[pt] Os mercados de ações dos países emergentes tem como
principal característica a presença de dias atípicos, os
quais fazem impossível o uso, com sucesso, dos modelos de
equilíbrio. O principal objetivo desta pesquisa é a de
desenvolver uma nova teoria, baseada na estatísica robusta,
que possa ser aplicada a estes mercados sem ser seriamente
afetada por observações extremas, e que ao mesmo tempo,
ofereça resultados eficientes e precisos. / [en] Emergent stock markets are characterized by the presence of
atypical days, which make impossible the use of equilibrium
models with sucess. The main aim of this research is to
define a new theory, based on the robust statistical
theory, which could be applied to those markets without
being affected by extreme observations and, at the same
time, offer efficient and accurate results. / [es] Los mercados de acciones de los países emergentes tienen
como principal característica la presencia de días
atípicos, lo que hace imposible el uso, con suceso, de los
modelos de equilibrio. EL objetivo principal de esta
investigación es desarrollar una nueva teoría, basada en la
estadística robusta, que pueda ser aplicada a estos
mercados sin ser seriamente afectada por observaciones
extremas, y que al mismo tiempo, obtenga resultados
eficientes y precisos.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:1938 |
| Date | 13 September 2001 |
| Creators | FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA |
| Contributors | OSCAR PORTO, BEATRIZ VAZ DE MELO MENDES, ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR, ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR, ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Spanish |
| Type | TEXTO |
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