Texte remanié de: Thèse--Droit--Université de Paris, 1911. / Notes bibliogr.

Th. 3e cycle--Hist. de l'art--Toulouse 2, 1986.

Th. univ.--Hist.--Toulouse 1. / Bibliogr. p. 275-288.

La première partie de ce travail concerne l’évaluation d’une pression d’hydrogène gazeuse produite par les alvéoles HA transitant par les interfaces jusqu’aux scellements de galerie. En effet, les calculs réalisés sans prise en compte des interfaces montrent, que le transfert de l’hydrogène se fait principalement par diffusion de l’hydrogène dans l’eau à travers le massif d’accueil. En revanche, dans un stockage, la présence de nombreuses interfaces de construction (jeu noyau bentonite – argilite etc.), ou induites par la fracturation des matériaux sous l’effet de la pression d’hydrogène, sont le siège des chemins préférentiels pour le transfert de l’hydrogène sous forme gazeuse. Le modèle GTI (Gaz Transfer in Interface) a donc été retenu pour simuler le transfert d’hydrogène produit par les alvéoles HA jusqu’à la galerie remblayée. La pression d’hydrogène maximale dans le remblai est obtenue dans le cas où l’interface reste toujours ouverte. A 4500 ans elle passe de 5,2 MPa (interface toujours ouverte) à 3,8MPa par l’effet soupape dû à l’augmentation de la pression d’hydrogène. Les comparaisons des simulations numériques avec et sans prise en compte des pressions d’hydrogène montrent que les pressions d’hydrogène n’impactent pas ou très peu les pressions interstitielles, les contraintes effectives radiales et orthoradiales. Il en résulte que les simulations peuvent être conduites en considérant une pression d’hydrogène à la pression atmosphérique, ce qui revient à travailler en milieu biphasique.La deuxième partie concerne les zones fracturées induites par l’excavation des ouvrages. Ainsi les observations dans le laboratoire Meuse Haute Marne montrent des zones fracturées anisotropes autour des galeries et des alvéoles HA constituées de discontinuités verticales et horizontales. Les faibles anisotropies des contraintes et des modules d’Young pour des galeries orientées suivant σH (σv approximativement égal à σh) ne permettent pas de reproduire la forte anisotropie des zones fracturées dans le plan σv - σh par un modèle hypo-élasticité avec anisotrope initiale de diagenèse. Pour modéliser ces discontinuités, un modèle rhéologique a été développé par EGC nommé SC2D associant deux types de comportements élasto-plastiques : l’un est associé à un endommagement anisotrope traduisant le comportement de l’argilite renforcée par de la calcite et l’autre caractérisant la phase argileuse c'est-à-dire l’argilite sans renfort de la calcite et des déformations plastiques lorsque l’état de contrainte atteint la surface de diagenèse. Les coefficients d’endommagement sont évalués à partir d’une extension de la relation de Weibull en considérant les déformations d’extension dans les directions de diagenèse X(σH), Y(σh), Z(σv). Les zones fracturées autour des galeries sont caractérisées par les domaines où les coefficients d’endommagement sont unitaires. Par ailleurs, les discontinuités sont activées lorsqu’un coefficient d’endommagement atteint l’unité et ces discontinuités sont perpendiculaires aux directions de diagenèse et sont donc verticales ou horizontales. / The first part of this work is about the evaluation of a pressure of gaseous hydrogen produced by HA cells passing through the interfaces to the drift. Indeed, the calculations without consideration of interfaces show that the transfer of hydrogen takes place primarily by diffusion of hydrogen into the water through the foundation. However, in storage, the presence of many interfaces by construction (between bentonite core - Argillite etc.) or by fracturing of materials under the effect of hydrogen pressure, are the preferential pathways for transfer of gaseous hydrogen. The GTI (Gas Transfer in Interface) model was chosen to simulate the transfer of hydrogen produced by the HA cells to the backfilled drift. The maximum hydrogen pressure in the backfill is obtained in the case where the interface is always open. At 4500 years it goes from 5.2 MPa (always open interface) to 3.8 MPa by the valve effect due to the increase of hydrogen pressure. The comparisons between numerical simulations with and without taking into account the hydrogen pressures show that hydrogen pressures no or very little impact the pore pressure, the effective radial and orthoradial stresses. As a result, the simulations may be performed by considering a hydrogen pressure at atmospheric pressure, which is to work in a biphasic medium. The second part concerns the fractured zones induced by the excavation of volume. And the observations in the laboratory Meuse Haute Marne show the anisotropic fractured areas around drifts and HA cells consist of vertical and horizontal discontinuities. The weak anisotropies of stresses and Young modulus for the drifts oriented along σH (σv approximativement égal à σh) is not possible to reproduce the strong anisotropy of fractured areas in the plane σv - σh by a hypo-elasticity model with anisotropic initial diagenesis. For modelling these discontinuities, a rheological model was developed by EGC named SC2D combining two types of elastic-plastic behavior: one is associated with an anisotropic damage resulting behavior of the argillite enhanced by calcite and the other characterizing the phase of clay that means the argillite without reinforcement by calcite and plastic deformation when the stress state reaches the surface of diagenesis. Damage coefficients are evaluated from an extension relation of Weibull in considering the expansion deformations in the directions of diagenesis X(σH), Y(σh), Z(σv). The drifts around the fractured zones are characterized by areas where damage coefficients are unitary. Furthermore, the discontinuities are activated when damage reachesoefficient unit and these discontinuities are perpendicular to the directions of diagenesis and vertical or horizontal with them.

Les changements institutionnels dans la régulation des marchés financiers ont amplifié la multiplication des marchés et la cotation simultanée des actifs sur plusieurs places. Les prix d'un titre sur ces places ou d’un titre et ses dérivés sont liés par des activités d'arbitrage. Dans ces cadres de marchés “informationnellement reliés”, il est intéressant pour le régulateur, les investisseurs et les chercheurs, de comprendre comment chaque marché contribue à la dynamique de la valeur fondamentale. Cette thèse développe de nouveaux outils pour mesurer la contribution, relativement à la fréquence, de chaque marché à la formation du prix et à la formation de la volatilité. Dans le premier chapitre, Je montre que les mesures existantes de la découverte des prix conduisent à des conclusions trompeuses lorsque l'on utilise des données à haute fréquence. En raison de bruits de microstructure, Ils créent une confusion entre la dimension « vitesse » et la dimension « bruit » dans le traitement de l’information. Je propose ensuite des mesures robustes au bruit qui détectent « quel marché est rapide » et produit des bornes très serrées. A l’aide de simulations Monte Carlo et des titres du Dow Jones vendues sur le NYSE et le NASDAQ, je montre que les données corroborent mes conclusions théoriques. Dans le deuxième chapitre, je propose une nouvelle définition de la découverte prix en construisant une fonction de réponse qui évalue l'impact permanent de l'innovation d’un marché, et je donne sa distribution asymptotique. Ce cadre innove en fournissant des résultats testables pour les métriques basées sur la variance d'innovation. Je présente ensuite un modèle d'équilibre des marchés à terme à différentes maturités, et montre qu'il soutient ma mesure : Conformément aux conclusions théoriques, la mesure sélectionne le marché avec le plus de participants comme dominant. Une application sur métaux de la LME montre que le contrat à terme de 3 mois domine à la fois le marché cash et le contrat à 15 mois. Le troisième chapitre introduit un cadre complet en temps continu pour l'analyse à haute fréquence, la littérature n'existant qu’en temps discret. Il présente aussi des avantages sur la littérature en traitant explicitement des bruits de microstructure et en intégrant une volatilité stochastique. Une application, faite sur les quatre actions du Dow Jones cotées au NASDAQ et négociées sur NYSE, montrent que le NASDAQ domine le processus continu de découverte des prix. Dans le quatrième chapitre, Alors que la littérature se concentre sur les prix, je développe un cadre pour étudier la volatilité de la volatilité. Ce qui permet de répondre à des questions telles que : La volatilité du marché futures contribue-t-elle plus que la volatilité du marché spot dans la formation de la volatilité du fondamental ? Je construis un VECM avec Volatilité Stochastique estimé avec les MCMC et inférence bayésienne. Je montre que les volatilités conditionnelles ont un facteur commun et propose des mesures de découverte de la volatilité. Je l'applique aux données journalières de Futures de métaux et de l'EuroStoxx50. Je trouve qu'alors que la formation des prix a lieu sur le marché au comptant, la découverte de la volatilité a lieu sur le marché Futures. Dans une seconde partie, je construis un cadre d'analyse qui exploite les données à Haute fréquence et évite la charge de calcul des MCMC. Je montre que les Volatilités Réalisées sont cointégrées et calcule la contribution du NYSE et NASDAQ à la volatilité permanente des titres du Dow Jones. J'obtiens que la volatilité des volumes est le meilleur déterminant de la découverte de la volatilité. Mais les chiffres faibles obtenues suggèrent l'existence d'autres facteurs. / Institutional changes in markets regulation in recent years have enhanced the multiplication of markets and the cross listing of assets simultaneously in many places. The prices for a security on those interrelated markets are strongly linked by arbitrage activities. This is also the case for one security and its derivatives: Cash and futures, CDS and Credit spread, spot and options. In those multiple markets settings, it is interesting for regulators, investors and academia to understand and measure how each market contributes to the dynamic of the common fundamental value. At the same time, improvement in ITC fueled trading activity and generated High frequency data. My thesis develops new frameworks, with respect to the data frequency, to measure the contribution of each market to the formation of prices (Price discovery) and to the formation of volatility (Volatility discovery). In the first chapter, I show that existing metrics of price discovery lead to misleading conclusions when using High-frequency data. Due to uninformative microstructure noises, they confuse speed and noise dimension of information processing. I then propose robust-to-noise metrics, that are good at detecting “which market is fast”, and produce tighten bounds. Using Monte Carlo simulations and Dow Jones stocks traded on NYSE and NASDAQ, I show that the data are in line with my theoretical conclusions. In the second chapter, I propose a new way to define price adjustment by building an Impulse Response measuring the permanent impact of market's innovation and I give its asymptotic distribution. The framework innovates in providing testable results for price discovery measures based on innovation variance. I later present an equilibrium model of different maturities futures markets and show that it supports my metric: As the theory suggests, the measure selects the market with the higher number of participants as dominating the price discovery. An application on some metals of the London Metal Exchange shows that 3-month futures contract dominates the spot and the 15-month in price formation. The third chapter builds a continuous time comprehensive framework for Price discovery measures with High Frequency data, as the literature exists only in a discrete time. It also has advantages on the literature in that it explicitly deals with non-informative microstructure noises and accommodates a stochastic volatility. We derive a measure of price discovery evaluating the permanent impact of a shock on a market’s innovation. Empirics show that it has good properties. In the fourth chapter, I develop a framework to study the contribution to the volatility of common volatility. This allows answering questions such as: Does volatility of futures markets dominate volatility of the Cash market in the formation of permanent volatility? I build a VECM with Autoregressive Stochastic Volatility estimated by MCMC method and Bayesian inference. I show that not only prices are cointegrated, their conditional volatilities also share a permanent factor at the daily and intraday level. I derive measures of market's contribution to Volatility discovery. In the application on metals and EuroStoxx50 futures, I find that for most of the securities, while price discovery happens on the cash market, the volatility discovery happens in the Futures market. Lastly, I build a framework that exploits High frequency data and avoid computational burden of MCMC. I show that Realized Volatilities are driven by a common component and I compute contribution of NYSE and NASDAQ to permanent volatility of some Dow Jones stocks. I obtain that volatility of the volume is the best determinant of volatility discovery, but low figures suggest others important factors.

Diss.--Fachbereich 2 (Geschichte, Philosophie, Theologie)--Wuppertal--Bergische Universität-Gesamthochschule, 1999. / Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Carl Ulitzka (1873-1953) albo Górny Śląsk pomiędzy dwoma Wojnami Światowymi. Bibliogr. p. 1347-1410. Index.

Texte remanié de: Mémoire de maîtrise--Histoire--Toulouse 2, 2003. / Bibliogr. p. 180-183.

Th.--Lettres--Aix-en-Provence, 1932.

Dissertation--Philosophische Fakultät--München, 1967. / Bibliogr. p. 193-194.

Th. habil.--Sci.--Aix-Marseille 2, 1990. / Résumé en anglais. Bibliogr., 16 p.