nÃo hà / The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics
for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways o payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque to be the basic instrument in this analysis, the statistic methodology of Time Series was used, specifically the exponential smoothing and the boarding of Box-Jenkins.
The importance of the M1 (money supply) was also analyzed to study the reduction of the transactions with cheques in Brazil. The information used has been obtained
from Bank of Brazil and IPEA and they relate to the monthly amounts compensated in the period between 1994 the 2005. The analyses have been carried through using
MINITAB/EVIEWS (a computer programs) and several evaluated models of forecast, where the best result was using double exponential smoothing model and Holt-
Winters models. / O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de previsÃo para a quantidade de cheques compensados no Brasil visando a sua utilizaÃÃo como ferramenta de
polÃtica bancÃria na manutenÃÃo de sua regulamentaÃÃo eficiente, como antecipaÃÃo de cenÃrios dos meios de pagamentos e para planejamento estratÃgico
das instituiÃÃes financeiras. Considerando ser o cheque o instrumento fundamental nessa anÃlise, utilizou-se a metodologia estatÃstica de sÃries temporais, mais
especificadamente o alisamento exponencial e a abordagem de Box-Jenkins. TambÃm se buscou analisar a importÃncia do aumento nos depÃsitos em poupanÃa na reduÃÃo das transaÃÃes com cheques no Brasil, bem como a relaÃÃo entre as transaÃÃes com cartÃes e as quantidades de cheques compensados. Os dados utilizados foram obtidos no Banco do Brasil e IPEA e se referem Ãs quantidades
mensais compensadas durante o perÃodo de 1994 a 2005. As anÃlises foram realizadas utilizando-se os aplicativos computacionais MINITAB/EVIEWS resultando
que dos vÃrios modelos de previsÃes avaliados, o melhor resultado foi com o modelo
de alisamento exponencial duplo e Holt-Winters aditivo e multiplicativo.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:2605 |
| Date | 17 May 2007 |
| Creators | JoÃo Josà melo de Carvalho |
| Contributors | Ronaldo de Albuquerque e Arraes, Roberto Tatiwa Ferreira, Pichai Chumvichitra |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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