Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2016. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-08-12T16:43:54Z No. of bitstreams: 1 2016_NicollasStefanSoaresdaCosta.pdf: 915798 bytes, checksum: 8f06ac4ffcf76c7c1076899a05ec4419 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-11-04T12:07:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_NicollasStefanSoaresdaCosta.pdf: 915798 bytes, checksum: 8f06ac4ffcf76c7c1076899a05ec4419 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-04T12:07:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_NicollasStefanSoaresdaCosta.pdf: 915798 bytes, checksum: 8f06ac4ffcf76c7c1076899a05ec4419 (MD5) / Memória longa é uma característica de uma série temporal estacionária associada ao lento decaimento da sua função de autocorrelação (FAC) para zero. Porém, esse mesmo padrão pode ser produzido de forma espúria como consequência de quebras estruturais no processo gerador da série. Portanto, é um problema de interesse distinguir a memória relativa a uma estrutura de dependência de longo alcance da outra produzida espuriamente em séries não estacionárias. Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica desse assunto. Em particular, concentramos nossa atenção aos testes propostos por Shimotsu (2006), por causa da sua relativa simplicidade. Esses testes foram implementados no software R, e, como ilustração, foram aplicados na série do logaritmo das variações diárias das taxas de câmbio da moeda brasileira frente ao dólar norte americano. __________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In a stationary time series, long memory is characterized by a slow decay rate to zero of its autocorrelation function (acf). However, a similar pattern can be produced spuriously by structural breaks. Hence, it is of interest to distinguish the true long memory from the spurious forms generated by structural breaks. Particularly, we study the Shimotsu's tests (2006) due to its simplicity. They were implemented in R and to illustrate it we performed an application to the real-dollar exchange rate time series data (considering the log-variability of daily prices).