[pt] A modelagem do mercado financeiro requer uma descrição completa da estatística dos preços assim como de sua dinâmica. Analisamos as flutuações de preço do mercado de ações brasileiro (IBOVESPA) em escala de tempo intradiária, no período 2002-2004, considerando distribuições q- Gaussianas P(q) (x,t) provenientes da estatística não-extensiva de Tsallis. Estas distribuições são soluções de uma equação de Fokker-Planck (EFP) não-linear, que permite modelar a difusão anômala observada na série temporal de preços de alta freqüência a partir de mecanismos de feedback estatístico na dinâmica de formação de preços. Nossos resultados mostram que, quando retornos de preços são medidos em escalas temporais de até 30 minutos, as distribuições empíricas são bem descritas por q-Gaussianas, com parâmetro não- extensivo q estacionário e com truncamento exponencial das caudas. Através da análise das propriedades de escala temporal dos primeiros momentos das distribuições empíricas, analisamos a consistência entre a evolução temporal observada e a prevista pela EFP não- linear e obtemos os parâmetros do modelo que caracterizam a dinâmica de nosso mercado. A presença de correlação temporal retarda a convergência das distribuições de retornos de preços para o regime Gaussiano de acordo com o T.L.C., surgindo assim um novo regime q-Gaussiano para escalas de tempo curtas, cujo comportamento superdifusivo é regido pela EFP considerada. Nossos resultados indicam que esta modelagem fornece uma descrição adequada para a dinâmica das flutuações de preços intradiárias do IBOVESPA. / [en] The stock market modeling requires a complete statistical description of the price and its dynamics. We analyze the intra-day Brazilian stock market price fluctuations (IBOVESPA), in the period 2002-2004, considering q-Gaussians distributions P(q) (x,t) derived from Tsallis non- extensive statistics. Such distributions are solutions of a non-linear Fokker-Planck equation (F.P.E.), allowing to model the anomalous diffusion found at high frequency price time series from statistical feedback mechanisms in the dynamics of price formation. Our results show that, when returns are measured over intervals less than 30 minutes, the empirical distributions are well fitted by q- Gaussians, with stationary non-extensive parameter q and exponential damped tails. From the time scale properties of the first moments of the empirical distributions, we analyze the consistency between the observed time evolution and the foreseen behavior within the non-linear F.P.E. and get the model parameters that characterize our high frequency market dynamics. The presence of time correlation slows down the convergence of the price return distributions to a Gaussian regime according to C.L.T., giving rise to a new q-Gaussian regime for very short time scales, with super diffusive behavior driven by the considered F.P.E. Our results show that this modeling provides an adequate description of the dynamics of the Brazilian stock market intra-day price fluctuations.