Reisebericht über eine Wandertour auf dem Rennsteig von Eisenach nach Blankenstein

Der Flyer informiert über das Monitoring von Luchsen und Wildkatzen in Sachsen. Neben Informationen zur Bestandsentwicklung, zu bisherigen Nachweisen und zu typischen Merkmalen einer Luchs-Spur sind die Ansprechpartner zum Projekt „RELynx Sachsen“, zum Monitoring und zur Meldung von Luchs- und Wildkatzenhinweisen sowie zur Meldung von Nutztier-Rissen zusammengestellt. Antworten zu häufigen Fragen runden den Flyer ab. Redaktionsschluss: 09.09.2023

Der Flyer in tschechischer Sprache informiert über das Monitoring von Luchsen und Wildkatzen in Sachsen. Neben Informationen zur Bestandsentwicklung, zu bisherigen Nachweisen und zu typischen Merkmalen einer Luchs-Spur sind die Ansprechpartner zum Projekt „RELynx Sachsen“, zum Monitoring und zur Meldung von Luchs- und Wildkatzenhinweisen sowie zur Meldung von Nutztier-Rissen zusammengestellt. Antworten zu häufigen Fragen runden den Flyer ab. Der Flyer ist auch in deutscher Sprache erhältlich. Redaktionsschluss: 31.07.2024

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με δύο ιδιαιτέρως σημαντικά και διαχρονικά επίκαιρα ζητήματα στην ανάλυση χρονολογικών σειρών, τα οποία εντάσσονται, υπό ευρεία έννοια, στο πεδίο της Μακροοικονομετρίας. Ειδικότερα, μελετώνται θέματα και μεθοδολογίες ή τεχνικές ιδιαίτερα χρήσιμες για εκείνους τους ερευνητές, οι οποίοι επικεντρώνονται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των συναθροιστικών (aggregate) μεγεθών της οικονομίας, βασιζόμενοι στη χρήση δεδομένων χρονοσειρών ή πιο απλά χρονοσειρές (time series). Το πρώτο ζήτημα αφορά στη μελέτη της δυναμικής αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε μακροοικονομικές μεταβλητές κάτω από την υιοθέτηση ενός πολλαπλού πλαισίου ανάλυσης χρονοσειρών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην γενικευμένη ή εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας κατά Granger, δηλαδή στην επέκταση της τυπικής έννοιας της αιτιότητας κατά Granger σε μεγαλύτερους του ενός ή σε πολλαπλούς ορίζοντες πρόβλεψης. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην παρουσία μη-γραμμικών χαρακτηριστικών σε μακροοικονομικές χρονοσειρές, καθώς και την υποδειγματοποίηση της μη-γραμμικότητας με τη χρήση μη-γραμμικών οικονομετρικών μοντέλων. Επικεντρώνεται δε ιδιαίτερα στον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας κάτω από την εναλλακτική υπόθεση της στασιμότητας γύρω από μη-γραμμικές τάσεις της μορφής τάσεων ομαλής μετάβασης (smooth transition trends) στις μακροοικονομικές χρονοσειρές. Ουσιαστικά, η διατριβή διακρίνεται σε δύο κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η τυπική έννοια της αιτιότητας κατά Granger, καθώς και η γενικευμένη ή εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας ή η αιτιότητα σε πολλαπλούς ορίζοντες (multi-horizon causality), στο πλαίσιο των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR). Η τυπική έννοια της αιτιότητας κατά Granger περιορίζεται στη βελτίωση της προβλεψιμότητας σε ορίζοντα πρόβλεψης μίας περιόδου (one-step ahead), ενώ λαμβάνει υπ'όψιν μόνο τις άμεσες ροές πληροφόρησης μεταξύ των μεταβλητών ενδιαφέροντος (direct causality). Ωστόσο, σε υποδείγματα VAR με περισσότερες από δύο μεταβλητές η τυπική έννοια της αιτιότητας μπορεί να επεκταθεί με την μελέτη της βελτίωσης της προβλεψιμότητας σε μεγαλύτερους του ενός ορίζοντες πρόβλεψης. Σε μία περίπτωση όπως η τελευταία, πλην της άμεσης αιτιότητας, δύνανται να μελετηθούν και οι έμμεσες σχέσεις αιτιότητας (indirect causality) που ενδέχεται να προκύψουν μέσω των πρόσθετων μεταβλητών του συστήματος. Το θεωρητικό πλαίσιο της γενικευμένης έννοιας της αιτιότητας που παρουσιάζει η παρούσα διατριβή έχει αναπτυχθεί από τους Dufour and Renault (1998). Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο πρόσφατες μεθόδους στατιστικής επαγωγής αιτιωδών σχέσεων κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες, οι οποίες παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική αλληλεξάρτηση οικονομικών χρονοσειρών, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τον άμεσο ή έμμεσο χαρακτήρα των αιτιωδών σχέσεων, το διαχωρισμό μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας (μη)-αιτιότητας, καθώς και τις πιθανές χρονικές υστερήσεις της αιτιότητας. Τέλος, στα πλαίσια του Κεφαλαίου 1, ερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων αυτών μέσω εμπειρικών εφαρμογών πάνω σε δύο διαχρονικά ζητήματα αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται υποδείγματα ομαλής μετάβασης, καθώς και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας οι οποίοι επιτρέπουν την στασιμότητα γύρω από ομαλές ή βαθμιαίες μεταβάσεις κάτω από την εναλλακτική υπόθεση. Κύριο χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων ομαλής μετάβασης είναι η παρουσία μη-γραμμικών τάσεων στη διαχρονική εξέλιξη των χρονοσειρών. Κεντρικό ρόλο στα υποδείγματα αυτά κατέχουν οι διαρθρωτικές μεταβολές (structural changes) στην προσδιοριστική τάση, οι οποίες, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν μεταβολές της συναθροιστικής συμπεριφοράς, υποδειγματοποιούνται με τη χρήση ενός προσδιοριστικού στοιχείου το οποίο επιτρέπει την βαθμιαία αντί της στιγμιαίας προσαρμογής. Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, οι οποίοι επιτρέπουν περισσότερη ευελιξία στην συνάρτηση της τάσης σε σχέση με την γραμμική εξειδίκευση της προσδιοριστικής τάσης που χρησιμοποιούν οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, αποτελούν το επίκεντρο μελέτης του Κεφαλαίου 2 της διατριβής. Η αναγκαιότητα υιοθέτησης πρόσθετων ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, όπως οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας οι οποίοι επιτρέπουν στασιμότητα γύρω από ομαλές μεταβάσεις κάτω από την εναλλακτική υπόθεση, ισχυροποιείται από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των ελέγχων αυτών σε ένα σύνολο οικονομικών χρονοσειρών. / This thesis discusses two central research topics in applied time series econometrics that generally belong in the field of Macroeconometrics. In particular, we investigate issues and methods which are of interest to those researchers who want to analyze economic problems or economic aggregates by means of time series data. The first topic deals with the dynamic interrelationships between sets of theory related variables in a multiple time series context. Research interest is primarily focused on the generalized or extended notion of Granger causality, that is the extension of the standard Granger causality concept to higher forecast horizons. The second topic deals with nonlinear behavior of macroeconomic time series, as well as the modelling of nonlinearities in economic time series using nonlinear econometric models. Specific attention is paid to unit root tests that allow stationarity around nonlinear trends in the form of smooth transitions under the alternative. The dissertation consists of two chapters. The first chapter presents the standard concept of Granger causality, along with the generalized or extended notion of causality, also known as multiple-horizon causality, in the vector autoregressive (VAR) framework. The standard notion of Granger causality restricts prediction improvement to a forecast horizon of one period, while it considers only direct flows of information between the variables of interest. However, in VAR models with more than two variables, the concept of standard Granger causality can be extended by studying prediction improvement at forecast horizons greater than one. If this is the case, then, except for direct causality, indirect flows of information might be revealed through the additional variables of the system. The theoretical framework of the extended concept of causality which is presented in the present dissertation has been developed by Dufour and Renault (1998). In addition, special attention is paid to two recent methods for testing hypothesis of non-causality at various horizons which can provide further information on the dynamic interaction of time series, and more specifically on the direct or indirect nature of causal effects, the distinction between short-run and long-run (non)-causality, as wells as the possibility of causal delays. Finally, the potential implementation of these methods is examined through empirical applications on causality relations among different sets of economic variables. Chapter 2 presents smooth transition (STR) trend models, as well as unit root tests that allow stationarity around smooth transitions under the alternative. Smooth transition regression models presume the presence of nonlinear trends in the long-run evolution of time series. A key feature of these models is the presence of structural changes in the deterministic trend which, given that they represent changes in aggregate behavior (economic aggregates), are modelled through a deterministic component that permits gradual rather than instantaneous adjustment between regimes. Unit root tests that permit a more versatile trend function in the unit root procedure, rather than the standard linear trends, are the main concern of Chapter 2. The necessity of employing additional unit root tests, such as unit root tests that allow stationarity around smooth transitions under the alternative, becomes evident through the unit root test results that are observed in an application in a set of economic time series.

No description available.

No description available.

Fires occur in most forest reserves in Ghana. However, there is a limited understanding of the fires and their behaviour in the different ecological zones. Therefore, this research was to analyze the spatial and temporal distribution of fires, examine the driving factors, direct and underlying causes and impacts of the fires, determine and compare the fuel dynamics to predict fire behaviour and estimate the effects of fire on carbon stocks in different ecological zones of Ghana. The research used different methodologies including questionnaires, fire records, satellite fire data from MODIS (2001 to 2015) (first approach) and field experiment (second approach). A total of 304 respondents was sampled for eight communities, two communities each around the moist and dry semi-deciduous forest, upland evergreen forest and savanna. The spatial distribution of fire showed a trend along the forest boundaries, open vegetation, degraded areas, human settlements, shrubs, farms, rivers and roads. The temporal trend was significant in the dry forest (435 hotspots), followed by the savanna (229 hotspots), moist forest (76 hotspots) and the least in the evergreen forest (5 hotspots). The fires were observed from August, October to May with the dry forest having the longest seasonality. Sunday, Tuesday and Thursday were the peak days of the detected fire hotspots in the dry, moist and savanna respectively. Most of the fires in the different ecological zones peaked from 13 to 14 pm. The results of the research also revealed that the fires were driven primarily by socioeconomic factors which were supported by environmental, type of vegetation and cultural factors. In all the ecological zones, fires were originating from humans. The study pointed out three categories of human-caused fires through activity (farming), non-activity (carelessness or negligence) and others (unknown causes). The major underlying causes of fire mentioned were the inadequate management of the forest and weak compliance and enforcement of forest laws. All these fires have resulted in several impacts in the various ecological zones. Concerning the fuel dynamics, the total downed woody fuel load in the evergreen forest was found to be higher (228 and 208.4 tonnes per hectare). The litter and duff density (112.2 kilogram per cubic meter) in unburned area and loading (6.3 and 13.5 tonnes per hectare) for both burned and unburned area respectively were significantly greater in the moist forest. Also, the dry forest showed 2.4 tonnes per hectare of herbaceous loading in the burned area. However, fires were predicted to be severe in the savanna regarding the surface rate of spread, flame length and fireline intensity, but with low reaction intensity and heat per unit area. The total amount of aboveground tree carbon, aboveground non-tree and belowground root for both burned and the unburned area varied under the different ecological zones. The highest was seen in the moist forest with the emission of 294 tonnes of carbon per hectare accounting for 82% losses. This research has brought out the current situation of fire in the various ecological zones for the implementation of necessary actions for the future.

This thesis investigates the factors that are associated with annual changes in the share price of Johannesburg Stock Exchange (JSE) listed companies. In this study, an increase in value of a share is when the share price of a company goes up by the end of the financial year as compared to the previous year. Secondary data that was sourced from McGregor BFA website was used. The data was from 2004 up to 2011. Deciding which share to buy is the biggest challenge faced by both investment companies and individuals when investing on the stock exchange. This thesis uses binary logistic regression to identify the variables that are associated with share price increase. The dependent variable was annual change in share price (ACSP) and the independent variables were assets per capital employed ratio, debt per assets ratio, debt per equity ratio, dividend yield, earnings per share, earnings yield, operating profit margin, price earnings ratio, return on assets, return on equity and return on capital employed. Different variable selection methods were used and it was established that the backward elimination method produced the best model. It was established that the probability of success of a share is higher if the shareholders are anticipating a higher return on capital employed, and high earnings/ share. It was however, noted that the share price is negatively impacted by dividend yield and earnings yield. Since the odds of an increase in share price is higher if there is a higher return on capital employed and high earning per share, investors and investment companies are encouraged to choose companies with high earnings per share and the best returns on capital employed. The final model had a classification rate of 68.3% and the validation sample produced a classification rate of 65.2% / Mathematical Sciences / M.Sc. (Statistics)

No description available.

Dans cette thèse nous élargissons le champ d'application des modèles ARMA (AutoRegressive Moving-Average) vectoriels en considérant des termes d'erreur non corrélés mais qui peuvent contenir des dépendances non linéaires. Ces modèles sont appelés des ARMA faibles vectoriels et permettent de traiter des processus qui peuvent avoir des dynamiques non linéaires très générales. Par opposition, nous appelons ARMA forts les modèles utilisés habituellement dans la littérature dans lesquels le terme d'erreur est supposé être un bruit iid. Les modèles ARMA faibles étant en particulier denses dans l'ensemble des processus stationnaires réguliers, ils sont bien plus généraux que les modèles ARMA forts. Le problème qui nous préoccupera sera l'analyse statistique des modèles ARMA faibles vectoriels. Plus précisément, nous étudions les problèmes d'estimation et de validation. Dans un premier temps, nous étudions les propriétés asymptotiques de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et de l'estimateur des moindres carrés. La matrice de variance asymptotique de ces estimateurs est d'une forme "sandwich", et peut être très différente de la variance asymptotique obtenue dans le cas fort. Ensuite, nous accordons une attention particulière aux problèmes de validation. Dans un premier temps, en proposant des versions modifiées des tests de Wald, du multiplicateur de Lagrange et du rapport de vraisemblance pour tester des restrictions linéaires sur les paramètres de modèles ARMA faibles vectoriels. En second, nous nous intéressons aux tests fondés sur les résidus, qui ont pour objet de vérifier que les résidus des modèles estimés sont bien des estimations de bruits blancs. Plus particulièrement, nous nous intéressons aux tests portmanteau, aussi appelés tests d'autocorrélation. Nous montrons que la distribution asymptotique des autocorrelations résiduelles est normalement distribuée avec une matrice de covariance différente du cas fort (c'est-à-dire sous les hypothèses iid sur le bruit). Nous en déduisons le comportement asymptotique des statistiques portmanteau. Dans le cadre standard d'un ARMA fort, il est connu que la distribution asymptotique des tests portmanteau est correctement approximée par un chi-deux. Dans le cas général, nous montrons que cette distribution asymptotique est celle d'une somme pondérée de chi-deux. Cette distribution peut être très différente de l'approximation chi-deux usuelle du cas fort. Nous proposons donc des tests portmanteau modifiés pour tester l'adéquation de modèles ARMA faibles vectoriels. Enfin, nous nous sommes intéressés aux choix des modèles ARMA faibles vectoriels fondé sur la minimisation d'un critère d'information, notamment celui introduit par Akaike (AIC). Avec ce critère, on tente de donner une approximation de la distance (souvent appelée information de Kullback-Leibler) entre la vraie loi des observations (inconnue) et la loi du modèle estimé. Nous verrons que le critère corrigé (AICc) dans le cadre des modèles ARMA faibles vectoriels peut, là aussi, être très différent du cas fort.