[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia
Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a
estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em
problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH
univariadas para estruturas multivariadas, o processo de
inferência é dificultado por causa do número de
parâmetros
envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos.
Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis-
Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura
ARCH multivariada com representação BEKK. / [en] The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting
for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate
ARCH model with BEKK representation. In complex problems,
such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH
structures, the inference process in complicated, due to
the large number of parameters involved and to the
restrictions they must satisfy. We propose Metropolis-
Hastings structure to provide inference, in a Bayesian
framework, for a multivariate ARCH model with BEKK
representation. / [es] EL objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para inferencia
Bayesiana, usando La extructura ARCH multivatriada con representación BEKK.En problemas
complejos, como la generalización ARCH/GARCH univariadas para extructuras multivariadas, el
proceso de inferencia se hace dificil por causa del número de parámetros involucrados y de las
restricciones a que ellos están sujetos. En este trabajo desarrollamos una estrategia Metropolis-
Hastings para inferencia Bayesiana, usando una extructura ARCH multivariada con representación
BEKK.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:1868 |
| Date | 20 August 2001 |
| Creators | LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI |
| Contributors | MONICA BARROS, MONICA BARROS |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Unknown |
| Type | TEXTO |
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