Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι έλεγχοι για διαρθρωτικές μεταβολές στις αποδόσεις χρηματοοικονομικών χρονοσειρών που διερευνώνται στην διεθνή βιβλιογραφία. Έλεγχοι τύπου σωρευτικών αθροισμάτων (CUSUM) όπως των Kokoszka και Leipus, ο LM και ο LR έλεγχος του Andrews και των Bai και Perron αντίστοιχα και ο έλεγχος τύπου ελαχίστων τετραγώνων των Lavielle και Moullines. Τέλος εφαρμόζουμε τον έλεγχο των Kokoszka και Leipus για την εύρεση διαρθρωτικών μεταβολών στους δείκτες NASDAQ και S&P500. / --
Identifer | oai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/4366 |
Date | 16 June 2011 |
Creators | Κριμπάς, Νικόλαος |
Contributors | Βενέτης, Ιωάννης, Krimpas, Nikolaos, Βενέτης, Ιωάννης, Γιαννακόπουλος, Νικόλαος, Τζελέπης, Δημήτριος |
Source Sets | University of Patras |
Language | gr |
Detected Language | Greek |
Type | Thesis |
Rights | 0 |
Relation | Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. |
Page generated in 0.0231 seconds