連結匯率變動之利率衍生性商品相關研究 / Valuation of quanto interest rate derivatives in a cross-currency LIBOR market model

Description

在這篇論文裡，我們考量在跨貨幣經濟體系中的市場利率模型，除了本國利率，同時考慮外國利率與兩國匯率的變動過程。在這個架構之下，我們推導匯率連動利率衍生性商品的價格，此模型具有易於執行且參數估計容易的特點。

Links & Downloads

1. http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0933525051%22.

Tags

跨貨幣市場利率模型

匯率連動利率交換

匯率連動利率上限

新奇匯率連動交換

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0933525051
Creators	周奇勳
Publisher	國立政治大學
Source Sets	National Chengchi University Libraries
Language	中文
Detected Language	English
Type	text
Rights	Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders