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Test de bicorrelaciones cruzadas : dependencias no lineales entre mercados latinoamericanos

Seminario para optar al título de Magíster en Finanzas / Autor no envía autorización, para acceso a texto completo de su documento. / Esta investigación utiliza el test de bicorrelaciones cruzadas de Brooks y Hinich (1999) para estudiar la presencia de dependencias no lineales entre los mercados cambiarios de Latinoamérica. Los resultados encontrados indican dependencias cruzadas entre todos los mercados y especialmente entre los pares Brasil-Chile, Brasil-México, Chile-México, Chile-Perú, Colombia-México, Colombia-Perú y México-Perú. Utilizando éstas dependencias cruzadas, se construyeron modelos no lineales multivariados de predicción y se comparó su capacidad de predicción fuera de la muestra con la de un modelo random walk. En base a los criterios del error cuadrático medio y el porcentaje de predicción de signo, los resultados no permiten concluir una mayor eficacia de los modelos que incorporan las dependencias cruzadas.

Identiferoai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/139949
Date January 2009
CreatorsSantibáñez Orellana, Joaquín Nicolás
ContributorsRomero Meza, Rafael, Escuela de Postgrado
PublisherUniversidad de Chile
Source SetsUniversidad de Chile
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
TypeTesis

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