[pt] Nesta dissertação, estratégias de modelagem são
apresentadas envolvendo modelos de séries temporais
lineares e não lineares para modelar a série do preço
spot no mercado elétrico brasileiro. Foram usados, dentre
os lineares, os modelos ARIMA(p,d,q) proposto por Box,
Jenkins e Reinsel (1994) e os modelos de regressão
dinâmica. Dentre os não lineares, o modelo escolhido foi o
STAR desenvolvido, inicialmente, por Chan e Tong (1986) e,
posteriormente, por Teräsvista (1994). Para este modelo,
testes do tipo Multiplicador de Lagrange foram usados para
testar linearidade, bem como para avaliar os modelos
estimados. Além disso, foi também utilizada uma proposta
para os valores iniciais do algoritmo de otimização,
desenvolvido por Franses e Dijk (2000). Estimativas do
filtro de Kalman suavizado foram usadas para substituir os
valores da série de preço durante o racionamento de energia
ocorrido no Brasil. / [en] In this dissertation, modeling strategies are presented
involving linear and non-linear time series models to model
the spot price of Brazil s electrical energy market. It has
been used, among the linear models, the modeling approach
of Box, Jenkins and Reinsel (1994) i.e., ARIMA(p,d,q)
models, and dynamic regression. Among the non-linear ones,
the chosen model was the STAR developed, initially,
by Chan and Tong (1986) and, later, by Teräsvirta (1994).
For this model, the Lagrange Multipliers test, to measure
the degree of non linearity of the series , as well as to
evaluate the estimated model was used. Moreover, it was
also used a proposal for the initial values of the
optimization algorithm, developed by Franses and Dijk
(2000). The smoothed Kalman filter estimates were used in
order to provide values for the spot price series during
the energy shortage period.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:3727 |
| Date | 17 July 2003 |
| Creators | LUIZ FELIPE MOREIRA DO AMARAL |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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