中國大陸、日本、南韓與台灣之實質有效匯率研究：STAR模型 / An Analysis of Real Exchange Rates of Mainland China, Japan, South Korea and Taiwan: Using STAR Model

Description

本篇論文以 Granger and Teräsvirta (1993)所提出的非線性STAR模型，來進行東亞四個國家之實質有效匯率的實證研究。實證對象為中國大陸、日本、南韓與台灣四個國家，研究期間為1997年1月至2007年12月，樣本外資料期間為2008年1月至2009年12月。
實證結果發現：
1. 四個國家的實質有效匯率均拒絕線性假設，表示四個國家的匯率資料皆可以配適非線性STAR模型。
2. 模型決策檢定結果顯示，四個國家的實質有效匯率資料皆適合使用轉換函數為Logistic形式的STAR模型，即LSTAR。
3. 比較非線性STAR模型與傳統線性AR模型的預測能力，四個國家在STAR模型的預測能力表現較佳。然而AR模型與STAR模型的預測情況皆不甚理想。

Links & Downloads

1. http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097352012%22.

Tags

實質匯率

非線性平滑轉換

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0097352012
Creators	葉州倫
Publisher	國立政治大學
Source Sets	National Chengchi University Libraries
Language	中文
Detected Language	English
Type	text
Rights	Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders