Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2010 / Made available in DSpace on 2012-10-25T07:49:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1
278173.pdf: 331944 bytes, checksum: 737ef2ee0e63d9902fa2bfdf545dd868 (MD5) / Se reconhecermos que mercados financeiros são sistemas complexos, os instrumentos convencionais de política monetária e regulação podem ser inúteis para evitar o surgimento de bolhas e crashes. Para mostrar como esse objetivo pode ser alcançado, utilizamos um modelo de autômato celular estocástico para representar um mercado financeiro complexo, no qual a dinâmica dos preços emerge como resultado de interações diretas entre os agentes. Em seguida, robot traders são socialmente integrados ao modelo. Com isso, a dinâmica dos preços pode ser controlada, de modo a tornar o mercado estável. / If stock markets are complex, monetary policy and even financial regulation may be useless to prevent bubbles and crashes. Here, we suggest the use of robot traders as an anti-bubble decoy. To make our case, we put forward a stochastic cellular automata model that generates an emergent stock price dynamics as a result of the interaction between traders. After introducing socially integrated robot traders, the stock price dynamics can be controlled, so as to make the market less volatile.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/94232 |
| Date | 25 October 2012 |
| Creators | Suhadolnik, Nícolas Philomeno |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Silva, Eraldo Sérgio Barbosa da |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 49 p.| il., grafs., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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