本文應用譜相方法探討混合(p,q)階自身迴歸移動平均模式,即ARMA(p,
q)模式,參數的漸近有效推定。進而考慮附加外生變數後的擴大模式,其分別在純
量型和向量型下的推定。第一章,緒論。第二章,純量型ARMA(p,q)模式之
參數推定,說明在漸近有效的意味下,如何經由傳立葉轉換過的觀測資料來推定移動
平均MA(P)模式,並據以推定純量型ARMA(p,q)模式。第三章,純量型
ARMA(p,q)附加外生變數模式之參數推定。討論在第二章純量型模式中,頍
外加進一組外生變數後,模式的漸近有效推定。第四章,向量型ARMA(p,q)
附加外生變數模式之參數推定。乃應用張量符號,將前一章之模式推定推廣到向量型
。第五章,模式參數之Newton-Raphson等價推定。說明以Newton-Raphson計算法,如
何獲致與前幾章相同的漸近有效推定量。第六章,應用與結論。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002007291 |
Creators | 徐清郎, Xu, Qing-Lang |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | Unknown |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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