Es werden die Eigenschaften von Driftwellen untersucht, welche an der rotierenden magnetisierten Plasmasäule des PSI-1/2 beobachtet wurden. Ihre parallelen Wellenzahlen sind sehr klein, sie besitzen eine nahezu lineare azimutale Dispersionsrelation, ihre azimutale Phasengeschwindigkeit ist etwa gleich der azimutalen Ionendriftgeschwindigkeit und die Potentialfluktuationen eilen den Dichtefluktuationen um etwa Pi hinterher. Deshalb können sie als Ionendriftwellen bezeichnet werden. Alle zugehörigen Messungen wurden mit Langmuirsonden, Spektrometern und schnellen CCD-Kameras durchgeführt. Ein einfaches analytisches Modell, welches die Potential- und Dichteverteilung der Ionendriftwelle beschreibt, offenbart den zugrundeliegenden Instabilitätsmechanismus. Weiterhin wird eine Klassifikation der beobachteten Ionendriftinstabilität in einem Übersichtsschema der bekannten Driftinstabilitäten gegeben. Abschließend wurden die parallele und senkrechte Teilchendiffusion untersucht. Während der gemessene parallele Diffusionskoeffizient sehr gut mit den theoretischen Vorstellungen übereinstimmt, kann die beobachtete Senkrechtdiffusion nicht allein durch die klassische Diffusion erklärt werden. Email: sok@ipp.mpg.de / The properties of drift waves observed in the rotating magnetized plasma column of the PSI-1/2 will be shown. Their parallel wave numbers are very small, their azimuthal dispersion relation is approximately linear, their resultant azimuthal phase velocity is nearly equal to the azimuthal ion drift velocity, and the potential fluctuations always lag behind the density fluctuations with a phase shift of approximately Pi. Therefore, they can be identified as ion drift waves. All corresponding measurements were performed with Langmuir-probes, spectrometers and fast CCD-cameras. A simple analytical model, describing the potential- and density distribution of the ion drift wave, shows the underlying mechanism of the instability. Furthermore, a classification of the observed ion drift instability is given, by referring to a survey scheme summarizing all known drift instabilities. Finally, the parallel and perpendicular particle diffusion were investigated. While the measured parallel diffusion coefficient is in a good agreement with the theory, the observed perpendicular diffusion can not be described with the classical diffusion alone. Email: sok@ipp.mpg.de

Ce mémoire propose un outil d’analyse permettant de simuler les effets des changements démographiques sur le prix des actifs immobiliers dans leur ensemble ainsi que sur les principaux indicateurs macroéconomiques. Nous étendons le modèle à générations imbriquées de Gertler (1999) en y ajoutant la production et l’accumulation d’actifs immobiliers ainsi que la consommation des services d’habitation produits par ce capital. Ensuite, nous simulons trois chocs représentant des aspects importants de la réalité démographique et économique complexe duQuébec en 2020, soit les conséquences du baby boom, la hausse de l’espérance de vie et l’importance accordée par les retraités à l’immobilier. Les résultats suggèrent que, lorsque la préférence pour l’immobilier est moins grande chez les retraités que chez les travailleurs, un vieillissement de la population dû à une baisse de la natalité entraine une diminution des prix associés à l’immobilier. L’effet est plus mitigé lorsque le vieillissement simulé résulte d’une hausse de l’espérance de vie, car le besoin d’épargner et d’investir davantage en vue de la retraite exerce une pression à la hausse sur la valeur des actifs. La dernière expérience met en évidence la sensibilité des résultats à l’étalonnage des préférences, puisque, lorsque la préférence des retraités pour leur logement augmente, une hausse marquée des prix est observée.

Ce mémoire étudie la relation entre les prix du pétrole et de l’énergie et le taux de change CAD/USD au moyen d’un modèle à correction d’erreur étroitement lié à l’équation du taux de change de la Banque du Canada. Une rupture structurelle se produit dans la relation entre les prix du pétrole et de l’énergie et le taux de change CAD/USD lorsque ce dernier est à parité. Par conséquent, un modèle à correction d’erreur est utilisé pour estimer le taux de change CAD/USD en intégrant l’effet de la parité par rapport à la non-parité dans l’équation de prévision. En outre, la sensibilité de l’équation du taux de change varie selon la présence ou l’absence de parité. Plus précisément, lorsque la parité est atteinte, le taux de change CAD/USD a moins tendance à répondre aux changements de prix du pétrole et de l’énergie. / This thesis studies the relationship between oil and energy prices with the CAD/USD exchange rate using an error correction model closely linked with the Bank of Canada’s exchange rate equation. A structural break occurs in the relationship between oil and energy prices and the CAD/USD exchange rate when this latter is at parity. Accordingly, an error correction model is employed to estimate the CAD/USD exchange rate by incorporating the effect of parity versus non-parity in the forecasting equation. Moreover, the sensitivity of the exchange rate equation shifts in the presence of parity versus the absence of parity. More precisely, when parity occurs, the CAD/USD exchange rate responds less to changes in oil and energy prices.

Dans cette thèse, nous étudions comment les firmes ajustent leurs prix dans différents marchés pour répondre aux variations du taux de change (report de taux de change). En règle générale, l’incidence des mouvements de change sur les prix dépend des caractéristiques de chaque marché telles que la nature de la concurrence et l’élasticité de la demande. Le report de taux de change (RTC) et la tarification en fonction du marché sont analysés dans trois chapitres en utilisant les théories du commerce international et de l’organisation industrielle. Le RTC est complet lorsque les variations du taux de change sont pleinement transmises aux prix à l’exportation. Le RTC est incomplet lorsque les variations de change ne se répercutent pas intégralement sur les prix à l’exportation. Un RTC est pervers si le prix varie plus proportionnellement que le taux de change. Le premier chapitre examine la relation entre la durée de conservation des produits alimentaires et les RTC. Plusieurs produits agroalimentaires ont la caractéristique d’être vendus rapidement ou transformés en produits moins périssables, stockés et commercialisés dans des périodes ultérieures. Cette relation verticale entre produits frais et produits transformés a une incidence sur les RTC. Notre modèle prend en considération la capacité de traitement et de stockage. Nos résultats montrent que le degré de périssabilité du produit transformé diminue les RTC au prix des produits frais et transformés avant l’accumulation des stocks, et les augmente au cours de l’accumulation des stocks. Dans ce chapitre, nous constatons aussi une relation négative entre la persistance de l’appréciation du taux de change et l’accumulation des stocks. Nous y montrons également que des RTC pervers peuvent émerger à court terme si les coûts des intrants échangés couvrent une part significative des coûts totaux, même si les RTC à long terme sont toujours incomplets. Le deuxième chapitre analyse les RTC aux prix à l’exportation en présence de la production conjointe. Plusieurs produits agricoles partagent certains intrants et sont produits dans des proportions fixes (par exemple les épaules de porc et les reins de porc ou les pattes de poulet et la poitrine de poulet). Ainsi, l’augmentation de la production d’un produit s’accompagne d’une augmentation de la production d’autres produits. Il s’ensuit que le RTC au prix d’un produit est directement lié aux RTC aux autres produits joints. En conséquence, certains RTC peuvent être pervers, surtout lorsque les consommateurs du pays d’origine et des pays étrangers ont des préférences non identiques ou que les produits joints partagent des proportions d’intrants asymétriques. Aussi dans ce chapitre, nous montrons que le degré de substitution entre les produits renforce les RTC pervers. Enfin, nous montrons que les firmes ont tendance à faire des ajustements de prix plus petits quand il y a moins de produits conjoints. Le dernier chapitre généralise les fonctions de coût de production et de transformation du modèle du premier chapitre et suppose que les fonctions coûts peuvent prendre des formes non linéaires. Dépendamment du degré de convexité de ces fonctions, la technologie de production et de transformation peut être caractérisée par des économies ou déséconomies de taille. Les RTC aux prix à l’exportation sont souvent incomplets, mais des répercussions perverses peuvent découler de différentes hypothèses concernant les coûts marginaux de production et de transformation. / This thesis outlines how firms adjust their prices in different markets in response to exchange rate variations (exchange rate pass-through). Generally, these price adjustments depend on each market’s characteristics such as the degree of competition, demand elasticities, and product characteristics (pricing to market). We investigate the exchange rate pass-through (ERPT) and pricing to market (PTM) in three chapters employing concepts from international trade theory and industrial-organization (I/O) approach. The ERPT is complete when the export price just offsets the variation in the exporting country’s currency. The ERPT is incomplete when the change in the exchange rate is not completely transmitted to the export price. The ERPT is perverse when the export price varies more proportionally than the exchange rate. In the first chapter, we examine the relationship between the shelf life of food products, the processing technology, and the ERPTs. Several food products have the characteristic of being sold quickly or being converted to less perishable products, stored and marketed in subsequent periods. Such coupling between fresh and processed products impacts on how their prices evolve in response to exchange rate shocks. Our model considers the capacity of processing and storage. Our results show that the rise in the perishability of the processed product decreases the short-run ERPTs for the fresh and processed product prices before the inventory accumulation and increases the short-run ERPTs during the inventory building. Moreover, we find a negative relationship between the persistence of the exchange rate appreciation and the inventory accumulation. We also show that perverse short-run ERPTs can emerge if the trade cost accounts for a significant proportion of the total costs even if the long-run pass-throughs are always incomplete. In the second chapter, we analyze the ERPTs for export prices in the presence of jointness in production. Several agricultural products share some inputs and are produced in fixed proportions (e.g., pork shoulders and pork loins or chicken legs and chicken breast). Thus, the increase in the production of one product is accompanied by increases in the production of other products. It follows that the ERPT of one product is directly linked to the ERPT of jointly produced products. As a result, some ERPTs may be perverse, especially when consumers in the home and foreign countries have non-identical heterogeneous preferences or the joint products are produced in asymmetric proportions. We also show that the degree of substitutability between products enhances the perverse ERPTs. Finally, we show that the firm tends to make smaller price adjustments when there are fewer joint products. In the last chapter, we develop a static version of the model developed that allows production and processing costs to take nonlinear forms. The latter lead to economies or diseconomies of scale depending on their convexity properties. The ERPTs of export prices are often incomplete but perverse ERPTs can be observed under different assumptions regarding marginal production and processing costs.

This dissertation deals with the religious practices of the settlers in the central highlands of Palestine, during the pre-monarchic period (ca 1200-1000 BCE; the so-called ‘period of the Judges’), as revealed by archaeology (cultic artifacts and sites, as well as burial customs and practices). The religious practices of the settlers have been shown to reflect continuity with, and were practically indistinguishable from, those of the Late Bronze Canaanite cult, suggesting that the majority of the settlers were originally Canaanites, most probably from the coastal city-states (ie, the religious practices have been used as an ‘ethnic marker’). It has also been proposed that one of the motivating factors for the migration of people from the coastal region to the central highlands was a fairly dramatic climatic shift, one which resulted in the area becoming increasingly and significantly drier from the late 13th century BCE until about 900 BCE. / Thesis (M.A. (Biblical Archaelogy))

L'origine des déviations observées aux basses températures sur la conductivité des matériaux organiques quasi-1D reste à ce jour contreversée. Il est établi pour ces matériaux que les fluctuations magnétiques y sont présentes. L'objectif visé par notre travail est d'évaluer l'influence des fluctuations supraconductrices induites par l'antiferromagnétisme dans les conducteurs quasi-1D. Il ressort de nos calculs que la paraconductivité à un canal (Cooper), calculée à partir du courant de paires coïncide à celle d'Aslamazov-Larkin. Pour une dimension spatiale donnée, plus l'anisotropie est prononcée plus les fluctuations deviennent importantes. Dans le cas quasi-1D avec mélange des canaux de Cooper et de Peierls, on retrouve le résultat d'Aslamazov-Larkin à une constante près. Nos résultats s'accordent qualitativement aux données expérimentales avec un paramètre d'anisotropie fortement influencé par la pression. De même, on remarque que la pression lorsqu'elle augmente diminue les fluctuations supraconductrices. En outre l'interférence des canaux augmente la conductivité des conducteurs organiques quasi-1D de manière significative.

Thesis (MComm (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007. / ENGLISH ABSTRACT: his study aims to investigate whether the phenomena found by Shnoll et al. when applying histogram pattern analysis techniques to stochastic processes from chemistry and physics are also present in financial time series, particularly exchange rate and index data. The phenomena are related to fine structure of non-smoothed frequency distributions drawn from statistically insufficient samples of changes and their patterns in time. Shnoll et al. use the notion of macroscopic fluctuations to explain the behaviour of sequences of histograms. Histogram patterns in time adhere to several laws that could not be detected when using time series analysis methods. In this study general approaches are reviewed that may be used to model financial markets and the volatility of price processes in particular. Special emphasis is placed on the modelling of highfrequency data sets and exchange rate data. Following previous studies of the Shnoll phenomena from other fields, different steps of the histogram sequence analysis are carried out to determine whether the findings of Shnoll et al. could also be applied to financial market data. The findings of this thesis widen the understanding of time varying volatility and can aid in financial risk measurement and management. Outcomes of the study include an investigation of time series characteristics in terms of the formation of discrete states, the detection of the near zone effect as proclaimed by Shnoll et al., the periodic recurrence of histogram shapes as well as the synchronous variation in data sets measured in the same time intervals.

Les mouvements collectifs observés dans la nature, tels les nuées d'étourneaux ou les bancs de poissons, peuvent être décrits dans le cadre d'un nouveau type de matière condensée fondamentalement hors d'équilibre : la matière active polaire. Elle est constituée de particules, dites polaires, capables d'utiliser de l'énergie qu'on leur injecte pour se mouvoir dans une direction propre. Nous avons réalisé un système bidimensionnel de disques polaires soumis à une vibration homogène qui n'interagissent que par contact. Ces disques se comportent comme des marcheurs aléatoires, dont les trajectoires présentent une longueur de persistance grande devant leur taille et contrôlée par les fluctuations angulaires de la polarité des disques. Les modes d'alignement résultant du couplage entre la persistance du mouvement et l'interaction de coeur dur entre les particules sont complexes. En particulier, nous observons que seules 10% des collisions se traduisent par un alignement effectif de type ferromagnétique. Pourtant, nous observons l'émergence de mouvements collectifs spontanés au sein du système caractérisés par des fluctuations géantes de densité. Ces résultats montrent la robustesse de l'ordre polaire observé dans les modèles théoriques et numériques de la matière active polaire 2D sur substrat.

Ce travail de thèse se consacre à l'étude théorique et expérimentale de la génération de corrélations quantiques dans le régime des variables continues par mélange à 4 ondes dans une vapeur atomique. Deux approches théoriques complémentaires sont développées. D'une part, nous étudions le mélange à 4 ondes sous le point de vue de l'optique non-linéaire "classique" afin d'obtenir les équations d'évolution d'un amplificateur idéal pour un milieu de susceptibilité diélectrique chi(3). D'autre part, nous présentons un modèle microscopique à 4 niveaux en double-Lambda permettant de calculer le coefficient chi(3) pour une vapeur atomique en présence de laser, et ainsi obtenir théoriquement les spectres de bruit en intensité des grandeurs observées. La mise en oeuvre expérimentale de ce processus sur la raie D1 du rubidium 85 est ensuite détaillée. Nous présentons notamment un taux de compression sous la limite quantique standard de -9.2dB, ainsi qu'un régime original permettant la génération de corrélations quantiques sans amplification. L'ensemble de ces résultats a des applications très importantes dans le domaine de l'optique quantique multimode. Citons par exemple l'imagerie quantique ou les mémoires quantiques multimodes.

No description available.