Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-01-25T15:00:20Z No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / O modelo de volatilidade estocástica (Kim et al., 1998) constitui uma classe de modelos bastante importante, pois visa ajustar séries de dados temporais cuja variabili- dade é aleatória. Tal modelo tem sido abordado tanto do ponto de vista clássico, quanto Bayesiano. Porém, várias de suas especificações ainda carecem de uma solução mais adequada. O recente trabalho de Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) apresentou desen- volvimentos importantes quanto ao método Bayesiano de estimação dos parâmetros do modelo. Os autores apresentam uma ideia bastante inovadora denominada, em inglês, de Ancillarity-Sufficiency Interweaving Strategy, que consiste em alternar as parametri- zações do modelo durante o processo de estimação. Entretanto, a proposta de estimação da variável latente, que rege o modelo, é um pouco complicada. Com o presente trabalho de dissertação propõe-se uma forma alternativa, e mais simples, de se estimar a variável latente do processo baseada no trabalho de McCormick et al. (2012). Nesta dissertação, foram adaptadas as metodologias propostas pelos dois últimos autores de modo a sugerir uma forma alternativa de estimar os parâmetros do modelo de volatilidade estocástica. Utilizando dados simulados, foi avaliada a efetividade da nova proposta. Ao final desse trabalho foram destacados os problemas emergentes do procedi- mento proposto e sugeridas algumas novas alternativas para resolve-los. / The stochastic volatility model (Kim et al., 1998) is a very important class of models, because it fits time series data with random variability. This model has been studied through the classical point of view as through the Bayesian one. Nevertheless, its many specifications still needs an adequated solution. The recent work of Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) presented important de- velopments of the Bayesian approach for the estimation of the model parameters. The authors introduce a very innovative idea called Ancillarity-Sufficiency Interweaving Stra- tegy, which consists in switching the model’s parametrization during the estimation pro- cess. However, the proposed estimation of the latent variable, which governs the model, is a bit tricky. So, the present work proposes an alternative way, also simpler, to estimate the latent variable of the process based on the work of McCormick et al. (2012). The methodologies proposed by the last two authors were adapted in this disserta- tion to suggest an alternative way to estimate the parameters of the stochastic volatility model. The effectiveness of the new proposal was evaluated by using simulated data. The emerging issues of the proposed procedure were highlighted and some new alternatives to solve them were suggested at the end of this work.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-12-12T12:46:34Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 319856 bytes, checksum: 1b0348b3a8140f307e31d0b9e716fcbf (MD5) / Made available in DSpace on 2016-12-12T12:46:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 319856 bytes, checksum: 1b0348b3a8140f307e31d0b9e716fcbf (MD5) Previous issue date: 2016-10-20 / Intituto de Bolsas de Moçambique / Nyblom e Makelainen propuseram uma estatística de teste que leva a um teste localmente mais poderoso para testar se a variância do ruído para o termo de nível num modelo estrutural linear é determinística ou estocástica. O teste de Nyblom e Makelainen é um teste formal que serve para que possamos decidir se uma série temporal deve ser modelada supondo componentes estocásticos ou se supondo componentes determinísticos. As previsões feitas por estas diferentes abordagens (estocástica versus determinística) resultam em valores muito distintos, ademais, a interpretação sobre o comportamento do fenômeno estudado muda muito entre os dois casos. Nyblom e Makelainen propuseram o uso de aproximação assintótica da estatística NM. Porém chegaram à conclusão de que esta prática não é muito amigável, pois além de sua difícil manipulação prática não oferece o controle na ocorrência do erro do tipo I., portanto, uma forma alternativa de aplicar o teste NM ao invés de aproximação assintótica, é usar a simulação Monte Carlo sob a hipótese nula. Neste trabalho apresenta-se um método de teste de hipóteses exato para testar se o termo de tendência em um determinado modelo estrutural linear é determinístico ou estocástico. Por exato, entende-se que a probabilidade de erro tipo I é analiticamente sob controle para qualquer tamanho de amostra utilizado. O teste proposto é válido para quaisquer séries temporais com distribuição na família locação – escala. O processo não requer estimar o modelo. Além disso, sob a hipótese alternativa de um termo de tendência aleatório tanto a expressão e o termo de tendência têm qualquer formato de distribuição. O problema bem conhecido dos testes na fronteira do espaço de parâmetro também foi resolvido. Investigações numéricas intensivas para vários membros da família de locação-escala têm evidenciado que o nosso método apresenta melhor desempenho estatístico mesmo para pequenas séries temporais. Palavras-chave: Teste Monte Carlo, Tendência estocástica, modelo de nível local / Nyblom and Makelainen proposed a test statistic that leads to a locally most powerful test to test if the variance of the noise level for a structural model is deterministic or stochastic linear. Nyblom testing and formal test Makelainen serving so we can decide whether a time series must be modeled assuming stochastic components or if assuming deterministic components. The predictions made by these different approaches (stochastic vs. deterministic) result in very different values, moreover, the interpretation about the behavior of the studied phenomenon changes a lot between the two cases. Nyblom and Makelainen proposed the use of asymptotic approximation of NM. However came to the conclusion that this practice is not very friendly, as well as its difficult handling practice does not control the occurrence of type I error, so an alternative way of applying the test NM instead of asymptotic approximation, is to use the Monte Carlo simulation under the null hypothesis. This paper presents a method of testing hypotheses for testing if the trend in a particular structural model is deterministic or stochastic linear. For accurate, means that the probability of type I error is analytically under control for any sample size used. The proposed test is valid for any time series with distribution in leasing family-scale. The process does not require estimating the model. In addition, under the alternative hypothesis of a random expression both trend and trend have any distribution format. The well-known problem of the tests at the border parameter space has also been resolved. Numerical intensive investigations for several family members of lease-scale have shown that our method offers better performance even for small statistical time series. Keywords: test Monte Carlo, stochastic Trend, local-level model

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção / Made available in DSpace on 2013-07-15T23:53:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 225106.pdf: 836113 bytes, checksum: 19d250c928b76f7a8d6c5380485e5f57 (MD5) / Em diversas áreas, particularmente em controle de qualidade, é de interesse modelar não só o parâmetro média, mas também o de dispersão. Um modelo desse tipo auxilia na melhoria contínua dos produtos e processos, sem aumentar os custos de produção. Um aprimoramento de qualidade de um processo industrial é verificado quando a dispersão é minimizada e o valor médio permanece sob controle. Nesta tese, são apresentados os modelos não-lineares da família exponencial de dispersão linear, que ficam caracterizados por duas componentes sistemáticas não-lineares, uma para a média e outra para a dispersão, além de uma componente aleatória, cuja função densidade de probabilidade pertence à família exponencial de dispersão linear. O método de estimação adotado foi o de máxima verossimilhança, que tem propriedades assintóticas de ordem n-1, onde n é o tamanho da amostra; portanto, esses estimadores são não-viesados com erro aproximado de n-1. Na prática, geralmente um viés dessa ordem é ignorado, contudo, para amostras pequenas, o viés pode ser apreciável e ter o mesmo valor que o seu correspondente erro padrão; neste caso, torna-se útil se ter uma estimativa de sua magnitude. Em geral, a redução do viés não necessariamente apresenta um melhor estimador, ela será benéfica somente quando a variância é reduzida. O objetivo desta tese é apresentar uma expressão para os vieses e, com isto, melhorar as inferências. Como aplicação, modelou-se e obteve-se o estimador corrigido da concentração de flosequinan no plasma, com submodelos one-compartment para a média e dispersão e componentes aleatórias: normal, gama e inversa gaussiana. É importante salientar que as expressões dos vieses são de fácil implementação. Pelo estudo de simulação, os estimadores corrigidos foram avaliados e comparados aos estimadores de máxima verossimilhança restrita e também os de máxima verossimilhança. Os resultados evidenciaram que os estimadores corrigidos são mais precisos do que os obtidos pela máxima verossimilhança restrita e, também, do que máxima verossimilhança, recomendando, assim, o uso de estimativas corrigidas em amostras de tamanho pequeno ou moderado.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-graduação em Economia / Made available in DSpace on 2013-07-15T23:59:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 221020.pdf: 716430 bytes, checksum: 4d0752419f4965a38f45ca9d2f19c2dc (MD5)

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2018-04-11T17:25:53Z No. of bitstreams: 1 2017_AlexLuizMartinsMatheusdaRocha.pdf: 620797 bytes, checksum: 102a7d62b41cea145fc3ea2987658596 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-04-20T19:39:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_AlexLuizMartinsMatheusdaRocha.pdf: 620797 bytes, checksum: 102a7d62b41cea145fc3ea2987658596 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-20T19:39:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_AlexLuizMartinsMatheusdaRocha.pdf: 620797 bytes, checksum: 102a7d62b41cea145fc3ea2987658596 (MD5) Previous issue date: 2018-04-20 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). / Estudos em que a população de interesse possui estrutura hierárquica ou mul tinível são cada vez mais frequentes nas áreas de educação e saúde, onde, por exemplo, tem-se o desejo de avaliar determinada característica de alunos dentro de escolas ou pacientes dentro de hospitais. Nessa situação, modelos hierárquicos são mais adequados do que modelos que não levam em consideração a hierarquia. Esses modelos incorporam a estrutura de dependência dos dados, tornando as estimativas mais realistas e não viesadas. Esses modelos fazem parte da classe de modelos mistos, que possui efeitos fixos e mais de um efeito aleatório em sua composição. Este trabalho apresenta aplicações do modelo de regressão linear hierárquica, utilizando a abordagem bayesiana para estimação dos parâmetros. Concluiu-se que esses modelos apresentam ganhos expressivos nas estimativas intervalares dos parâmetros, sem desrespeitar os pressupostos teóricos de um modelo mais simples, proporcionando estimativas não viesadas. / Studies in which the population of interest has a multilevel or hierarchical structure are increasingly frequent in the areas of education and health, when one has the desire to evaluate a certain characteristic of students clustered within schools or patients clustered within hospitals. In this situation, hierarchical models are more appropriate than models that do not take hierarchy into account. These models incorporate data dependency structure, making estimates more realistic and unbiased. These models are also called mixed models, containing both fixed effects and more than one random effect in its composition. This work presents applications of the linear hierarchical regression model, using bayesian methods of estimation. It was concluded that these models present expressive gains in the interval estimates of the parameters, without disrespecting the assumptions of a simpler model, providing unbiased estimates.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-07-20T12:11:07Z No. of bitstreams: 1 2017_YuriMedeirosdeAndrade.pdf: 1207207 bytes, checksum: d57c49f524d8870c0a3257d31861582d (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-09-19T16:37:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_YuriMedeirosdeAndrade.pdf: 1207207 bytes, checksum: d57c49f524d8870c0a3257d31861582d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-19T16:37:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_YuriMedeirosdeAndrade.pdf: 1207207 bytes, checksum: d57c49f524d8870c0a3257d31861582d (MD5) Previous issue date: 2017-09-19 / Os modelos de aprendizado de máquina vêm tomando espaço na literatura moderna. Diversos artigos os comparam a métodos de séries temporais, pois devido à sua maleabilidade e adaptabilidade, conseguem facilmente se ajustar a diversos tipos de dados, sejam provenientes de modelos lineares ou não (Tay & Cao, 2001; Zhao et al., 2012). Este trabalho visou comparar os modelos tradicionais ARMA e GARCH à máquina de suporte vetorial para previsões um passo à frente na análise da volatilidade de séries temporais financeiras. Aqui foi analisado o desempenho de um híbrido AR-GARCH, aplicando diversas distribuições de probabilidade ao seu termo de ruído et, em relação ao desempenho de um novo método proposto por Chen et al. (2010) chamado de SVR recorrente. Modificamos o critério de parada desse novo e pouco conhecido método, para que se ajustasse melhor aos critérios estatísticos considerados por Morettin & Toloi (2006), no que diz respeito à estrutura de autocorrelação serial. Por fim, o aplicamos a dados gerados pelo modelo ARGARCH e a dois bancos de dados reais, iguais aos utilizados por Chen et al. (2010), para compararmos o desempenho do SVR recorrente, com o novo critério de parada, aos modelos GARCH, ARMA e ARGARCH. / Machine learning models have been taking space in modern literature. Several articles compare them to time series methods because, due to their malleability and adaptability, they can be easily adjusted to different types of data, whether linear or non-linear (Tay & Cao, 2001; Zhao et al., 2012). This work aimed to compare the traditional ARMA and GARCH models to the support vector machine for predictions one step ahead in the analysis of the volatility of financial time series. Here we analyzed the performance of an AR-GARCH hybrid applying several probability distributions to its noise term et, in relation to the performance of a new method proposed by Chen et al. (2010) called recurrent SVR. We modified the stopping criterion of this new and little-known method to better fit the statistical criteria considered by Morettin & Toloi (2006) regarding the serial autocorrelation structure. Finally, we applied it to data generated by the AR-GARCH model and to two real databases, the same as those used by Chen et al. (2010), to compare the performance of the recurrent SVR with the new criterion of GARCH, ARMA and AR-GARCH models.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2016-02-25T13:07:26Z No. of bitstreams: 1 2015_CarolinaCerqueiraBarbosa.pdf: 7717795 bytes, checksum: 1b53111a554b60471272e394318869bc (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2016-04-05T14:39:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_CarolinaCerqueiraBarbosa.pdf: 7717795 bytes, checksum: 1b53111a554b60471272e394318869bc (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-05T14:39:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_CarolinaCerqueiraBarbosa.pdf: 7717795 bytes, checksum: 1b53111a554b60471272e394318869bc (MD5) / Utilizou-se o modelo hidrodinâmico-ecológico GLM-AED para simular a dinâmica do fitoplâncton e a qualidade da água do lago Paranoá-DF. A escolha do modelo foi baseada em critérios pré-estabelecidos que levassem em conta a simplicidade da estrutura do modelo, a disponibilidade na rede (acesso livre) e tivesse a opção de modelar o fitoplâncton, visto a importância desses organismos nos ambientes aquáticos. O período selecionado para análise de sensibilidade e calibração foi de 01/03/2007 a 31/03/2009. A análise de sensibilidade e calibração hidrodinâmica foi realizada de maneira otimizada com o desenvolvimento de um script no software R, onde se identificaram três parâmetros sensíveis no lago Paranoá: coeficiente aerodinâmico de transferência de calor latente, coeficiente aerodinâmico de transferência de momento e coeficiente de atenuação vertical da luz. Após calibração, foram encontrados resultados satisfatórios para a simulação, com o erro padrão (RMSE) obtido para a temperatura ao longo da coluna d’água de 1,47ºC e nas profundidades a 1, 10, 15 e 20m da superfície abaixo de 2ºC. Foi realizada, também, análise de sensibilidade e calibração ecológica voltada ao módulo de fitoplâncton, com foco nos dois grupos: clorofíceas e cianobactérias. Chegou-se a quatro parâmetros sensíveis: taxa de crescimento do fitoplâncton a 20°C; temperatura ótima; constante de semi-saturação de luz para limitação de algas e taxa de respiração do fitoplâncton a 20°C. O modelo GLM-AED obteve bom ajuste para simular a biomassa dos dois grupos do fitoplâncton, o RMSE médio foi de 0,036 mg/L nas quatro profundidades avaliadas para a simulação da biomassa de clorofíceas e de 0,012 mg/L para a biomassa de cianobactérias. Também, foi realizada simulação de cenário de eutrofização para o Lago, com situação de qualidade da água semelhante ao período mais crítico. O modelo obteve bons resultados e conseguiu responder ao cenário de piora da qualidade da água. Observaram-se melhores respostas do modelo ecológico em condições de maior trofia no Lago. / The hydrodynamic-ecological model GLM-AED was used to simulate the phytoplankton dynamics and the water quality of the Paranoá lake-DF. The model selection was based in pre established criterions that consider model structure's simplicity, availability (open source) and the hability to simulate the phytoplankton dynamics, due to the importance of these organisms in the aquatic environment. The period used in the sensitivity analysis and calibration of the model started in 03/01/2007 and finished in 03/31/2009. The sensitivity and hydrodynamic calibration analysis was optimized using a script at R software, where it was identified three key parameters to the Paranoá Lake: bulk aerodynamic coefficient for latent heat transfer, bulk aerodynamic coefficient for transfer of momentum and extinction coefficient for PAR radiation. The calibration produced satisfactory results for the simulation with root mean square errors (RMSE) for the temperature in the surface of water column around 1,47°C and smaller than 2°C in the depths of 1, 10, 15 and 20 m. Also, it was performed a sensitivity and ecological calibration analysis focused in the phytoplankton module considering two main groups: green algae and blue-green algae. Four key parameters were observed during sensitivity analysis: phytoplankton growth rate at 20ºC, optimum temperature, light half saturation constant for algal limitation and phytoplankton respiration rate at 20ºC. The GLM-AED model managed to simulate the biomass of both phytoplankton's groups, the mean RMSE obtained for green algae group was 0,036 mg/L for the four evaluated depths in the simulation and the blue-green algae group was 0,012 mg/L. Likewise, an eutrophication scenario was simulated to the lake, with similar water quality to the most critical period. The model achieved good results similar to the water quality decrease. The ecological model results were as better as the eutrophic environment were present at the Lake.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-06T22:12:07Z No. of bitstreams: 1 2010_LeandroTavaresCorreia.pdf: 1328237 bytes, checksum: fa092671ee62cf204b5794b18e95461b (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-06T22:22:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_LeandroTavaresCorreia.pdf: 1328237 bytes, checksum: fa092671ee62cf204b5794b18e95461b (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-06T22:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_LeandroTavaresCorreia.pdf: 1328237 bytes, checksum: fa092671ee62cf204b5794b18e95461b (MD5) / Com base na abordagem bayesiana de Modelos Dinâmicos, séries de tempo de dados composicionais são modeladas para análises de previsão e de comportamento. Por se tratar de dados convertidos para a escala de proporções relativas a uma série agregada, os modelos são construídos utilizando-se de transformações razão-log e distribuição Logística-Normal, nos casos em que se assume a normalidade dos dados. Para casos mais gerais, os modelos baseiam-se na classe dos Modelos Lineares Dinâmicos Generalizados (MLDG), e em dados com distribuição Beta, e tais desenvolvimentos consistem em contribuições inéditas na área de modelos dinâmicos. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT / Using a bayesian approach for Dynamic Models, compositional time series data are modeled for forecasting and analysing data behavior. Since the original data is converted to the scale of relative proportions of the aggregated series, the models are constructed using log-ratio transformation and Logistic-Normal distribution for the cases where the restriction of normally distributed data is assumed. For more general situations, we develop methodology for models that are related to the class of Dynamic Generalized Linear Models (DGLM), more specifically for the Beta distribution. Such developments represent new contributions in the area of dynamic models.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. / Made available in DSpace on 2013-07-16T01:31:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 212915.pdf: 1824830 bytes, checksum: 95f3b79ecc93bc43de3fa6e9b0f50885 (MD5) / RESUMO: Neste trabalho são identificados modelos lineares do tipo ARMAX e não-lineares do tipo NARMAX polinomial para a relação existente entre a vazão mássica de gás injetado e a pressão no tubo de produção de um poço de petróleo operando por injeção contínua de gás, simulado pelo software OLGA 2000. O objetivo é fornecer um modelo que seja útil posteriormente para o projeto de um controlador que possibilite ao poço operar na região de maior interesse econômico. A escolha do par de variáveis de entrada e saída permitiu que a análise do sistema fosse feita como sendo monovariável, sendo controladores locais utilizados para as demais variáveis do poço. Além disso, as variáveis de entrada e saída são facilmente mensuráveis, já existindo toda a instrumentação necessária nos poços atuais, ao contrário de outras estratégias de controle para sistemas similares, encontradas na literatura.

Made available in DSpace on 2016-08-30T10:50:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_8495_DISSERTAÇÃO FINAL 06.02.2014.pdf: 1825386 bytes, checksum: 915dd824016a6b116a81b41a6dc6e687 (MD5) Previous issue date: 2014-12-19 / A leucemia é o tipo de neoplasia mais comum dos cânceres em crianças. Apesar das inúmeras lacunas, tais como grande número de causas mal definidas apresentadas pelo Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM), ele ainda é a principal fonte de dados para pesquisas epidemiológicas. O objetivo foi estudar a variação de mortalidade por leucemias em crianças e adolescentes e relacioná-las à mortalidade por causas mal definidas bem como a tendência dos óbitos por leucemia no Espírito Santo. Foram realizados estudos ecológicos, observacionais, retrospectivos de série temporal, baseados em dados secundários oriundos do SIM, para o Brasil e regiões, e para o estado do Espírito Santo. Taxas foram geradas e assim, modeladas séries históricas, para avaliar tendências temporais, e relacionar a quantidade da variabilidade de um indicador em outro. Foi constatada a diferença regional quanto à tendência por morte de leucemia em crianças e adolescentes e a influência das causas mal definidas de óbitos neste indicador. Em geral, para o estado do Espírito Santo, a tendência por mortalidade em crianças apresentou declínio, comparando-se aos padrões de áreas desenvolvidas no mundo e Brasil. Porém, para alguns subtipos de neoplasias encontrou-se tendência crescente. A incompletude dos dados oriundos de diagnósticos incompletos e causas mal definidas ainda são obstáculos a serem vencidos em saúde pública. A mortalidade por leucemia em crianças capixabas, embora tenha diminuído como reflexo da melhoria ao acesso à saúde e aumento da sobrevida, ainda carece de olhar mais atento, principalmente a tipos específicos da doença, como a leucemia mieloide aguda. / Leukemia is the most common type of childhood cancer. Despite numerous gaps such as large number of ill-defined causes presented by the Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM), it is still the main source of data for epidemiological research. The objective was to study the variation of mortality from leukemia in children and adolescents and to relate them to mortality from ill-defined causes and the trend of leukemia deaths in Espírito Santo. Were conducted ecological studies, observational, retrospective from time series, based on secondary data obtained from the SIM, to Brazil and regions, and for the state of Espírito Santo. Rates were generated and thus modeled time series to evaluate temporal trends, and relating the amount of variability of an indicator in another. Has been found the regional difference in the trends by leukemia mortality in children and adolescent and the influence of ill-defined causes of death in this indicator. In general, for the state of Espírito Santo, the trend mortality in children showed decline, comparing the standards of developed areas in the world and Brazil. However, for some cancer subtypes was found growing trend. The incompleteness of the data from incomplete diagnosis and ill-defined causes are still obstacles to overcome in public health. Mortality by leukemia in children from Espirito Santo, although declined as a result of improved access to health and increased survival, it needs closer look, mainly to specific types of the disease, such as acute myeloid leukemia.