V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins a Exponenciální stavové modely, které jsou schopny modelovat jak homoskedastické tak heteroskedastické časové řady. Pro tento účel jsme navrhli selekční proceduru v prostředí MATLAB pro modely ARIMA. Výsledný kombinovaný model je pak aplikován několik finančních časových řad a jeho výkonost je diskutována.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:400475 |
| Date | January 2019 |
| Creators | Skopal, Martin |
| Contributors | Charvát, Pavel, Mauder, Tomáš |
| Publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství |
| Source Sets | Czech ETDs |
| Language | English |
| Detected Language | Unknown |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0018 seconds