本文應用譜相方法探討混合（ｐ，ｑ）階自身迴歸移動平均模式，即ＡＲＭＡ（ｐ，
ｑ）模式，參數的漸近有效推定。進而考慮附加外生變數後的擴大模式，其分別在純
量型和向量型下的推定。第一章，緒論。第二章，純量型ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模式之
參數推定，說明在漸近有效的意味下，如何經由傳立葉轉換過的觀測資料來推定移動
平均ＭＡ（Ｐ）模式，並據以推定純量型ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模式。第三章，純量型
ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）附加外生變數模式之參數推定。討論在第二章純量型模式中，頍
外加進一組外生變數後，模式的漸近有效推定。第四章，向量型ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）
附加外生變數模式之參數推定。乃應用張量符號，將前一章之模式推定推廣到向量型
。第五章，模式參數之Newton-Raphson等價推定。說明以Newton-Raphson計算法，如
何獲致與前幾章相同的漸近有效推定量。第六章，應用與結論。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002007291 |
| Creators | 徐清郎, Xu, Qing-Lang |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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