在台灣證券市場中，有許多的技術分析方法或指標，市場參與者或財
務學者會利用歷史資料來做回溯測試，找出可運用的方法或指標，以此來
推測出台股加權指數未來的趨勢，也有學者利用類神經網路(Artificial
Neural Network, ANN)考慮經濟景氣、技術分析指標等作為輸入變數來預測
台股加權指數，而本文則利用 EEMD(Ensemble Empirical Mode
Decomposition)拆解出來的結果作為 ANN 的輸入變數，並將 ANN 預測出
的值轉換成 FK (Forward-calculated %K) 值，再搭配不同的交易方式，來
補捉台股加權指數的走勢，並比較各種交易方式的績效，找出一個能夠穩
定獲利的交易模型。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0098352028 |
| Creators | 蔡橙檥 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | English |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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