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The Cointegration of Exchange、Interetest Rate、Money Supply、 Real GNP---the Application of Johansen Sequential Testing Procedure

本文的主要目的為比較不同模型或者不同檢定所產生的不同結果。選擇的遞延期數(lag)不同,則所得到的模型與共積數目也不一樣,使得不同遞延期數(lag)、不同模型 所得到的共積關係也不相同。所以本文將驗證在不同遞延期數下,所得到的不同模型共積關係的表現。因此希望利用Johansen Sequential Testing Procedure來同時決定共積關係數目及資料產生過程(DGP),而且也能探討共積關係。但其仍有缺點,例如Johansen Sequential Testing Procedure所取的遞延期數不同則所選定的模型也將不一樣,另一點是共積係數的估計值只是一basis。

Identiferoai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002002736
Creators吳明修, Wu, Ming-Shou
Publisher國立政治大學
Source SetsNational Chengchi University Libraries
Language中文
Detected LanguageEnglish
Typetext
RightsCopyright © nccu library on behalf of the copyright holders

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