Tato diplomová práce vznikla jako reflexe intenzivního rozvoje českého kapitálového trhu reprezentovaného především Burzou cenných papírů Praha a.s. a jeho přibližování se ke světovým plně sofistikovaným trhům (světovým burzám cenných papírů) cestou rozšíření produktového portfólia o produkty derivátového charakteru. Mezi produkty nově obchodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. patří od roku 2006 futures, pákové investiční certifikáty a warranty. Předložená práce se věnuje finančním futures na akciový index PX. Tato diplomová práce si klade za cíl popsat vyčerpávajícím způsobem obchodování s futures kontrakty na českém kapitálovém trhu napříč celým životním cyklem tohoto derivovaného produktu. Práce tak seznamuje čtenáře s bázickými charakteristikami futures kontraktů, s vypořádáním futures obchodů, se způsoby řízení rizik, s výpočtem denních zisků a ztrát vyplývajících z držby těchto kontraktů a v neposlední řadě se věnuje modelům ocenění futures.
Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:2865 |
Date | January 2008 |
Creators | Vokatý, Michal |
Contributors | Málek, Jiří, Witzany, Jiří |
Publisher | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Source Sets | Czech ETDs |
Language | Czech |
Detected Language | Unknown |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0013 seconds