Determina la relación que existe entre la volatilidad de los mercados desarrollados y el mercado peruano. La volatilidad es medida a través de la rentabilidad de dichos mercados, para ello, se utilizó la información de los principales índices bursátiles de cada mercado. Analiza y estima la relación entre las fluctuaciones en mercados financieros eficientes o desarrollados, y el mercado de valores peruano, esta relación se analizará a partir de modelar a través de la metodología GARCH las rentabilidades de los principales índices de ambas realidades, a lo largo de un periodo de 15 años. Se sostiene como hipótesis la existencia de una fuerte relación entre el comportamiento volátil de los mercados eficientes y el mercado peruano. Busca identificar una relación que permita a los inversionistas del mercado local contar con una herramienta adicional de análisis que ayude al proceso de toma de decisiones. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/6918 |
| Date | January 2016 |
| Creators | Andrade Pinelo, Antonio Miguel |
| Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | Repositorio de Tesis - UNMSM, Repositorio de Tesis - UNMSM |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
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