Em geral, quando modelamos problemas de planejamento probabilístico do mundo real, usando o arcabouço de Processos de Decisão Markovianos (MDPs), é difícil obter uma estimativa exata das probabilidades de transição. A incerteza surge naturalmente na especificação de um domínio, por exemplo, durante a aquisição das probabilidades de transição a partir de um especialista ou de dados observados através de técnicas de amostragem, ou ainda de distribuições de transição não estacionárias decorrentes do conhecimento insuficiente do domínio. Com o objetivo de se determinar uma política robusta, dada a incerteza nas transições de estado, Processos de Decisão Markovianos com Probabilidades Imprecisas (MDP-IPs) têm sido usados para modelar esses cenários. Infelizmente, apesar de existirem diversos algoritmos de solução para MDP-IPs, muitas vezes eles exigem chamadas externas de rotinas de otimização que podem ser extremamente custosas. Para resolver esta deficiência, nesta tese, introduzimos o MDP-IP fatorado e propomos métodos eficientes de programação matemática e programação dinâmica que permitem explorar a estrutura de um domínio de aplicação. O método baseado em programação matemática propõe soluções aproximadas eficientes para MDP-IPs fatorados, estendendo abordagens anteriores de programação linear para MDPs fatorados. Essa proposta, baseada numa formulação multilinear para aproximações robustas da função valor de estados, explora a representação fatorada de um MDP-IP, reduzindo em ordens de magnitude o tempo consumido em relação às abordagens não-fatoradas previamente propostas. O segundo método proposto, baseado em programação dinâmica, resolve o gargalo computacional existente nas soluções de programação dinâmica para MDP-IPs propostas na literatura: a necessidade de resolver múltiplos problemas de otimização não-linear. Assim, mostramos como representar a função valor de maneira compacta usando uma nova estrutura de dados chamada de Diagramas de Decisão Algébrica Parametrizados, e como aplicar técnicas de aproximação para reduzir drasticamente a sobrecarga computacional das chamadas a um otimizador não-linear, produzindo soluções ótimas aproximadas com erro limitado. Nossos resultados mostram uma melhoria de tempo e até duas ordens de magnitude em comparação às abordagens tradicionais enumerativas baseadas em programação dinâmica e uma melhoria de tempo de até uma ordem de magnitude sobre a extensão de técnicas de iteração de valor aproximadas para MDPs fatorados. Além disso, produzimos o menor erro de todos os algoritmos de aproximação avaliados. / When modeling real-world decision-theoretic planning problems with the framework of Markov Decision Processes(MDPs), it is often impossible to obtain a completely accurate estimate of transition probabilities. For example, uncertainty arises in the specification of transitions due to elicitation of MDP transition models from an expert or data, or non-stationary transition distributions arising from insuficient state knowledge. In the interest of obtaining the most robust policy under transition uncertainty, Markov Decision Processes with Imprecise Transition Probabilities (MDP-IPs) have been introduced. Unfortunately, while various solutions exist for MDP-IPs, they often require external calls to optimization routines and thus can be extremely time-consuming in practice. To address this deficiency, we introduce the factored MDP-IP and propose eficient mathematical programming and dynamic programming methods to exploit its structure. First, we derive eficient approximate solutions for Factored MDP-IPs based on mathematical programming resulting in a multilinear formulation for robust maximin linear-value approximations in Factored MDP-IPs. By exploiting factored structure in MDP-IPs we are able to demonstrate orders of magnitude reduction in solution time over standard exact non-factored approaches. Second, noting that the key computational bottleneck in the dynamic programming solution of factored MDP-IPs is the need to repeatedly solve nonlinear constrained optimization problems, we show how to target approximation techniques to drastically reduce the computational overhead of the nonlinear solver while producing bounded, approximately optimal solutions. Our results show up to two orders of magnitude speedup in comparison to traditional at dynamic programming approaches and up to an order of magnitude speedup over the extension of factored MDP approximate value iteration techniques to MDP-IPs while producing the lowest error among all approximation algorithm evaluated.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:usp.br/oai:teses.usp.br:tde-28112010-095311 |
| Date | 19 January 2010 |
| Creators | Delgado, Karina Valdivia |
| Contributors | Barros, Leliane Nunes de |
| Publisher | Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP |
| Source Sets | Universidade de São Paulo |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | Tese de Doutorado |
| Format | application/pdf |
| Rights | Liberar o conteúdo para acesso público. |
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