El presente estudio examina el efecto de la volatilidad del tipo de cambio real sobre las exportaciones agrícolas no tradicionales en el Perú ante la falta de un consenso universal sobre este tema, sea por el tipo de economía, sector o entre otras características. El estudio emplea datos mensuales de series de tiempo para el periodo del 2003 al 2019, a partir de las fuentes de información recolectadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). La investigación utiliza el modelo GARCH para determinar la presencia de la volatilidad en la serie del tipo de cambio real multilateral. Los métodos analíticos empleados fueron los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para demostrar la estabilidad de los parámetros y posteriormente, para el análisis de las relaciones dinámicas tanto a corto como a largo plazo se empleó el modelo de Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL). Además de emplear algunas variables de control para estimar los modelos propuestos. Los resultados concluyeron en que la volatilidad del tipo de cambio real tuvo un impacto positivo en las exportaciones agrícolas no tradicionales en el corto plazo para el Perú. Por el otro lado, en el largo plazo no se encontró una incidencia de la volatilidad del tipo de cambio real sobre estas exportaciones agrícolas no tradicionales en el Perú. / This research examines the effect of the real exchange rate volatility on non-traditional agricultural exports in Peru in the absence of a universal consensus on this issue, be it due to the type of economy, sector and among other characteristics. The study used monthly time series data for the period 2003 to 2019, based on information sources collected by the Central Reserve Bank of Peru (BCRP) and the United States Federal Reserve System (FED). The research used the GARCH model to determine the presence of volatility in the series of the multilateral real exchange rate. The analytical methods used were Ordinary Least Squares (OLS) to demonstrate the stability of the parameters and later, for the analysis of dynamic relationships both in the short and long term, the Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model was used. In addition to using some control variables to estimate the proposed models. The results concluded that the real exchange rate volatility had a positive impact on non-traditional agricultural exports in the short term in Peru. While, in the long term, there was no incidence of the real exchange rate volatility on these non-traditional agricultural exports. / Trabajo de investigación
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PERUUPC/oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/657056 |
| Date | 25 June 2021 |
| Creators | Berrocal Mendez, Alondra Lizeth |
| Contributors | Andrade Pinelo, Antonio Miguel |
| Publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), PE |
| Source Sets | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf, application/epub, application/msword |
| Source | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Repositorio Académico - UPC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
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