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Estrategia long-short aplicada en una cartera de acciones de los principales sectores de la BVL, Perú 2014

Trabajo de suficiencia profesional / La presente investigación muestra el procesamiento, aplicación y desarrollo de la estrategia Long-short en el portafolio del Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, portafolio con las 15 acciones más representativas de los principales sectores de la economía peruana. Se realizaron los análisis fundamental y técnico, utilizando para el primero ratios bursátiles: PER, UPA y FCF a valor actual y ratios financieros: Solvencia, Nivel de endeudamiento, Rotación de Activos, ROE, Eficiencia entre otros, los cuales, en conjunto, nos llevarán a realizar un análisis profundo de la compañía para llegar a la decisión de si la acción posee cualidades de crecimiento (Long) o de caída (short). En el segundo análisis se evaluó la evolución histórica de precios de cada acción en un periodo de tiempo de un año, con lo cual se identificaron tendencias que sirvieron para la clasificación de las acciones. Luego de hacer los análisis mencionados, y de las decisiones tomadas en base a ellos, se puso en práctica a tiempo real la estrategia, para luego procesarla y traducirla en resultados, los cuales mostraron que la rentabilidad del portafolio con la estrategia Long-short era 2% más eficiente y tenía un índice de riesgo menor (0.73%) al del portafolio convencional (0.83%).

Identiferoai:union.ndltd.org:usat.edu.pe/oai:tesis.usat.edu.pe:123456789/467
Date January 2015
CreatorsAcosta Chapoñán, Martín, Dávila Guerrero, Alicia Eleny, Dávila Guerrero, Alicia Eleny, Acosta Chapoñán, Martín
ContributorsLeón de la Cruz, Carlos
PublisherUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Source SetsUniversidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Formatapplication/pdf
SourceUniversidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT, Repositorio de Tesis USAT
CoverageChiclayo
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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