Bakgrund: Intresset för hållbara investeringar har ökat kraftigt i takt med att investerarnas intresse för ESG har stigit under de senaste åren. Tidigare studier är däremot inte överens om huruvida ESG har en inverkan på avkastningen, där vissa finner samband medan andra inte gör det. Tidigare studier är dessutom oeniga om huruvida E, S och G påverkar avkastningen individuellt. På grund av detta ämnar denna studie undersöka ESG och E, S och G för sig ytterligare. Syfte: Syftet med studien är att analysera och jämföra huruvida högsta och lägsta ESG-poäng kan användas för att få bättre aktieavkastning inom OMX Stockholm Large Cap. Vidare vill författarna undersöka om avkastningen inom OMX Stockholm Large Cap påverkas mest av E, S eller G för sig. Metod: Denna studie har en deduktiv forskningsansats med kvantitativa forskningsmetoder. Med hjälp av variabler har urvalet kunnat analyseras för att uppfylla studiens syfte. En balanserad paneldata har använts, varav utförandet skedde i programmet R. Slutsats: Studien visade ett signifikant positivt samband mellan lägst ESG-poäng och avkastning. Däremot ingen signifikans gällande sambandet mellan högst ESG-poäng och avkastning. Det är alltså inte möjligt att tro att högst ESG-poäng leder till högre avkastning. Samtidigt visades inget samband gällande ESG-poängen för sig. Därmed är det inte heller möjligt att tro att poängen E, S och G för sig påverkar avkastningen
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-195602 |
| Date | January 2023 |
| Creators | Fouad, Rami, Anspach, Tim |
| Publisher | Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0024 seconds