[pt] Os preços de energia elétrica, insumo básico para todo o
Modelo Setorial,
constituem uma das maiores incertezas do setor. Estas
incertezas abrangem
todos os elementos formadores de preços: a oferta, a
demanda e as regras de
mercado, tornando muitas vezes difícil ao agente a
avaliação concreta e precisa
do processo da formação de preços e do impacto que a
variação de um dos
elementos do processo produz no resultado final. O
objetivo deste trabalho é
apresentar a estrutura de formação de preços no mercado
energético brasileiro
de forma sistematizada, avaliando a composição das
variáveis que afetam esta
estrutura: a demanda por consumo, a expansão do sistema e
as disponibilidades
energéticas. O mercado é modelado em todos os seus
detalhes físicos, e o
cálculo é realizado a partir de todo o arcabouço
regulatório, incluindo a
reprodução do modelo de operação ótima responsável pelos
preços de energia.
Descreve-se inicialmente um modelo de previsão de demanda
por subsistema,
utilizando-se técnicas de Teoria de Análise Funcional.
Focaliza-se em seguida o
suprimento futuro de energia no país a partir da expansão
da oferta. Finalmente,
utiliza-se uma simulação da operação ótima do sistema a
partir da reprodução
dos resultados do modelo utilizado no setor - o Newave - a
partir de uma
implementação própria desenvolvida especialmente no escopo
deste trabalho.
De posse dos possíveis cenários futuros, pode-se mensurar
o impacto que a
variação de cada elemento formador (demanda, expansão e
afluências) tem
sobre os custos de energia. É possível observar que as
incertezas nestas
variáveis podem gerar grandes impactos nos custos
marginais e,
conseqüentemente, nos custos futuros de energia elétrica. / [en] Energy Prices, essential input for the Sectorial Model,
consist on the
biggest uncertainties of the Electric Sector. These
uncertainties enclose all price
elements: the supply, the demand and the market rules,
making sometimes
difficult for the agents to evaluate the price process and
the impact that the
variation of each process element can produce on the
result. The objective is to
present Brazilian price process in a structuralized way,
evaluating the variables
composition that affects this structure: the demand, the
electric system expansion
and the energy supply availability. The market is modeled
in all its physical
details, and the calculation is done into the regulatory
environment, including a
reproduction of the optimal operation model responsible
for energy prices. First, a
demand forecast model is described, based on Functional
Analysis Theory.
Then, the focus is on the energy future supply, analyzing
the supply expansion in
Brazil. Finally, an optimal operation system is simulated,
reproducing the sector
model (Newave) results from an implementation developed in
this work. From
these possible future settings, each element (demand,
expansion and energy
supply availability) variation impact on energy prices can
be measured. The
simulations show that uncertainties about these variables
can have big impacts
on marginal costs and, consequently, on the energy future
prices.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:10656 |
| Date | 27 September 2007 |
| Creators | CAROLINA FERREIRA SZCZERBACKI |
| Contributors | JACQUES SZCZUPAK, JACQUES SZCZUPAK |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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