Um conjunto de modelos compostos de redes de filas em grades finitas servindo como ambientes aleatorios para um ou mais passeios aleatorios, que por sua vez podem afetar o comportamento das filas, e desenvolvido. Duas formas de interacao entre os passeios aleatorios sao consideradas. Para cada modelo, e provado que o processo Markoviano correspondente e recorrente positivo e reversivel. As equacoes de balanceamento detalhado sao analisadas para obter a forma funcional da medida invariante de cada modelo. Em todos os modelos analisados neste trabalho, a medida invariante em uma grade finita tem forma produto. Modelos de redes de filas como ambientes para multiplos passeios aleatorios sao estendidos a grades infinitas. Para cada modelo estendido, sao especificadas as condicoes para a existencia do processo estocastico na grade infinita. Alem disso, e provado que existe uma unica medida invariante na rede infinita cuja projecao em uma subgrade finita e dada pela medida correspondente de uma rede finita. Finalmente, e provado que essa medida invariante na rede infinita e reversivel. / A set of models composed of queueing networks serving as random environments for one or more random walks, which themselves can affect the behavior of the queues, is developed. Two forms of interaction between the random walkers are considered. For each model, it is proved that the corresponding Markov process is positive recurrent and reversible. The detailed balance equa- tions are analyzed to obtain the functional form of the invariant measure of each model. In all the models analyzed in the present work, the invariant measure on a finite lattice has product form. Models of queueing networks as environments for multiple random walks are extended to infinite lattices. For each model extended, the conditions for the existence of the stochastic process on the infinite lattice are specified. In addition, it is proved that there exists a unique invariant measure on the infinite network whose projection on a finite sublattice is given by the corresponding finite- network measure. Finally, it is proved that that invariant measure on the infinite lattice is reversible.

Nous présentons des évaluations théoriques et<br />numériques de contributions de l'électrodynamique quantique (QED) aux<br />niveaux d'énergie des ions à un et deux électrons. <br /><br />Nous donnons tout d'abord un aperçu des mesures de niveaux d'énergie<br />dans les systèmes simples formés d'un noyau et de quelques électrons<br />(en nous concentrant sur l'hydrogène, les ions hydrogénoïdes, l'hélium<br />et les ions héliumoïdes, y compris très chargés). De tels niveaux<br />permettent entre autres des mesures très précises de constantes<br />fondamentales (comme par exemple la constante de structure<br />fine alpha ou le Rydberg).<br /><br />Nous faisons le point sur une méthode d'évaluation formelle des<br />niveaux d'énergie prédits par QED : la méthode "de la fonction de<br />Green à deux temps", et nous en donnons une présentation très<br />détaillée. Cette méthode permet d'obtenir de QED les énergies de<br />niveaux atomiques, y compris lorsque ceux-ci sont dégénérés ou<br />quasi-dégénérés (dans l'approximation d'électrons ne subissant que<br />l'attraction du noyau) --- ce qu'il n'est possible de faire qu'avec<br />une seule autre méthode, très récente. Nous montrons qu'il est<br />possible de résoudre les difficultés de principe que pose la méthode<br />de la fonction de Green à deux temps, grâce à une étude (restreinte au<br />problème considéré) du lien entre les propriétés analytiques d'une<br />fonction méromorphe et de son développement perturbatif. Afin de<br />pouvoir utiliser de façon pratique la méthode de la fonction de Green<br />à deux temps pour l'obtention des niveaux d'énergie prédits par QED,<br />nous introduisons de plus la méthode graphique "de la particule<br />fantôme", qui permet de calculer systématiquement un hamiltonien<br />effectif pour les niveaux considérés. Enfin, nous présentons un calcul<br />détaillé d'une contribution (la "self énergie écrantée") au<br />hamiltonien effectif, qui montre que la méthode de la particule<br />fantôme peut être appliquée de façon générale à l'évaluation des<br />déplacements en énergie dûs à n'importe quel diagramme de Feynman.<br /><br />Enfin, nous étendons par des formules analytiques la méthode<br />actuellement la plus précise de calcul du déplacement le plus<br />important de QED (la self énergie), dans l'hydrogène et les ions<br />hydrogénoïdes. Cette méthode numérique permet d'obtenir le déplacement<br />de self énergie de niveaux de moment cinétique quelconque (elle était<br />auparavant restreinte à j <= 3/2). Nous montrons qu'il est ainsi<br />possible de calculer numériquement le déplacement de self énergie de<br />nombreux niveaux excités, avec une très bonne précision.

The thesis studies three distinct issues in monetary economics using a common dynamic general equilibrium approach under the assumptions of rational expectations and nominal price rigidity. The first chapter deals with the so-called "liquidity trap" - an issue which was raised originally by Keynes in the aftermath of the Great Depression. Since the nominal interest rate cannot fall below zero, this limits the scope for expansionary monetary policy when the interest rate is near its lower bound. The chapter studies the conduct of monetary policy in such an environment in isolation from other possible stabilization tools (such as fiscal or exchange rate policy). In particular, a standard New Keynesian model economy with Calvo staggered price setting is simulated under various alternative monetary policy regimes, including optimal policy. The challenge lies in solving the (otherwise linear) stochastic sticky price model with an explicit occasionally binding non-negativity constraint on the nominal interest rate. This is achieved by parametrizing expectations and applying a global solution method known as "collocation". The results indicate that the dynamics and sometimes the unconditional means of the nominal rate, inflation and the output gap are strongly affected by uncertainty in the presence of the zero lower bound. Commitment to the optimal rule reduces unconditional welfare losses to around one-tenth of those achievable under discretionary policy, while constant price level targeting delivers losses which are only 60% larger than under the optimal rule. On the other hand, conditional on a strong deflationary shock, simple instrument rules perform substantially worse than the optimal policy even if the unconditional welfare loss from following such rules is not much affected by the zero lower bound per se. The second thesis chapter (co-authored with Andrea Pescatori) studies the implications of imperfect competition in the oil market, and in particular the existence of a welfare-relevant trade-off between inflation and output gap volatility. In the standard New Keynesian model exogenous oil shocks do not generate any such tradeoff: under a strict inflation targeting policy, the output decline is exactly equal to the efficient output contraction in response to the shock. I propose an extension of the standard model in which the existence of a dominant oil supplier (such as OPEC) leads to inefficient fluctuations in the oil price markup, reflecting a dynamic distortion of the economy's production process. As a result, in the face of oil sector shocks, stabilizing inflation does not automatically stabilize the distance of output from first-best, and monetary policymakers face a tradeoff between the two goals. The model is also a step away from discussing the effects of exogenous oil price changes and towards analyzing the implications of the underlying shocks that cause the oil price to change in the first place. This is an advantage over the existing literature, which treats the macroeconomic effects and policy implications of oil price movements as if they were independent of the underlying source of disturbance. In contrast, the analysis in this chapter shows that conditional on the source of the shock, a central bank confronted with the same oil price change may find it desirable to either raise or lower the interest rate in order to improve welfare. The third thesis chapter (co-authored with Andrea Pescatori) studies the extent to which the rise in US macroeconomic stability since the mid-1980s can be accounted for by changes in oil shocks and the oil share in GDP. This is done by estimating with Bayesian methods the model developed in the second chapter over two samples - before and after 1984 - and conducting counterfactual simulations. In doing so we nest two other popular explanations for the so-called "Great Moderation": (1) smaller (non-oil) shocks; and (2) better monetary policy. We find that the reduced oil share can account for around one third of the inflation moderation, and about 13% of the GDP growth moderation. At the same time smaller oil shocks can explain approximately 7% of GDP growth moderation and 11% of the inflation moderation. Thus, the oil share and oil shocks have played a non-trivial role in the moderation, especially of inflation, even if the bulk of the volatility reduction of output growth and inflation is attributed to smaller non-oil shocks and better monetary policy, respectively. / La tesis estudia tres problemas distintos de macroeconomía monetaria utilizando como marco común el equilibrio general dinámico bajo expectativas racionales y con rigidez nominal de los precios. El primer capítulo trata el problema de la "trampa de liquidez" - un tema planteado primero por Keynes después de la Gran Depresión de 1929. El hecho de que el tipo de interés nominal no pueda ser negativo limita la posibilidad de llevar una política monetaria expansiva cuando el tipo de interés se acerca a cero. El capítulo estudia la conducta de la política monetaria en este entorno en aislamiento de otros posibles instrumentos de estabilización (como la política fiscal o la política de tipo de cambio). En concreto, se simula un modelo estándar Neo-Keynesiano con rigidez de precios a la Calvo bajo diferentes regimenes de política monetaria, incluida la política monetaria óptima. El reto consiste en resolver el modelo estocástico bajo la restricción explícita ocasionalmente vinculante de no negatividad de los tipos de interés. La solución supone parametrizar las expectativas y utilizar el método de solución global conocido como "colocación". Los resultados indican que la dinámica y en ocasiones los valores medios del tipo de interés, la inflación y el output gap están muy influidos por la presencia de la restricción de no negatividad. El compromiso con la regla monetaria óptima reduce las pérdidas de bienestar esperadas hasta una décima parte de las pérdidas obtenidas bajo la mejor política discrecional, mientras una política de meta constante del nivel de precios resulta en pérdidas que son sólo 60% mayores de las obtenidas bajo la regla óptima. Por otro lado, condicionado a a un choque fuerte deflacionario, las reglas instrumentarias simples funcionan mucho peor que la política óptima, aun si las pérdidas no condicionales de bienestar asociadas a dichas reglas no están muy afectadas por la presencia de la restricción de no negatividad en si. El segundo capítulo de la tesis estudia las implicaciones de la competencia imperfecta en el mercado del petróleo, y en concreto la existencia de un conflicto relevante entre la volatilidad de la inflación y la del output gap de un país importador de petróleo. En el modelo estándar Neo Keynesiano, los choques petroleros exógenos no generan ningún conflicto de objetivos: bajo una política de metas de inflación estricta, la caída del output es exactamente igual a la contracción eficiente del output en respuesta al choque. Este capitulo propone una extensión del modelo básico en la cual la presencia de un proveedor de petróleo dominante (OPEP) lleva a fluctuaciones ineficientes en el margen del precio del petróleo que reflejan una distorsión dinámica en el proceso de producción de la economía. Como consecuencia, ante choques provinientes del sector de petróleo, una política de estabilidad de los precios no conlleva automáticamente a una estabilización de la distancia del output de su nivel eficiente y existe un conflicto entre los dos objetivos. El modelo se aleja de la discución los efectos de cambios exógenos en el precio del petróleo y se acerca al análisis de las implicaciones de los factores fundamentales que provocan los cambios en el precio del petróleo en primer lugar. Esto último representa una ventaja clara frente a la literatura existente, la cual trata tanto los efectos macroeconómicos como las implicaciones para la política monetaria de cambios en el precio del petróleo como si éstos fueran independientes de los factores fundamentales provocando dicho cambio. A diferencia de esta literatura, el análisis del capitulo II demuestra cómo frente al mismo cambio en el precio del petróleo, un banco central puede encontrar deseable bien subir o bajar el tipo de interés en función del origen del choque. El tercer capitulo estudia el grado en que el ascenso de la estabilidad macroeconómica en EE.UU. a partir de mediados de los 80 se puede atribuir a cambios en la naturaleza de los choques petroleros y/o el peso del petróleo en el PIB. Con este propósito se estima el modelo desarrollado en el capitulo II con métodos Bayesianos utilizando datos macroeconómicos de dos periodos - antes y después de 1984 - y se conducen simulaciones contrafactuales. Las simulaciones permiten dos explicaciones alternativas de la "Gran Moderación": (1) menores choques no petroleros; y (2) mejor política monetaria. Los resultados apuntan a que el petróleo ha jugado un papel no-trivial en la moderación. En particular, el menor peso del petroleo en el PIB a partir de 1984 ha contribuido a una tercera parte de la moderación de la inflación y un 13% de la moderación del output. Al mismo tiempo, un 7% de la moderación del PIB y 11% de la moderación de la inflación se pueden atribuir a menores choques petroleros.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-11-12T19:08:26Z No. of bitstreams: 1 ALCIDES LEITE DE AMORIM - DISSERTAÇÃO PPGECA 1990..pdf: 35306341 bytes, checksum: 58ca99353fdbe330c0375e0d09e45b9a (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-12T19:08:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ALCIDES LEITE DE AMORIM - DISSERTAÇÃO PPGECA 1990..pdf: 35306341 bytes, checksum: 58ca99353fdbe330c0375e0d09e45b9a (MD5) Previous issue date: 1990-12 / O presente trabalho constitui um estudo da região do nordeste brasileiro, objetivando a definição de regiões representadas pelos postos ou estações com características semelhantes em função de conjuntos de variáveis pluviométricas e fluviométricas. Utilizou-se técnicas de classificação automática aplicadas ao conjunto de variáveis que foram obtidas da combinação do período de referência (ano, semestre e trimestre) com os parâmetros (média aritmética, desvio padrão, coeficiente de variação e coeficiente de assimetria) e o valor máximo. Os dados pluviométricos são compostos por quatrocentos postos no intervalo de tempo entre 1337 e 1973, com trinta anos de registros e uma folga de cinco anos, enquanto os fluviométricos de noventa e sete estações com pelo menos oito anos de registros e que tenham seu inicio nas décadas de sessenta ou setenta ou seu término nas décadas de setenta ou oitenta. Foram aplicados os Métodos "Quick Cluster" e "K-Means" (técnicas de . classificação não hierárquicas) nos conjuntos de variáveis pluviométricas e os Métodos de, "Ward", Ligação Simples, Ligação Completa e Centróide (técnicas hierárquicas) nos conjuntos de variáveis fluviométricas. Foi também discutido a aplicabilidade de cada método. Os resultados decorrentes deste trabalho, ilustrados nos mapas, são úteis para o preenchimento de falhas, geração de dados, determinação da curva regional de probabilidade, determinação de um modelo determinístico tipo Chuva-Uazão, etc. / The present thesis constitutes a study of the north-east region of Brasil, with the objective of defining the groupings of raingauge stations and flow measuring stations, that have similar characteristics. Techniques of automatic cIassifiction as applied to a set of variables were utilised herein. These variables were obtained for a combination of reference periods (being a year, semester or trimester) among the parameters of the station data, such as arithmatic mean, standard deviation, coefficient of variation skewness coefficient and the maximum value. The rainfall data for 400 raingauge stations between the years 1937 to 1973 were utilized in the study. Thirty (30) years of data, with a superposition of atleast 5 years between the stations, were utilized for raingauge stations. The data for flow measuring stations, numbering 97, consisted of reliable data over an eight-year period. The Methods of "Quick Cluster" and "K-Means" (which belong to the techniques of non-hierarquic classification) were applied to the set of precipitation variables and the Methods of," U/ard", Simple Linking, Complete Linking and Centroid (which pertain to hierarquical techniques) were applied to the set of flow variables. The applicability of each of these methods is discussed here-in.

No description available.

In this work the Point Charge Electrostatic Model (PCEM), the Simple Overlap Model (SOM) and the Method of Equivalents Nearest Neighbors (MENN) were applied to a well known series of oxides, namely, Gd2O3, Y2O3, Lu2O3, In2O3 and Sc2O3, all doped ion Eu3+ with the purpose of discussing the charge of interaction and some aspects of the crystal field effect. To this end, calculations were made of the crystal field and crystal field strength parameters and splitting of the 7F1 level of the luminescent ion. By using the luminescent site local structure, the PCEM, as expected, led to satisfactory results only from the qualitative point of view. With the SOM and the MENN it was possible to reproduce the experimental splitting of the 7F1 energy level and its sublevels, with physically acceptable charge factors. Only in some cases the NN charge has been greater than its valence. A discussion on the position of the charge of interaction also has been made. / Neste trabalho o Modelo Eletrostático de Cargas Pontuais, o Modelo de Recobrimento Simples e o Método dos Vizinhos Equivalentes foram aplicados a uma série bem conhecida de óxidos, a saber, Gd2O3, Y2O3, Lu2O3, In2O3 e Sc2O3, todos dopados com o íon Eu3+, com o objetivo de discutir a carga de interação e aspectos do efeito do campo cristalino. Para isso, foram feitos cálculos de parâmetros do campo cristalino, de parâmetro de força do campo cristalino, dos subníveis e desdobramento do nível 7F1 do íon luminescente. Usando a estrutura local do sitio luminescente, o modelo eletrostático, como esperado, levou a resultados satisfatórios apenas do ponto de vista qualitativo. Já com o modelo de recobrimento simples e com o método dos vizinhos equivalentes foi possível reproduzir o desdobramento experimental do nível de energia 7F1 e os seus subníveis, com fatores de carga fisicamente plausíveis. Em apenas alguns poucos casos a carga dos primeiros vizinhos foi maior que a valência respectiva. Também está feita uma discussão sobre a possível posição desta carga de interação.

Equações diferenciais de quarta ordem aparecem naturalmente na modelagem de oscilações de estruturas elásticas, como aquelas observadas em pontes pênseis. São considerados dois modelos que descrevem as oscilações no tabuleiro de uma ponte. No modelo unidimensional estudamos blow up em espaço finito de soluções de uma classe de equações diferenciais de quarta ordem. Os resultados apresentados solucionam uma conjectura apresentada em [F. Gazzola and R. Pavani. Wide oscillation finite time blow up for solutions to nonlinear fourth order differential equations. Arch. Ration. Mech. Anal., 207(2):717752, 2013] e implicam a não existência de ondas viajantes com baixa velocidade de propagação em uma viga. No modelo bidimensional analisamos uma equação não local para uma placa longa e fina, suportada nas extremidades menores, livre nas demais e sujeita a protensão. Provamos existência e unicidade de solução fraca e estudamos o seu comportamento assintótico sob amortecimento viscoso. Estudamos ainda a estabilidade de modos simples de oscilação, os quais são classificados como longitudinais ou torcionais. / Fourth order differential equations appear naturally when modeling oscillations in elastic structures such as those observed in suspension bridges. Two models describing oscillations in the roadway of a bridge are considered. In the one-dimensional model we study finite space blow up of solutions for a class of fourth order differential equations. The results answer a conjecture presented in [F. Gazzola and R. Pavani. Wide oscillation finite time blow up for solutions to nonlinear fourth order differential equations. Arch. Ration. Mech. Anal., 207(2):717752, 2013] and imply the nonexistence of beam oscillation given by traveling wave profile with low speed propagation. In the two-dimensional model we analyze a nonlocal equation for a thin narrow prestressed rectangular plate where the two short edges are hinged and the two long edges are free. We prove existence and uniqueness of weak solution and we study its asymptotic behavior under viscous damping. We also study the stability of simple modes of oscillations which are classified as longitudinal or torsional.

No description available.