[pt] Esta dissertação procura analisar através de um estudo de
caso, as alternativas de desenvolvimento de um campo de
petróleo já descoberto, mas ainda não explorado, utilizando
a Teoria das Opções Reais. A partir deste estudo, será
possível avaliar uma alternativa de desenvolvimento da
produção de dois poços de petróleo, que serão explorados no
futuro, dependendo das condições de mercado e das
informações técnicas geradas pela produção inicial do campo.
A dissertação tem como principal objetivo comparar os
resultados das incertezas de mercado no preço do petróleo
representadas pelos processos estocásticos, o Movimento
Geométrico Browniano e o Processo de Reversão à Média com
Saltos, para determinação da ferramenta gerencial
denominada Curva de Gatilho. / [en] This dissertation search for to analyze through a study of
case, the alternatives of development of a oil field
already discovered, but not yet exploited, using the Theory
of the Real Options. From this study, it will be possible
to evaluate an alternative of development of the production
of two wells, that will be explored in the future,
depending on the market conditions and of the technical
informations generated for the initial production of the
field. The dissertation has as mean objective to compare
the results of the uncertainties of market in the price of
oil rerepresented by Estocastic Processes, the Geometric
Browniano Movement and the Process of Mean Reversion with
Jumps, for determination of the management tool named of
Trigger.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:2689 |
| Date | 12 June 2002 |
| Creators | LEANDRO SOUSA DUQUE GUIMARAES |
| Contributors | CARLOS PATRICIO SAMANEZ |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
Page generated in 0.0023 seconds