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1	Simulações de variáveis aleatórias dependentes: Aplicação ao risco subscrição / SIMULATION OF RANDOM VARIABLES DEPENDENT: APPLICATION UNDERWRITING RISK Santos, Josivon Souza dos 25 April 2008 (has links) Com a crescente demanda de modelagem de riscos dependentes, enfatizamos neste trabalho a teoria de cópulas e algumas medidas de dependência tais como coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Spearman. Mostramos algumas interpretações errôneas sobre o coeficiente de correlação linear e como podemos realizar simulações de variáveis aleatórias com determinadas marginais e dependência. Realizamos uma aplicação na área de seguros para determinar o capital alocado da seguradora. / With the growing demand for modeling dependent risk, in this study we emphasize the theory of copulas and some measures of dependence such as linear correlation coefficient and Spearman correlation coefficient. We show some misleading interpretations on the linear correlation coefficient, and how we can perform simulations of random variables with some marginals and dependence. We conduct an application in the insurance area to determine the allocated capital of the insurer. Copula Cópulas Correlação e Simulação. Correlation Dependence Dependência Distribution function Função Distribuição Marginais Marginais Risco de Subscrição Simulationz Underwrite Risk Value at Risk Value at Risk
2	Simulações de variáveis aleatórias dependentes: Aplicação ao risco subscrição / SIMULATION OF RANDOM VARIABLES DEPENDENT: APPLICATION UNDERWRITING RISK Josivon Souza dos Santos 25 April 2008 (has links) Com a crescente demanda de modelagem de riscos dependentes, enfatizamos neste trabalho a teoria de cópulas e algumas medidas de dependência tais como coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Spearman. Mostramos algumas interpretações errôneas sobre o coeficiente de correlação linear e como podemos realizar simulações de variáveis aleatórias com determinadas marginais e dependência. Realizamos uma aplicação na área de seguros para determinar o capital alocado da seguradora. / With the growing demand for modeling dependent risk, in this study we emphasize the theory of copulas and some measures of dependence such as linear correlation coefficient and Spearman correlation coefficient. We show some misleading interpretations on the linear correlation coefficient, and how we can perform simulations of random variables with some marginals and dependence. We conduct an application in the insurance area to determine the allocated capital of the insurer. Cópulas Correlação e Simulação. Dependência Função Distribuição Marginais Risco de Subscrição Value at Risk Copula Correlation Dependence Distribution function Marginais Simulationz Underwrite Risk Value at Risk

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Simulações de variáveis aleatórias dependentes: Aplicação ao risco subscrição / SIMULATION OF RANDOM VARIABLES DEPENDENT: APPLICATION UNDERWRITING RISK

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