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O efeito da diversidade de perfis de investidores na dinâmica de preços de um modelo virtual do mercado de ações da BM&FBOVESPA / The effect of investors profiles diversity in pricing dynamic of a virtual model of BM&FBOVESPA stock market

O objetivo deste trabalho é estudar como a distribuição de investidores entre aleatórios, grafistas, fundamentalistas e híbridos afeta a dinâmica de um mercado de ações representada por fatos estilizados. Para realização desse trabalho, foi desenvolvido um simulador de mercado de ações baseado em agentes, no qual são incorporadas regras e características do mercado de ações da BM&FBOVESPA. Os agentes grafistas, fundamentalistas e híbridos aprendem com a experiência. O simulador foi executado um número de vezes para diversas distribuições de perfis e os resultados foram analisados com o objetivo de identificar relações entre tais distribuições e os fatos estilizados estudados / The objective of this work is to study how the distribution of investors among random, chartists, fundamentalists and hybrids affects the dynamics of a stock market represented by stylized facts. To carry out this work, we developed a stock market simulator based on agents, which incorporates rules and characteristics of the BM&FBOVESPA stock market. Chartists, fundamentalists and hybrids agents can learn from experience. The simulation was performed a number of times for various profiles distributions and the results were analyzed in order to identify relationships between these distributions and the stylized facts studied

Identiferoai:union.ndltd.org:usp.br/oai:teses.usp.br:tde-10082016-100833
Date18 May 2016
CreatorsRamos, Wagner Vieira
ContributorsRodrigues Neto, Camilo
PublisherBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Source SetsUniversidade de São Paulo
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
TypeDissertação de Mestrado
Formatapplication/pdf
RightsLiberar o conteúdo para acesso público.

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