Thesis (Ph. D.)--University of Pittsburgh, 1993. / eContent provider-neutral record in process. Description based on print version record. Includes bibliography (leaves 216-226).

Thesis (Ph. D.)--University of Texas at Austin, 2003. / Vita. Includes bibliographical references. Available also from UMI Company.

Thesis (M.S.)--University of North Carolina at Wilmington, 2005. / Includes bibliographical references (leaves: leaf: 28)

Thesis (M.Sc.)--Acadia University, 2006. / Includes bibliographical references (leaves 142-143). Also available on the Internet via the World Wide Web.

Thesis (Ph. D.)--University of Oregon, 1999. / Typescript. Includes vita and abstract. Includes bibliographical references (leaves 206-211). Also available for download via the World Wide Web; free to University of Oregon users. Address: http://wwwlib.umi.com/cr/uoregon/fullcit?p9948016.

Thesis (doctoral)--Technische Universiteit Eindhoven, 2000. / Includes summary in Dutch. Vita. Includes bibliographical references (p. [105]-110) and index.

Thesis (Ph. D.)--University of Stellenbosch, 2004. / Includes bibliographical references. Also available via the Internet.

Thesis (Ph. D.)--Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, 2008. / Nemhauser,George, Committee Member ; Gu, Zonghao, Committee Member ; Ergun, Ozlem, Committee Member ; Sokol, Joel, Committee Co-Chair ; Ahmed, Shabbir, Committee Chair.

Thesis (Ph. D.)--University of Texas at Austin, 2006. / Vita. Includes bibliographical references.

Este trabalho trata de uma aplicação de programação estocástica para administração de passivos e ativos. Inicialmente, um modelo de administração de ativos e passivos utilizando valores de retorno de ativos determinísticos é formalizado, constatando-se as suas limitações, justificando-se a necessidade de abranger formalmente a incerteza inerente aos mercados financeiros. Para isso, um modelo para administração de ativos e passivos que utiliza otimização e programação estocástica baseado em uma árvore de cenários multiestágio balanceada é apresentado, descrito, e implementado. Os seus resultados determinam uma política de investimento de ativos para o instante inicial do período considerado, definindo-se também uma regra que possibilita, a partir do equilíbrio entre o patrimônio inicial e total de passivo a ser pago ao final do período considerado, estimar a probabilidade de insolvência do fundo de pensão. Além disso, realiza-se o estudo do impacto da redução de uma proxy da taxa de juros básico na composição do portfólio administrado por essas empresas. / This work discusses an application of stochastic programming for asset-liability management. Initially, a deterministic asset-liability model is formalized. Its limitations become clear which justify the need to include uncertainty in the model. Then, a stochastic programming model based on a balanced multistage scenario tree is presented, described and implemented for an asset-liability environment. The main results are: (i) an investment policy for the fund, and, (ii) the pension’s fund insolvency probability considering an initial relation between the current assets and the present value of the future liabilities. The impact of a possible reduction in interested rate on the pension’s fund optimal portfolio is also presented.