Seminario para optar al título de Magíster en Finanzas / Autor no envía autorización, para acceso a texto completo de su documento. / Esta investigación utiliza el test de bicorrelaciones cruzadas de Brooks y Hinich (1999) para estudiar la presencia de dependencias no lineales entre los mercados cambiarios de Latinoamérica. Los resultados encontrados indican dependencias cruzadas entre todos los mercados y especialmente entre los pares Brasil-Chile, Brasil-México, Chile-México, Chile-Perú, Colombia-México, Colombia-Perú y México-Perú. Utilizando éstas dependencias cruzadas, se construyeron modelos no lineales multivariados de predicción y se comparó su capacidad de predicción fuera de la muestra con la de un modelo random walk. En base a los criterios del error cuadrático medio y el porcentaje de predicción de signo, los resultados no permiten concluir una mayor eficacia de los modelos que incorporan las dependencias cruzadas.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/139949 |
| Date | January 2009 |
| Creators | Santibáñez Orellana, Joaquín Nicolás |
| Contributors | Romero Meza, Rafael, Escuela de Postgrado |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
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