a possibilidade de falência da contraparte. Este trabalho apresenta um modelo com abordagem paramétrica para lidar com a estrutura de dependência, intuitivo e de fácil implementação. Ao mesmo tempo, os números são contrastados com os resultados obtidos através de uma abordagem neutra ao risco para um portfólio replicante, sob o mesmo processo estocástico. O modelo é aplicado sobre um contrato a termo de câmbio, e diferentes cópulas e fatores de correlação são utilizados no processo estocástico. / Despite recent turmoils, the use of derivatives traded outside of a clearinghouse has shown rapid growth and is a major component of the global financial market. The correct inclusion of the dependence structure between market and credit factors is of high importance in the pricing of credit risk exposures generated by the adjacent derivatives. This pricing, involving Monte Carlo simulations, is done by a dealer to determine the reduction in the value of its derivatives portfolio because of the bankruptcy of the counterparty. This paper presents a model with parametric approach to deal with the dependence structure, intuitive and easily implemented. Meanwhile, the numbers are contrasted with results obtained using a risk neutral approach for a replicating portfolio under the same stochastic process. The model is applied on a forward exchange contract, and different copulas and correlation factors are used in the stochastic process.

Submitted by Rodrigo Ribeiro Martins Santin (rrmsantin@gmail.com) on 2013-03-01T20:51:37Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_RodrigoSantin_2012.pdf: 816914 bytes, checksum: 541c67c450eee2706710e9d6d80f47db (MD5) / Rejected by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br), reason: Prezado Rodrigo, Na ata não tem informação da alteração do título para alterar é necessário o orientador informar e assinar a ata. Ano de apresentação 2013 e não 2012. titulo da ata: ANÁLISE DA POLÍTICA DE CRÉDITO DO BNDES EM UM MODELO DSGE. Att. Suzi 3799-7876 on 2013-03-04T13:17:20Z (GMT) / Submitted by Rodrigo Ribeiro Martins Santin (rrmsantin@gmail.com) on 2013-03-04T14:28:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_RodrigoSantin_2013.pdf: 816940 bytes, checksum: 6bf6c34d8a94d8c852d468d55c08d3f0 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-04T14:39:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_RodrigoSantin_2013.pdf: 816940 bytes, checksum: 6bf6c34d8a94d8c852d468d55c08d3f0 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-04T14:48:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_RodrigoSantin_2013.pdf: 816940 bytes, checksum: 6bf6c34d8a94d8c852d468d55c08d3f0 (MD5) Previous issue date: 2013-02-01 / This paper presents a DSGE model that contemplates three instances of monetary policy, conventional and unconventional, used by the Brazilian government to combat the effects of the global crisis started by the collapse of the american subprime. Monetary policy via interest rule a la Taylor, control of reserve requirements and credit policy of the government, in the figure of BNDES, are analyzed. The conclusion is that using various policies ultimately builds economic variables more stable and monetary policy does lose power. / Este trabalho apresenta um modelo DSGE que comtempla três instâncias de politica monetária, convencional e não convencional, utilizadas pelo governo brasileiro para combater os efeitos da crise mundial iniciada pelo colapso dos créditos subprime americanos. Politica monetária via regra de juros a la Taylor, política de controle dos depósitos compulsórios e política de crédito governamental, na figura do BNDES, são analisados. A conclusão que fica é que a utilização de diversas politicas acaba por deixar as variáveis econômicas mais estáveis e faz a política monetária perder potência.