[pt] Esta tese tem como objetivo a comparação entre
procedimentos para dessazonalização de séries temporais.
As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais
Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de
dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35
séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no
período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os
pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho
são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais
Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso,
foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade,
para melhor analisar os resultados desejados. / [en] The aim of this thesis is a comparisson study among three
existing procedures for seasonal adjustment of time
series, namely: the tradicional X11 ARIMA and those
based on the structural model formulation, i.e., the
classical approach of A. Harvey and the Bayesian
counterpart of Harrison and Stevens.
The data used are 25 real time series of Consumer Price
Index for Metropolitan area from Rio de Janeiro from 1991
to 1997, supllied by the Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. The computacional packages used
during the thesis were SPSS and FORECAST PRO (X11 ARIMA),
STAMP (structural classical approach) and BATS (structural
bayesian approach). Also, simulated seasonal data were to
provide a better understanding of the procedures.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8683 |
| Date | 17 July 2006 |
| Creators | KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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