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Indicadores de riesgo sistémico en el sector bancario chileno

Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Economía / En esta investigación, se busca exponer y aplicar tres indicadores de riesgo sistémico al sector
financiero chileno: una medida de turbulencia financiera, una medida de interconexión al sector bancario a través de componentes principales, y una Red de Causalidad a la Granger para determinar
direcciones de causalidad. Esta investigación tiene dos objetivos. En primer lugar, se analiza la situa-
ción sistémica en el país y se exponen algunos indicadores que podrían ser capaces de cuantificarla,
y en segundo lugar, se busca desarrollar la metodología para que estos indicadores puedan ser aplicados en el futuro, y así aportar al seguimiento y regulación del sistema financiero. El indicador de
turbulencia muestra altos peaks durante periodos clave, en particular en torno a la crisis sub–prime.
El indicador de interconexión muestra una fuerte aumento durante la crisis sub–prime, y las redes
de Granger muestran un aumento en el número de conexiones, en concordancia con lo observado en
el análisis de componentes principales.

Identiferoai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/111825
Date January 2012
CreatorsAguirre, Juan Cristóbal
ContributorsLarraín Ríos, Guillermo, Facultad de Economía y Negocios
PublisherUniversidad de Chile
Source SetsUniversidad de Chile
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
TypeTesis

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