Análise de crédito com segmentação da carteira, modelos de análise discriminante, regressão logística e classification and regression trees (CART) / Análise de crédito com segmentação da carteira, modelos de análise discriminante, regressão logística e classification and regression trees (CART)

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Previous issue date: 2015-08-14 / The credit claims to be one of the most important tools to trigger and move the economic wheel. Once it is well used it will bring benefits on a large scale to society; although if it is used without any balance it might bring loss to the banks, companies, to governments and also to the population. In relation to this context it becomes fundamental to evaluate models of credit capable of anticipating processses of default with an adequate degree of accuracy so as to avoid or at least to reduce the risk of credit. This study also aims to evaluate three credit risk models, being two parametric models, discriminating analysis and logistic regression, and one non-parametric, decision tree, aiming to check the accuracy of them, before and after the segmentation of such sample through the criteria of costumer s size. This research relates to an applied study about Industry BASE. / O crédito se configura em uma das mais importantes ferramentas para alavancar negócios e girar a roda da economia. Se bem utilizado, trará benefícios em larga escala à sociedade, porém, se utilizado sem equilíbrio, poderá trazer prejuízos, também em larga escala, a bancos, a empresas, aos governos e aos cidadãos. Em função deste contexto, é precípuo avaliar modelos de crédito capazes de prever, com grau adequado de acurácia, processos de default, a fim de se evitar ou, pelo menos, reduzir o risco de crédito. Este estudo tem como finalidade avaliar três modelos de análise do risco de crédito, sendo dois modelos paramétricos, análise discriminante e regressão logística, e um não-paramétrico, árvore de decisão, em que se avaliou a acurácia destes modelos, antes e após a segmentação da amostra desta pesquisa por meio do critério de porte dos clientes. Esta pesquisa se refere a um estudo aplicado sobre a Indústria BASE.

Links & Downloads

1. SANTOS, Ernani Possato dos. Análise de crédito com segmentação da carteira, modelos de análise discriminante, regressão logística e classification and regression trees (CART). 2015. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.
2. http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/970

Tags

crédito

risco de crédito

análise discriminante

regressão logística

árvore de decisão

segmentação

credit

credit risk

discriminating analysis

logistic regression

decision tree

segmentation

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.mackenzie.br:tede/970
Date	14 August 2015
Creators	Santos, Ernani Possato dos
Contributors	Perera, Luiz Carlos Jacob, Cesar, Ana Maria Roux Valentini Coelho, Kimura, Herbert
Publisher	Universidade Presbiteriana Mackenzie, Controladoria Empresarial, UPM, BR, Ciências Contábeis
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	English
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie, instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie, instacron:MACKENZIE
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess