Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica

Description

Orientador : Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-27T17:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2001 / Resumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao modelo de volatilidade estocástica. Os métodos foram aplicados à algumas séries financeiras. Foram consideradas séries simuladas para verificar o comportamento dos diversos métodos na presença de outliers . Na aplicação das metodologias ao mercado financeiro brasileiro foi utilizada a série de observações diárias do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), no período de 02jJaneiroj1995 a 27 jDezembroj2000 (1500 observações) / Abstract: The aim of this work is to present some methods of estimation of models that may be seen either as a dynamic IDodel ora state space model and 1;0 applythem to some stochastic volatility models, considering c1assical and bayesian approaches. Those methods were applied to the daily São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) series and to simmulated series for verify their behaviors in presence of outliers. The IBOVESPA series was collected between january 2nd, 1995 and december 2'Ph, 2000, totaling 1,500 observations / Mestrado / Mestre em Estatística

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1. (broch.)
2. MOTTA, Anderson Carlos Oliveira. Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica. 2001. 163p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305865>. Acesso em: 27 jul. 2018.
3. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305865

Tags

Derivativos (Finanças)

Análise de séries temporais

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/305865
Date	03 January 2001
Creators	Motta, Anderson Carlos Oliveira
Contributors	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Hotta, Luiz Koodi, 1952-, Pereira, Pedro Luiz Valls, Dias, Ronaldo
Publisher	[s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Programa de Pós-Graduação em Estatística
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	163p. : il., application/pdf
Source	reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess