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Previous issue date: 2010-03-19 / In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company / Neste trabalho, apresentamos uma aplica??o da teoria do risco com o seguinte cen?rio: as mudan?as no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento
de uma indeniza??o ou recebimento de um pr?mio ? decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situa??o calculamos a probabilidade de ru?na e o tempo esperado de ru?na quando o valor da indeniza??o ? um m?tiplo do valor do pr?mio
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufrn.br:123456789/18633 |
| Date | 19 March 2010 |
| Creators | Silva, Carlos Alexandre Gomes da |
| Contributors | CPF:71345663404, http://lattes.cnpq.br/7174877398310072, Campos, Viviane Simioli Medeiros, CPF:52930904100, http://lattes.cnpq.br/5096180173266440, Silva, Michelli Karinne Barros da, CPF:03252513471, http://lattes.cnpq.br/5153188030285416, Pereira, Andr? Gustavo Campos |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de P?s-Gradua??o em Matem?tica Aplicada e Estat?stica, UFRN, BR, Probabilidade e Estat?stica; Modelagem Matem?tica |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFRN, instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instacron:UFRN |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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