Made available in DSpace on 2014-12-17T15:43:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CarlosHBO_DISSERT.pdf: 1656868 bytes, checksum: 9d46de3d3ab5fc08d44720156b656331 (MD5) Previous issue date: 2013-02-05 / Em um mundo de grande pobreza, as enteroparasitoses podem exercer um papel importante no que se refere ?s desigualdades sociais, pois estas mazelas se apresentam, em sua grande maioria, na popula??o mais carente. Estas mesmas doen?as causam in?meros casos de faltas ao trabalho e a escola, gerando preocupa??o dos profissionais de sa?de, j? que estes parasitas podem agravar ou desencadear quadros de anemia e desnutri??o. O trabalho procurou pesquisar a preval?ncia de enteroparasitas na Mesorregi?o do Oeste Potiguar, em uma popula??o que utiliza o sistema p?blico de sa?de, buscando associar as vari?veis, como: sexo, faixa et?ria, per?odo sazonal, renda familiar e n?mero de parasitas. Foi utilizada a t?cnica de Hofmann (sedimenta??o espont?nea) e o material fecal foi analisado pelos funcion?rios do Laborat?rio Central de Mossor? e Pau dos Ferros. Foi realizado no per?odo de 02 de mar?o de 2010 a 28 de mar?o de 2011 o exame coprol?gico em 16.246 pessoas no laborat?rio Central de Mossor? (Lacen) e Pau dos Ferros, RN. A an?lise dos exames mostrou que 69,23% dos infectados eram mulheres e 33,07% eram homens. A maior preval?ncia ocorreu com Endolimax nana (41,61%), seguido de Entamoeba coli (18,46%) e Giardia lamblia (18,59%) em 3.407 parasitas encontrados. Dentre os exames realizados, o Endolimax nana foi o mais prevalente entre os organismos encontrados. A diferen?a nos resultados entre mulheres e homens pode determinar um foco domiciliar, pelo descaso do poder p?blico com as pol?ticas de saneamento b?sico e falta de higiene da popula??o, e pela atividade das mesmas com trabalhos dom?sticos

Submitted by Lúcia Brandão (lucia.elaine@live.com) on 2015-12-11T20:28:09Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Clebes do Nascimento Brandão.pdf: 1294589 bytes, checksum: bd90be9d142b18dfd0b1cb964b8bf7a9 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-01-19T19:09:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Clebes do Nascimento Brandão.pdf: 1294589 bytes, checksum: bd90be9d142b18dfd0b1cb964b8bf7a9 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-01-19T19:11:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Clebes do Nascimento Brandão.pdf: 1294589 bytes, checksum: bd90be9d142b18dfd0b1cb964b8bf7a9 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-19T19:11:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Clebes do Nascimento Brandão.pdf: 1294589 bytes, checksum: bd90be9d142b18dfd0b1cb964b8bf7a9 (MD5) Previous issue date: 2014-07-24 / CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / The objective this dissertation and study immersions of manifolds with negative sectional curvature Non- . More precisely , we will detail hum article M. Carmo and E. Lima , that of a new hum Statement theorem DUE one Sacksteder . Using Arguments Differential Topology, The Two Authors proved , among other things, a que complete hypersurface Mn Rn + 1 WITH sectional curvatures negative Non- And if convex at Least One such sectional curvature to positive. / O objetivo dessa dissertação é estudar imersões de variedades com curvaturas seccionais não-negativas. Mais precisamente, iremos detalhar um artigo de M. do Carmo e E. Lima, que dá uma nova demonstração de um teorema devida a Sacksteder. Usando argumentos da Topologia Diferencial, os dois autores provaram, entre outras coisas, que uma hipersuperfície completa Mn de Rn+1 com curvaturas seccionais não-negativas é convexa se pelo menos uma dessas curvaturas seccionais for positiva.

[pt] Esta dissertação propõe modelos parcimoniosos para tarefas de regressão e classificação em conjuntos de dados exclusivamente seccionais, mantendo-se a hipótese de amostragem aleatória. Os modelos de regressão são lineares, estimados por Mínimos Quadrados Ordinários resolvidos pela Decomposição QR, apresentando solução única sob posto cheio ou não da matriz de regressores. Os modelos de classificação são não lineares, estimados por Máxima Verossimilhança utilizando uma variante do Método de Newton, nem sempre apresentando solução única. A parcimônia dos modelos de regressão é fundamentada na prova matemática de que somente agregará acurácia ao modelo o regressor que apresentar módulo da estatística de teste, em um teste de hipótese bicaudal, superior à unidade. A parcimônia dos modelos de classificação é fundamentada em significância estatística e embasada intuitivamente no resultado teórico da existência de classificadores perfeitos. A Programação Genética (PG) realiza o processo de evolução de modelos, explorando o espaço de busca de possíveis modelos, constituídos de distintos regressores. Os resultados obtidos via Programação Genética Econométrica (PGE) – nome dado ao algoritmo gerador de modelos – foram comparados aos proporcionados por benchmarks em oito distintos conjuntos de dados, mostrando-se competitivos em termos de acurácia na maior parte dos casos. Tanto sob o domínio da PG quanto sob o domínio da econometria, a PGE mostrou benefícios, como o auxílio na identificação de introns, o combate ao bloat por significância estatística e a geração de modelos econométricos de elevada acurácia, entre outros. / [en] This dissertation proposes parsimonious models for regression and classification tasks in cross-sectional datasets under random sample hypothesis. Regression models are linear in parameters, estimated by Ordinary Least Squares solved by QR Decomposition, presenting a unique solution under full rank of the regressor matrix or not. Classification models are nonlinear in parameters, estimated by Maximum Likelihood, not always presenting a unique solution. Parsimony in regression models is based on the mathematical proof that accuracy will be added to models only by the regressor that presents a test statistic module higher than a predefined value in a two-sided hypothesis test. Parsimony in classification models is based on statistical significance and, intuitively, on the theoretical result about the existence of perfect classifiers. Genetic Programming performs the evolution process of models, being responsible for exploring the search space of possible regressors and models. The results obtained with Econometric Genetic Programming – name of the algorithm in this dissertation – was compared with those from benchmarks in eight distinct cross-sectional datasets, showing competitive results in terms of accuracy in most cases. Both in the field of Genetic Programming and in that of econometrics, Econometric Genetic Programming has shown benefits such as help on introns identification, combat to bloat by statistical significance and generation of high level accuracy models, among others.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:26:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Marcelo Lauretti.pdf: 379237 bytes, checksum: c8dbc22b9067945f6592ba2b8da5ea4d (MD5) Previous issue date: 2008-08-13 / Fundo Mackenzie de Pesquisa / Many academic studies of the last two decades are focused to explain Book-to-Market (B/M), market overreaction, and return reversal effects observed on empirical researches data. This research replicates to Brazilian stock market recent researches that bring new explanations to these data. We show that these effects are results of market overreaction to what may be named intangible information. We decompose returns into one component that can be named tangible, which can be explained by accounting measures, and another one, orthogonal to it, that can be named intangible. This research demonstrates that market overreacts to intangible and not to tangible information, and this explains Book-to-Market effect and return reversals. Many financial researchers look for explanations to exceeding gains on stock market beyond what would be expected by risk prize. Exceeding gains are grounded, against to Efficient Market Hypothesis, that returns would follow predictable patterns. These patterns are: first, returns tend to reverse and, second, future returns are related to variables associated with past accounting performance scaled to market stock price. The most important of these ratios is B/M ratio. One research branch, leaded by Fama and French, argues that high B/M firms are likely to be riskier, and hence investors require higher expected returns. None of these explanations gives us complete answers to data gathered by empirical researches. We show that in Brazilian stock market there isn t a significant relation between future returns and past fundamental firm growth. Instead, we found a strong negative relation between returns and realization of intangible returns. We find intangible return reversal and not tangible. We find evidences that market overreacts to intangible information. / Explicar os conhecidos efeitos Book-to-Market (B/M), sobre-reação dos investidores e reversão de retornos tem sido uma grande preocupação dos estudos acadêmicos nas últimas décadas. Esta dissertação reproduz, para o mercado de ações brasileiro, recentes estudos feitos para o mercado norte-americano que demonstram que estes fenômenos, há muito tempo observados empiricamente, têm uma mesma origem: a sobre-reação do mercado às informações que podemos chamar de intangíveis. Decompomos o retorno em uma parcela, denominada tangível, que é explicada pelo crescimento das métricas contábeis, ou pelo que se chama de informação tangível, e outra, o retorno denominado intangível, ou a parcela do retorno não esperada pelo desempenho contábil. Esta pesquisa demonstra que o mercado sobre-reage à informação intangível e não à informação tangível. Isto explica o efeito B/M e reversão de retornos. Inúmeros estudos acadêmicos procuram explicações para os ganhos excessivos nos mercados de ações, entendendo-se como tais os retornos adicionais obtidos pelos investidores além daqueles que seriam esperados apenas pelos prêmios de risco. Estratégias para obtenção de ganhos econômicos normalmente estão fundamentadas, em oposição à Hipótese de Mercado Eficiente, em que os retornos das ações seguiriam padrões previsíveis. Estes padrões têm suas origens em duas observações feitas pelos economistas financeiros. A primeira é que em horizontes mais longos os retornos futuros apresentam a tendência a sofrer efeitos de reversão. A segunda observação é que os retornos futuros estão negativamente relacionados a variáveis associados ao desempenho passado das empresas escaladas ao preço de mercado. A mais significativa destas métricas é razão Book-to-Market (B/M) ou razão entre o valor patrimonial contábil e o valor de mercado. Uma linha de estudos, liderada por Fama e French, argumenta que o altos índices B/M sinalizam um fator de risco que não está presente no modelo CAPM, e por isto, os investidores requerem um prêmio de risco maior. Nenhuma destas interpretações oferece explicações completas para a constatação desta anomalia que é encontrada empiricamente. Esta pesquisa mostra que não há relações discerníveis entre o retorno das ações e o desempenho passado dos fundamentos econômicos das firmas. Os resultados encontrados no mercado de ações brasileiro permitemnos concluir que não há evidências de relação entre o desempenho contábil passado e os retornos futuros. Ao invés disto, encontramos evidências que emergem os efeitos B/M e de reversão dos retornos porque os retornos futuros estão negativamente relacionados com a realização de informações intangíveis, que é o componente do retorno ortogonal ao desempenho contábil passado. De fato, encontramos reversão dos retornos intangíveis e não dos retornos tangíveis, o que é consistente com os resultados empíricos da literatura acadêmica prévia. Encontramos evidências que o mercado sobre-reage às informações intangíveis.